| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -7.99%（84.08%） | -9.58%（84.08%） | -34.29%（74.05%） | 31.13%（66.78%） | -0.31（83.39%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.06%（41.87%） | -41.76%（41.87%） | -6.80%（52.25%） | 47.32%（41.52%） | -0.88（44.29%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -10.63%（35.99%） | -73.06%（35.99%） | -15.07%（37.72%） | 38.24%（46.02%） | -1.91（32.87%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -18.13%（32.53%） | -54.65%（32.53%） | -27.32%（42.56%） | 30.78%（52.25%） | -1.78（34.26%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.23%（65.74%） | -44.22%（65.74%） | -34.29%（71.63%） | 34.35%（57.79%） | -1.29（62.28%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -4.76%（84.78%） | -4.76%（84.78%） | -34.29%（74.05%） | 29.18%（70.24%） | -0.16（83.39%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 22.60%（72.60%） | 10.73%（72.60%） | -34.29%（74.39%） | 25.96%（76.12%） | 0.41（74.73%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 23.97%（68.03%） | 7.47%（68.03%） | -34.29%（75.78%） | 25.57%（77.51%） | 0.29（71.00%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 28.76%（62.42%） | 28.76%（62.42%） | -15.22%（64.45%） | 21.00%（64.93%） | 1.37（80.00%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -21.03%（54.98%） | -21.03%（54.98%） | -29.23%（69.76%） | 20.08%（81.85%） | -1.05（21.80%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -15.33%（59.27%） | -15.33%（59.27%） | -26.00%（55.31%） | 14.86%（77.29%） | -1.03（52.42%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 5.50%（71.79%） | 5.50%（71.79%） | -18.78%（71.53%） | 25.13%（74.38%） | 0.22（73.63%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 30.05%（32.74%） | 30.05%（32.74%） | -15.31%（73.36%） | 21.90%（78.89%） | 1.37（41.64%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 11.56 | 4.64 | 4.09 | 4.35 |
| 半导体设计 | 4.43 | 4.11 | 4.51 | 10.55 |
| 电网设备 | 6.53 | 6.7 | 6.27 | 2.76 |
| 通用设备 | 4.59 | 3.87 | 3.75 | 5.11 |
| 工程机械 | 6.11 | 5.62 | 2.55 | 3.36 |
| 香港互联网 | 3.45 | 4.28 | 4.38 | 2.58 |
| 光伏 | 1.41 | 0.99 | 1.09 | 6.75 |
| 通信设备 | 5.74 | 2.86 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 5.37 | 5.9 | 1.51 |
| 储能 | 1.54 | 2.16 | 3.58 | 2.2 |
| 香港电子 | 4.14 | 4.9 | 0.0 | 4.94 |
| 消费电子 | 3.24 | 1.91 | 5.44 | 2.92 |
| 光通信 | 0.0 | 1.36 | 5.13 | 6.42 |
| 建筑 | 2.03 | 1.56 | 1.71 | 1.44 |
| 游戏影视 | 4.43 | 4.15 | 0.0 | 3.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 688469.SH | 芯联集成 | 电子 | 连续重仓5期 | 6.86 | 77.9 | 88.94 | 22.23 | 22.76 | ||||
| 000425.SZ | 徐工机械 | 机械 | 14.34 | 1.52 | -6.39 | 23.75 | 17.01 | 9.47 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | |||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | ||||
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | ||||
| 300776.SZ | 帝尔激光 | 机械 | 117.97 | 13.18 | -19.38 | 24.11 | 11.3 | 9.26 | ||||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓2期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | |||
| 688548.SH | 广钢气体 | 基础化工 | 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 | ||||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 连续重仓5期 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | |||
| 603606.SH | 东方电缆 | 电力设备及新能源 | 连续重仓7期 | 25.14 | 4.22 | 62.87 | 36.78 | 21.33 | 15.19 | |||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 机械 | 41.95 | 4.7 | -26.52 | 16.53 | 8.92 | 5.71 | ||||
| 300316.SZ | 晶盛机电 | 机械 | 190.88 | 4.65 | -54.58 | 41.8 | 11.99 | 8.81 | ||||
| 002273.SZ | 水晶光电 | 电子 | 41.18 | 4.97 | 8.35 | 20.14 | 13.05 | 11.14 | ||||
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 30.09 | 3.46 | 41.12 | 80.96 | 11.22 | 4.07 | ||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓3期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 300548.SZ | 长芯博创 | 通信 | 连续重仓2期 | 218.42 | 38.69 | 115.46 | 146.54 | 108.9 | 52.86 | |||
| 002517.SZ | 恺英网络 | 传媒 | 16.03 | 3.42 | 34.62 | 18.43 | 9.34 | 6.21 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.25 | -22.64 | ||
| 交易收益 | 2.44 | |||
| 电子 | 27.2 | -9.4 | -34.58 | -35.72 |
| 机械 | 15.28 | -5.22 | -34.18 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 9.31 | -2.47 | -26.47 | -21.5 |
| 香港科技 | 9.06 | -2.3 | -25.39 | -19.21 |
| 基础化工 | 6.22 | -1.66 | -26.78 | -18.2 |
| 计算机 | 5.14 | -0.94 | -18.18 | -13.46 |
| 通信 | 4.66 | -1.65 | -35.31 | -33.35 |
| 传媒 | 3.29 | -0.1 | -2.95 | 3.34 |
| 有色金属 | 2.38 | -0.71 | -29.96 | -8.41 |
| 建材 | 1.98 | -0.97 | -48.88 | -25.34 |
| 香港制造 | 1.97 | -0.06 | -3.15 | -10.27 |
| 石油石化 | 1.8 | 0.12 | 6.6 | 14.36 |
| 汽车 | 1.52 | -0.14 | -9.25 | -5.86 |
| 建筑 | 1.44 | 0.17 | 11.76 | -0.95 |
| 交通运输 | 0.97 | 0.27 | 27.59 | 9.37 |
| 国防军工 | 0.02 | -0.01 | -45.1 | -18.84 |
| 医药 | 0.01 | -0.0 | -18.72 | 8.34 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |