国泰金鼎价值精选混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：519021.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：顾益辉

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	3.17%（89.89%）	3.84%（89.89%）	-15.07%（84.18%）	17.94%（77.85%）	0.21（89.53%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.17%（94.30%）	124.89%（94.30%）	-2.09%（81.96%）	19.88%（78.16%）	6.28（87.03%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.51%（91.77%）	6.17%（91.77%）	-5.34%（83.23%）	19.60%（74.68%）	0.31（91.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.25%（77.53%）	-8.60%（77.53%）	-9.27%（84.18%）	15.68%（79.11%）	-0.55（77.85%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.73%（75.17%）	-20.38%（75.17%）	-15.07%（77.53%）	16.84%（81.01%）	-1.21（54.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	3.99%（90.23%）	3.99%（90.23%）	-15.07%（84.18%）	17.24%（78.16%）	0.23（90.23%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.94%（50.45%）	9.52%（50.45%）	-15.07%（85.13%）	17.46%（73.42%）	0.55（59.91%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	13.01%（18.86%）	4.19%（18.86%）	-21.59%（69.30%）	19.21%（69.94%）	0.22（22.29%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-13.00%（4.13%）	-13.00%（4.13%）	-24.49%（10.27%）	19.91%（41.10%）	-0.65（1.65%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.41%（6.16%）	-32.41%（6.16%）	-32.76%（15.06%）	21.40%（36.14%）	-1.51（6.85%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.13%（18.07%）	-15.13%（18.07%）	-24.65%（19.23%）	15.75%（23.63%）	-0.96（24.70%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.53%（13.74%）	-4.53%（13.74%）	-16.62%（55.41%）	22.96%（52.38%）	-0.20（11.54%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.94%（25.11%）	19.94%（25.11%）	-11.42%（46.93%）	17.05%（46.21%）	1.17（21.65%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	10.95	6.27	6.93	3.49
工业金属	12.16	8.54	8.42	2.6
工程机械	5.23	6.36	2.69	0.0
保险	6.53	8.4	8.91	8.58
消费电子	3.96	3.49	3.12	0.0
物流	3.82	4.11	3.95	4.66
半导体设备	0.01	0.59	0.53	0.0
半导体设计	2.0	2.48	2.23	2.59
军工电子	5.74	6.66	3.09	0.0
汽车智能化	3.31	6.31	2.2	2.75
区域性银行	0.0	0.0	7.73	0.0
券商	0.0	5.25	3.13	9.19
航海装备	0.7	1.98	1.77	0.0
通用设备	0.67	1.87	1.68	1.56
家居&服饰	2.97	1.82	1.63	5.66

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601318.SH	中国平安	4.75	非银行金融	连续重仓6期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
000725.SZ	京东方A	4.69	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
300274.SZ	阳光电源	4.25	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
601211.SH	国泰海通	4.21	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
601918.SH	新集能源	3.98	煤炭		13.61	12.92	10.34	1.27	13.83	3.44	5.9	2.01
601601.SH	中国太保	3.83	非银行金融	连续重仓4期	6.76	-4.53	5.09	0.86	18.2	1.74	4.62	3.7
601688.SH	华泰证券	3.49	非银行金融		-13.61	-4.53	10.61	1.05	16.69	1.22	6.01	3.56
002352.SZ	顺丰控股	2.97	交通运输	连续重仓6期	2.3	4.96	14.43	1.56	-1.98	7.81	7.36	4.94
601155.SH	新城控股	2.84	房地产	连续重仓3期	18.52	-3.76	33.67	0.37	92.63	70.73	34.62	20.99
603179.SH	新泉股份	2.75	汽车	连续重仓3期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
002517.SZ	恺英网络	2.71	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
002043.SZ	兔宝宝	2.16	建材		17.1	-31.46	12.27	2.88	11.95	16.28	10.87	6.39
002001.SZ	新和成	2.09	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
688777.SH	中控技术	2.09	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
600346.SH	恒力石化	2.08	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
002179.SZ	中航光电	1.95	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
605288.SH	凯迪股份	1.73	电力设备及新能源		-27.67	-28.69	240.8	3.84	-91.32	140.8	9.17	9.69
600153.SH	建发股份	1.69	交通运输		7.19	4.96		0.55	-512.2	497.99	17.91	7.37
601117.SH	中国化学	1.67	建筑		-4.92	-5.13	6.84	0.65	8.89	8.95	5.07	3.38
603801.SH	志邦家居	1.65	轻工制造		7.55	-7.89	34.54	0.79	-124.24	40.14	14.46	5.32

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.04	-2.24
交易收益		2.73
非银行金融	17.77	0.21	1.2	-2.06
电子	10.39	-3.96	-38.17	-35.72
电力设备及新能源	7.32	-2.78	-37.96	-21.5
煤炭	5.09	1.75	34.43	18.67
轻工制造	5.01	0.4	8.06	-1.11
交通运输	4.67	0.24	5.08	9.37
房地产	4.32	1.0	23.19	6.18
机械	4.1	0.06	1.37	-19.0
传媒	3.77	-0.04	-0.94	3.34
医药	3.73	0.09	2.46	8.34
国防军工	3.49	-0.84	-23.99	-18.84
建材	3.14	-0.2	-6.39	-25.34
石油石化	3.0	-0.09	-2.93	14.36
汽车	2.78	-0.7	-25.22	-5.86
有色金属	2.71	0.25	9.13	-8.41
计算机	2.09	-0.7	-33.68	-13.46
建筑	1.67	0.0	0.05	-0.95
纺织服装	1.0	0.34	34.4	3.31
基础化工	0.01	-0.0	-26.65	-18.2
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化