| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -26.75%（8.51%） | -31.37%（8.51%） | -38.45%（23.40%） | 25.07%（64.54%） | -1.25（0.71%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 5.06%（96.45%） | 260.61%（96.45%） | -1.82%（73.05%） | 25.43%（39.01%） | 10.25（90.71%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.96%（93.62%） | 11.73%（93.62%） | -6.15%（80.85%） | 27.48%（32.62%） | 0.43（90.78%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.12%（76.60%） | -11.78%（76.60%） | -11.94%（81.56%） | 21.53%（58.87%） | -0.55（79.43%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -22.34%（34.04%） | -39.82%（34.04%） | -27.81%（31.91%） | 24.93%（59.57%） | -1.60（14.89%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -20.91%（9.93%） | -20.91%（9.93%） | -38.45%（23.40%） | 23.90%（66.67%） | -0.87（2.13%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 10.08%（25.19%） | 4.92%（25.19%） | -38.45%（23.40%） | 21.83%（65.96%） | 0.23（25.19%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 31.01%（52.94%） | 9.49%（52.94%） | -38.45%（24.11%） | 25.50%（36.17%） | 0.37（46.22%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -4.18%（13.41%） | -4.18%（13.41%） | -21.10%（39.58%） | 23.45%（50.00%） | -0.18（12.20%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.09%（52.08%） | -18.09%（52.08%） | -26.41%（43.81%） | 22.95%（48.57%） | -0.79（51.04%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 14.89%（95.24%） | 14.89%（95.24%） | -19.27%（52.89%） | 24.33%（4.13%） | 0.61（94.29%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 15.57%（90.91%） | 15.57%（90.91%） | -23.16%（29.20%） | 32.06%（5.11%） | 0.49（76.03%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 55.79%（67.15%） | 55.79%（67.15%） | -11.19%（59.57%） | 19.03%（64.54%） | 2.93（84.67%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游&服务 | 37.91 | 36.08 | 38.55 | 39.52 |
| 普钢 | 7.85 | 8.76 | 9.46 | 9.89 |
| 工业金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 9.24 | 7.39 | 8.39 | 7.58 |
| 贵金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 5.33 | 0.0 | 11.97 | 21.91 |
| 风电 | 7.71 | 9.38 | 6.99 | 8.41 |
| 环保综合 | 7.2 | 6.26 | 6.84 | 7.31 |
| 石油开采炼化 | 4.48 | 6.51 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 1.91 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 0.0 | 3.63 | 8.36 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600029.SH | 南方航空 | 交通运输 | 连续重仓6期 | 30.43 | 2.53 | 34.73 | -25.57 | 118.86 | 43.17 | |||
| 600115.SH | 中国东航 | 交通运输 | 连续重仓6期 | 84.58 | 5.97 | 17.58 | 25.44 | 84.63 | 29.52 | |||
| 000923.SZ | 河钢资源 | 钢铁 | 连续重仓9期 | 17.46 | 0.84 | -49.81 | -31.43 | 74.92 | 31.25 | |||
| 601111.SH | 中国国航 | 交通运输 | 连续重仓6期 | 62.37 | 1.94 | -404.34 | -118.54 | 246.04 | 94.05 | |||
| 603885.SH | 吉祥航空 | 交通运输 | 连续重仓5期 | 19.8 | 2.26 | -26.44 | -18.56 | 51.41 | 21.92 | |||
| 002531.SZ | 天顺风能 | 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 | 1.75 | -509.83 | 1940.14 | 230.81 | 144.44 | ||||
| 603988.SH | 中电电机 | 电力设备及新能源 | 连续重仓6期 | 123.27 | 5.82 | -99.24 | ||||||
| 000803.SZ | 山高环能 | 电力及公用事业 | 连续重仓7期 | 69.07 | 2.12 | -38.12 | 115.22 | 45.3 | 27.38 | |||
| 688599.SH | 天合光能 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 1.62 | 36.36 | 62.56 | 15.33 | 9.53 | ||||
| 600732.SH | 爱旭股份 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 6.2 | 38.67 | 58.93 | 16.45 | 7.82 | ||||
| 688223.SH | 晶科能源 | 电力设备及新能源 | 1.96 | -75.79 | 142.19 | 36.34 | 12.75 | |||||
| 002459.SZ | 晶澳科技 | 电力设备及新能源 | 1.29 | 26.26 | 14.79 | 32.61 | 6.43 | |||||
| 688808.SH | 机械 | 872.63 | 81.29 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.64 | -3.6 | ||
| 交易收益 | 0.73 | |||
| 交通运输 | 39.52 | -2.93 | -7.42 | 9.37 |
| 电力设备及新能源 | 37.89 | -4.72 | -12.46 | -21.5 |
| 钢铁 | 9.89 | 2.76 | 27.96 | -1.44 |
| 电力及公用事业 | 7.31 | 0.57 | 7.82 | 2.94 |
| 机械 | 0.03 | -0.0 | -11.42 | -19.0 |