| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -15.55%（35.69%） | -18.48%（35.69%） | -20.41%（77.25%） | 12.98%（96.08%） | -1.42（3.14%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.42%（47.84%） | 11.37%（47.84%） | -3.48%（50.59%） | 25.58%（50.98%） | 0.44（48.22%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.84%（63.53%） | -19.49%（63.53%） | -5.65%（74.51%） | 19.75%（69.22%） | -0.99（63.31%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -6.12%（63.73%） | -22.08%（63.73%） | -10.32%（84.31%） | 12.75%（88.82%） | -1.73（34.71%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -11.83%（70.00%） | -22.34%（70.00%） | -15.79%（81.57%） | 13.02%（94.90%） | -1.72（14.51%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -11.81%（53.73%） | -11.81%（53.73%） | -20.41%（77.84%） | 12.62%（96.08%） | -0.94（22.16%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -7.66%（18.63%） | -3.91%（18.63%） | -20.41%（80.39%） | 12.42%（97.25%） | -0.31（11.53%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -9.10%（18.66%） | -3.15%（18.66%） | -20.41%（86.08%） | 15.36%（89.80%） | -0.21（13.68%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 7.24%（63.69%） | 7.24%（63.69%） | -15.26%（51.79%） | 16.46%（62.87%） | 0.44（70.39%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -6.34%（94.14%） | -6.34%（94.14%） | -19.91%（81.87%） | 14.56%（90.11%） | -0.44（86.97%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -8.54%（73.35%） | -8.54%（73.35%） | -17.32%（75.90%） | 10.21%（91.81%） | -0.84（58.24%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 0.27%（27.23%） | 0.27%（27.23%） | -15.76%（64.82%） | 20.14%（57.52%） | 0.01（27.71%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 12.17%（16.59%） | 12.17%（16.59%） | -7.31%（95.29%） | 12.02%（92.94%） | 1.01（32.08%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 11.28 | 10.19 | 13.46 | 1.73 |
| 旅游&服务 | 13.22 | 30.97 | 6.32 | 6.6 |
| 底盘轮胎及装饰 | 7.78 | 4.9 | 2.86 | 2.66 |
| 工业金属 | 9.67 | 4.31 | 0.01 | 0.0 |
| 保险 | 5.39 | 9.31 | 0.0 | 6.18 |
| 运营商 | 0.0 | 4.97 | 0.0 | 0.0 |
| 券商 | 3.84 | 3.78 | 0.0 | 6.44 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 9.21 | 9.38 |
| 服务器 | 7.01 | 1.31 | 0.43 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 1.19 | 1.3 | 0.61 |
| 半导体设计 | 9.57 | 1.12 | 0.01 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 9.69 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 601021.SH | 春秋航空 | 交通运输 | 连续重仓9期 | 17.0 | 2.39 | 5.29 | -14.7 | 22.63 | 11.26 | |||
| 600030.SH | 中信证券 | 非银行金融 | 12.62 | 1.49 | 59.56 | 1.63 | 6.74 | 4.89 | ||||
| 601319.SH | 中国人保 | 非银行金融 | 7.02 | 0.94 | 21.73 | -8.24 | 4.19 | 3.83 | ||||
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 连续重仓7期 | 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 002078.SZ | 太阳纸业 | 轻工制造 | 连续重仓2期 | 10.67 | 1.12 | 9.54 | 12.6 | 6.0 | 4.12 | |||
| 603087.SH | 甘李药业 | 医药 | 连续重仓3期 | 33.1 | 3.02 | 25.04 | 28.67 | 13.81 | 12.03 | |||
| 601766.SH | 中国中车 | 机械 | 11.05 | 0.85 | -9.76 | 1.63 | 3.78 | 2.3 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 35.39 | -3.99 | ||
| 交易收益 | -2.36 | |||
| 非银行金融 | 12.62 | 0.47 | 3.73 | -2.06 |
| 电力设备及新能源 | 9.38 | -2.25 | -23.96 | -21.5 |
| 交通运输 | 6.6 | -0.68 | -10.26 | 9.37 |
| 汽车 | 2.66 | 0.24 | 9.09 | -5.86 |
| 食品饮料 | 1.73 | 0.11 | 6.54 | 6.18 |
| 轻工制造 | 1.36 | 0.16 | 12.03 | -1.11 |
| 医药 | 0.61 | 0.2 | 33.05 | 8.34 |
| 机械 | 0.43 | 0.1 | 23.61 | -19.0 |