| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -0.87%（66.23%） | -1.05%（66.23%） | -32.01%（91.88%） | 28.96%（95.94%） | -0.04（65.65%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.18%（91.59%） | -4.69%（91.59%） | -4.55%（93.91%） | 32.43%（92.61%） | -0.14（92.01%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -4.52%（90.29%） | -41.68%（90.29%） | -8.69%（94.35%） | 26.41%（93.77%） | -1.58（52.54%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.56%（86.81%） | -38.46%（86.81%） | -20.24%（91.01%） | 23.71%（95.36%） | -1.62（31.88%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -17.39%（81.59%） | -31.87%（81.59%） | -32.01%（88.70%） | 31.44%（94.78%） | -1.01（49.42%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -4.42%（52.90%） | -4.42%（52.90%） | -32.01%（91.88%） | 28.03%（95.36%） | -0.16（47.10%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 39.85%（47.01%） | 18.26%（47.01%） | -32.01%（92.17%） | 26.89%（94.78%） | 0.68（64.03%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 40.48%（41.99%） | 12.08%（41.99%） | -32.01%（94.20%） | 25.65%（97.10%） | 0.47（58.97%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -7.39%（7.75%） | -7.39%（7.75%） | -23.14%（29.38%） | 23.58%（56.81%） | -0.31（7.75%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -33.00%（17.32%） | -33.00%（17.32%） | -34.03%（48.97%） | 20.87%（82.41%） | -1.58（1.75%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -17.10%（31.38%） | -17.10%（31.38%） | -26.07%（61.45%） | 14.89%（85.15%） | -1.15（17.24%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.09%（47.08%） | 7.09%（47.08%） | -19.23%（70.16%） | 24.15%（82.87%） | 0.29（51.97%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 38.57%（34.71%） | 38.57%（34.71%） | -18.75%（67.54%） | 25.70%（83.48%） | 1.50（42.39%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车智能化 | 8.39 | 4.66 | 5.92 | 2.52 |
| 创新药 | 5.32 | 3.96 | 6.59 | 8.16 |
| 电池环节 | 7.16 | 11.48 | 8.29 | 1.85 |
| 香港电子 | 9.44 | 8.96 | 3.04 | 9.97 |
| 香港互联网 | 6.55 | 5.37 | 5.16 | 0.53 |
| 消费电子 | 2.87 | 5.73 | 6.81 | 7.56 |
| 半导体设计 | 4.17 | 6.2 | 6.08 | 4.15 |
| 通用设备 | 3.39 | 1.49 | 1.9 | 4.59 |
| 自动化设备 | 6.99 | 3.46 | 4.4 | 8.71 |
| 半导体设备 | 2.89 | 3.82 | 4.62 | 3.06 |
| 电网设备 | 1.72 | 2.59 | 5.63 | 5.39 |
| 光通信 | 2.63 | 5.01 | 0.97 | 4.71 |
| 航空航天兵装 | 5.57 | 1.37 | 1.75 | 0.0 |
| 半导体材料 | 0.0 | 1.91 | 2.36 | 1.13 |
| 香港软件 | 3.13 | 1.39 | 1.73 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓5期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | |||
| 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 130.45 | 14.39 | 5.06 | 30.54 | 19.04 | 15.25 | ||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 002008.SZ | 大族激光 | 机械 | 111.97 | 7.55 | 107.86 | 75.34 | 58.66 | 35.45 | ||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓5期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 医药 | 连续重仓9期 | 42.54 | 5.54 | 5.05 | 21.02 | 9.6 | 8.74 | |||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓7期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 000657.SZ | 中钨高新 | 有色金属 | 110.11 | 20.41 | 186.77 | 171.02 | 34.09 | 21.22 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | ||||
| 300747.SZ | 锐科激光 | 机械 | 159.67 | 8.72 | 122.24 | 28.82 | 40.59 | 21.62 | ||||
| 600875.SH | 东方电气 | 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 | 23.34 | 2.12 | 47.58 | 2.46 | 14.53 | 10.8 | |||
| 603308.SH | 应流股份 | 机械 | 108.86 | 8.28 | 18.26 | 58.44 | 39.63 | 32.92 | ||||
| 300277.SZ | 汽轮科技 | 计算机 | 258.81 | 2.26 | 1152.36 | 4890.68 | 263.07 | 159.06 | ||||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 | ||||
| 002422.SZ | 科伦药业 | 医药 | 连续重仓3期 | 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓7期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓3期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 002452.SZ | 长高电气 | 电力设备及新能源 | 21.66 | 2.91 | 246.73 | -95.85 | -26.95 | 13.04 | ||||
| 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 79.82 | 5.3 | 20.02 | 21.14 | 14.38 | 6.1 | ||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓2期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.05 | -25.29 | ||
| 交易收益 | 1.93 | |||
| 电子 | 30.24 | -12.11 | -40.04 | -35.72 |
| 机械 | 12.06 | -4.71 | -39.06 | -19.0 |
| 香港科技 | 10.5 | -4.34 | -41.32 | -19.21 |
| 医药 | 9.31 | 0.15 | 1.58 | 8.34 |
| 电力设备及新能源 | 8.7 | -2.0 | -23.04 | -21.5 |
| 通信 | 5.58 | -2.26 | -40.45 | -33.35 |
| 有色金属 | 2.96 | -1.37 | -46.44 | -8.41 |
| 计算机 | 2.1 | -0.24 | -11.38 | -13.46 |
| 汽车 | 2.0 | -0.41 | -20.55 | -5.86 |
| 香港医药 | 0.88 | 0.18 | 20.12 | 12.97 |
| 基础化工 | 0.39 | -0.12 | -30.24 | -18.2 |
| 传媒 | 0.34 | 0.01 | 3.73 | 3.34 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |