| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -17.31%（10.29%） | -20.54%（10.29%） | -24.98%（22.29%） | 22.22%（21.43%） | -0.92（11.43%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -5.69%（5.14%） | -78.23%（5.14%） | -6.53%（8.29%） | 30.90%（9.71%） | -2.53（2.61%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -12.84%（5.43%） | -79.88%（5.43%） | -13.86%（7.43%） | 25.05%（12.00%） | -3.19（6.36%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -19.14%（3.71%） | -56.81%（3.71%） | -24.98%（6.00%） | 26.12%（8.57%） | -2.18（4.89%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.74%（10.29%） | -37.30%（10.29%） | -24.98%（12.86%） | 25.27%（14.29%） | -1.48（16.57%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -17.64%（8.57%） | -17.64%（8.57%） | -24.98%（22.29%） | 20.74%（23.14%） | -0.85（10.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 7.35%（33.14%） | 3.61%（33.14%） | -24.98%（24.00%） | 19.03%（24.29%） | 0.19（30.18%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -3.04%（17.05%） | -1.03%（17.05%） | -24.98%（35.14%） | 19.19%（31.71%） | -0.05（17.05%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 13.76%（67.14%） | 13.76%（67.14%） | -18.06%（40.98%） | 25.72%（17.67%） | 0.54（59.05%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -28.54%（11.65%） | -28.54%（11.65%） | -31.08%（21.16%） | 21.46%（36.52%） | -1.33（12.78%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -27.90%（3.41%） | -27.90%（3.41%） | -37.21%（2.88%） | 17.27%（15.38%） | -1.62（6.83%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.23%（10.90%） | -6.23%（10.90%） | -16.43%（48.10%） | 19.01%（53.06%） | -0.33（6.73%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.71%（81.63%） | 29.71%（81.63%） | -12.19%（17.43%） | 16.27%（25.43%） | 1.83（79.88%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工程机械 | 12.26 | 16.57 | 10.73 | 6.25 |
| 区域性银行 | 7.74 | 11.16 | 4.67 | 4.13 |
| 底盘轮胎及装饰 | 8.37 | 7.82 | 5.04 | 4.0 |
| 多元金融 | 6.16 | 8.06 | 9.62 | 6.71 |
| 摩托及商用车 | 7.0 | 6.01 | 7.49 | 7.5 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
| 工业金属 | 6.4 | 8.03 | 8.04 | 16.3 |
| 白色家电 | 11.25 | 9.64 | 3.6 | 0.0 |
| 电池环节 | 8.39 | 8.11 | 9.63 | 6.79 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.27 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 10.56 | 0.0 | 0.0 | 9.09 |
| 计算机设备 | 5.36 | 0.0 | 5.36 | 8.0 |
| 纺织制造 | 5.31 | 3.33 | 3.92 | 0.0 |
| 养殖业 | 0.0 | 1.98 | 2.56 | 5.63 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 | ||||
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 连续重仓2期 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | |||
| 603129.SH | 春风动力 | 汽车 | 连续重仓7期 | 23.33 | 5.33 | -1.52 | 32.82 | 17.68 | 12.64 | |||
| 300750.SZ | 宁德时代 | 电力设备及新能源 | 连续重仓6期 | 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 | |||
| 600901.SH | 江苏金租 | 非银行金融 | 连续重仓7期 | 10.12 | 1.34 | 10.19 | 6.64 | 5.82 | 2.99 | |||
| 603345.SH | 安井食品 | 食品饮料 | 连续重仓2期 | 17.49 | 1.72 | 10.84 | 15.62 | 9.71 | 5.24 | |||
| 603298.SH | 杭叉集团 | 机械 | 连续重仓8期 | 14.04 | 2.71 | 7.2 | 6.08 | 7.13 | 5.19 | |||
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 15.55 | 4.54 | 65.73 | 30.95 | 12.06 | 9.55 | ||||
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓6期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 001203.SZ | 大中矿业 | 钢铁 | 68.65 | 6.53 | -6.02 | 116.39 | 81.0 | 49.79 | ||||
| 002311.SZ | 海大集团 | 农林牧渔 | 18.89 | 3.24 | -35.18 | 21.4 | 14.94 | 5.79 | ||||
| 002345.SZ | 潮宏基 | 商贸零售 | 14.25 | 2.19 | 98.99 | 58.55 | 20.95 | 14.87 | ||||
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 连续重仓3期 | 5.6 | 0.75 | 8.36 | 4.26 | 5.19 | 3.72 | |||
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 32.49 | 2.32 | 91.88 | 128.93 | 62.65 | 18.69 | ||||
| 600660.SH | 福耀玻璃 | 汽车 | 连续重仓9期 | 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 | |||
| 002832.SZ | 比音勒芬 | 纺织服装 | 19.45 | 2.21 | -12.4 | 15.96 | 11.34 | 6.45 | ||||
| 000888.SZ | 峨眉山A | 消费者服务 | 21.38 | 1.73 | -0.93 | 17.46 | 5.45 | 7.4 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.78 | -4.67 | ||
| 交易收益 | -1.41 | |||
| 有色金属 | 16.3 | 1.04 | 6.39 | -8.41 |
| 汽车 | 11.5 | 0.82 | 7.17 | -5.86 |
| 电子 | 9.09 | -2.58 | -28.41 | -35.72 |
| 计算机 | 8.0 | -1.71 | -21.39 | -13.46 |
| 电力设备及新能源 | 6.79 | -1.63 | -23.96 | -21.5 |
| 非银行金融 | 6.71 | 1.46 | 21.74 | -2.06 |
| 食品饮料 | 6.65 | 0.22 | 3.28 | 6.18 |
| 机械 | 6.25 | -0.47 | -7.59 | -19.0 |
| 钢铁 | 6.04 | -1.58 | -26.18 | -1.44 |
| 农林牧渔 | 5.63 | -0.21 | -3.65 | 15.44 |
| 商贸零售 | 5.37 | -0.11 | -2.05 | 8.23 |
| 银行 | 4.13 | 0.71 | 17.12 | 16.76 |
| 纺织服装 | 2.27 | 0.78 | 34.4 | 3.31 |
| 消费者服务 | 0.05 | 0.0 | 3.01 | 10.09 |