| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -44.22%（2.08%） | -50.63%（2.08%） | -58.51%（2.42%） | 35.69%（41.18%） | -1.42（2.42%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -8.03%（13.15%） | -88.65%（13.15%） | -9.94%（25.61%） | 43.69%（51.21%） | -2.03（5.54%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -16.51%（16.26%） | -87.81%（16.26%） | -18.42%（23.18%） | 32.10%（64.71%） | -2.74（6.92%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -29.47%（3.46%） | -74.83%（3.46%） | -37.00%（9.00%） | 26.55%（68.51%） | -2.82（1.04%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -55.55%（0.35%） | -80.37%（0.35%） | -56.47%（3.81%） | 35.68%（52.94%） | -2.25（1.38%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -43.83%（3.11%） | -43.83%（3.11%） | -58.51%（2.42%） | 35.58%（34.26%） | -1.23（4.84%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -24.95%（8.19%） | -13.37%（8.19%） | -58.51%（2.42%） | 32.97%（32.18%） | -0.41（8.54%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -42.54%（1.86%） | -16.96%（1.86%） | -58.51%（2.77%） | 33.09%（26.99%） | -0.51（1.49%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -3.93%（10.91%） | -3.93%（10.91%） | -26.21%（15.17%） | 30.44%（24.64%） | -0.13（11.52%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -14.26%（85.31%） | -14.26%（85.31%） | -31.82%（56.85%） | 38.04%（1.61%） | -0.37（93.84%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -39.00%（2.42%） | -39.00%（2.42%） | -51.40%（1.10%） | 28.57%（2.20%） | -1.36（24.60%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -25.86%（1.10%） | -25.86%（1.10%） | -33.34%（5.69%） | 32.36%（26.69%） | -0.80（1.83%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 41.80%（59.79%） | 41.80%（59.79%） | -23.68%（16.26%） | 31.25%（20.42%） | 1.34（39.50%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 15.23 | 25.66 | 36.45 | 44.6 |
| 电网设备 | 19.03 | 12.74 | 6.03 | 8.73 |
| 汽车智能化 | 14.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 16.63 | 0.0 | 0.0 | 9.36 |
| 储能 | 6.46 | 8.09 | 6.8 | 8.49 |
| 行业应用软件 | 9.92 | 8.53 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 11.93 | 15.47 | 14.56 |
| 消费电子 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 0.0 | 9.22 | 4.91 | 3.52 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 5.59 | 4.96 | 0.0 |
| 通用设备 | 2.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 普钢 | 0.0 | 2.99 | 5.01 | 0.0 |
| PCB | 0.0 | 0.0 | 1.45 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.0 | 6.98 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | ||||
| 300390.SZ | 天华新能 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 | |||
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备及新能源 | 634.94 | 10.84 | -24.02 | 187.16 | 94.03 | 57.58 | ||||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | |||
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 47.02 | 2.27 | 276.72 | 108.21 | 12.28 | 9.42 | |||
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 31.55 | 2.94 | 64.54 | 41.11 | 32.71 | 18.36 | |||
| 002240.SZ | 盛新锂能 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 3.82 | 175.63 | 100.56 | 14.49 | 19.89 | ||||
| 002812.SZ | 恩捷股份 | 基础化工 | 连续重仓4期 | 174.37 | 2.57 | 212.28 | 129.92 | 70.16 | 29.13 | |||
| 001301.SZ | 尚太科技 | 基础化工 | 27.48 | 3.39 | -9.85 | 28.2 | 35.69 | 15.79 | ||||
| 301358.SZ | 湖南裕能 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 25.2 | 3.41 | 661.85 | 331.55 | 56.71 | 37.6 | |||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓5期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 301292.SZ | 海科新源 | 基础化工 | 555.98 | 6.21 | 238.91 | 370.58 | 50.62 | 28.93 | ||||
| 002407.SZ | 多氟多 | 基础化工 | 114.2 | 7.0 | 311.29 | 517.22 | 62.66 | 53.59 | ||||
| 688353.SH | 华盛锂电 | 基础化工 | 120.72 | 5.25 | 280.92 | 384.14 | 43.11 | 9.62 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.26 | -39.83 | ||
| 交易收益 | -6.53 | |||
| 基础化工 | 36.3 | -12.14 | -33.44 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 29.04 | -10.1 | -34.8 | -21.5 |
| 有色金属 | 14.56 | -5.45 | -37.44 | -8.41 |
| 电子 | 9.36 | -5.61 | -59.94 | -35.72 |