中信保诚盛世蓝筹 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：550003.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：吴昊

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.95%（45.45%）	-11.91%（45.45%）	-19.54%（80.57%）	17.98%（91.80%）	-0.66（29.95%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.67%（53.30%）	-35.52%（53.30%）	-3.34%（75.04%）	21.22%（78.25%）	-1.67（25.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.56%（61.68%）	-54.67%（61.68%）	-8.24%（74.51%）	18.16%（84.14%）	-3.01（12.86%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.52%（51.69%）	-38.36%（51.69%）	-16.52%（73.62%）	16.03%（86.10%）	-2.39（5.35%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.05%（68.27%）	-29.63%（68.27%）	-19.54%（78.79%）	19.63%（86.27%）	-1.51（26.92%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.38%（43.49%）	-9.38%（43.49%）	-19.54%（80.57%）	17.30%（91.44%）	-0.54（28.16%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	9.69%（29.67%）	4.74%（29.67%）	-19.54%（81.82%）	16.45%（92.51%）	0.29（36.63%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.46%（33.46%）	3.71%（33.46%）	-19.54%（91.09%）	15.89%（98.04%）	0.23（42.83%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.52%（28.88%）	2.52%（28.88%）	-15.57%（48.16%）	18.13%（60.14%）	0.14（29.18%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-26.21%（18.89%）	-26.21%（18.89%）	-29.28%（39.68%）	19.10%（67.61%）	-1.37（10.60%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.36%（50.40%）	-12.36%（50.40%）	-20.45%（61.25%）	12.39%（70.13%）	-1.00（43.72%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.24%（68.05%）	6.24%（68.05%）	-10.48%（95.98%）	15.50%（97.07%）	0.40（77.69%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.39%（30.35%）	23.39%（30.35%）	-9.17%（92.87%）	15.29%（87.70%）	1.53（42.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	5.98	6.65	7.98	5.69
全国性银行	3.5	6.47	4.82	3.4
白酒	4.84	3.69	4.29	2.64
工业金属	8.37	8.35	3.52	5.38
券商	6.02	1.43	1.8	4.84
电池环节	3.97	4.88	5.96	3.98
保险	2.86	6.06	1.53	2.62
创新药	3.96	3.24	3.56	4.05
半导体设备	3.64	3.74	3.01	6.1
光通信	3.17	4.87	8.4	2.82
建筑	2.57	2.69	2.94	1.47
消费电子	0.0	1.97	1.75	3.72
金融科技	2.64	2.32	2.47	1.04
化学原料	2.4	0.0	0.0	0.0
PCB	2.68	1.69	1.5	4.22

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002371.SZ	北方华创	6.1	电子	连续重仓7期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
600183.SH	生益科技	4.22	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
300750.SZ	宁德时代	3.98	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002475.SZ	立讯精密	3.72	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000725.SZ	京东方A	3.36	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
600919.SH	江苏银行	3.23	银行	连续重仓7期	13.62	16.96	5.6	0.75	8.36	4.26	5.19	3.72
603259.SH	药明康德	3.14	医药	连续重仓7期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300308.SZ	中际旭创	2.82	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600176.SH	中国巨石	2.73	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600519.SH	贵州茅台	2.64	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
688521.SH	芯原股份	2.44	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
000630.SZ	铜陵有色	2.43	有色金属	连续重仓3期	-19.81	-16.73	32.49	2.32	91.88	128.93	62.65	18.69
600999.SH	招商证券	2.11	非银行金融		-21.0	-4.53	13.78	1.48	64.34	37.77	-13.69	3.34
688981.SH	中芯国际	2.06	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
600926.SH	杭州银行	2.01	银行	连续重仓7期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
601198.SH	东兴证券	1.99	非银行金融		-3.27	-4.53	21.17	1.43	29.13
603986.SH	兆易创新	1.9	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002028.SZ	思源电气	1.89	电力设备及新能源		-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
600036.SH	招商银行	1.86	银行	连续重仓3期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601318.SH	中国平安	1.86	非银行金融		10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.66	-12.18
交易收益		0.91
电子	28.22	-10.51	-37.25	-35.72
银行	9.08	1.63	17.99	16.76
非银行金融	7.46	-0.24	-3.19	-2.06
有色金属	7.01	-0.68	-9.67	-8.41
电力设备及新能源	6.89	-1.55	-22.53	-21.5
医药	4.61	0.87	18.89	8.34
交通运输	4.13	0.48	11.64	9.37
计算机	4.05	-0.67	-16.53	-13.46
通信	3.55	-0.98	-27.51	-33.35
建材	3.28	-1.56	-47.38	-25.34
基础化工	3.07	-0.34	-11.1	-18.2
食品饮料	2.64	0.17	6.54	6.18
建筑	1.47	0.09	6.31	-0.95
机械	1.33	-0.19	-14.02	-19.0
煤炭	0.95	0.26	27.09	18.67
汽车	0.81	-0.05	-6.41	-5.86
石油石化	0.43	0.1	23.19	14.36
电力及公用事业	0.38	0.01	1.93	2.94
农林牧渔	0.31	0.05	17.52	15.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化