| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.14%（17.93%） | -24.96%（17.93%） | -30.01%（21.20%） | 23.58%（8.70%） | -1.06（32.07%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 5.17%（66.85%） | 271.05%（66.85%） | -1.08%（91.30%） | 14.61%（85.33%） | 18.55（83.98%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 3.35%（51.63%） | 46.80%（51.63%） | -3.57%（70.65%） | 14.15%（86.96%） | 3.31（57.92%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 1.21%（72.83%） | 4.87%（72.83%） | -11.66%（32.61%） | 23.17%（11.96%） | 0.21（69.57%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -16.13%（18.48%） | -29.76%（18.48%） | -22.38%（15.22%） | 27.20%（7.61%） | -1.09（40.76%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -24.18%（17.39%） | -24.18%（17.39%） | -30.87%（22.83%） | 21.67%（11.96%） | -1.12（31.52%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -14.80%（25.97%） | -7.70%（25.97%） | -30.87%（40.22%） | 20.40%（16.30%） | -0.38（33.15%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -28.03%（17.61%） | -10.45%（17.61%） | -38.79%（20.11%） | 22.89%（13.04%） | -0.46（26.70%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 7.90%（82.31%） | 7.90%（82.31%） | -21.70%（52.53%） | 25.08%（34.81%） | 0.32（82.31%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -19.47%（29.11%） | -19.47%（29.11%） | -28.86%（51.48%） | 25.05%（37.87%） | -0.78（33.54%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 2.00%（97.63%） | 2.00%（97.63%） | -25.20%（51.96%） | 20.39%（4.47%） | 0.10（96.45%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -21.88%（1.68%） | -21.88%（1.68%） | -35.98%（1.10%） | 27.77%（11.54%） | -0.79（2.23%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 11.21%（63.74%） | 11.21%（63.74%） | -9.87%（78.26%） | 16.75%（45.65%） | 0.67（63.19%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 白酒 | 18.38 | 17.45 | 19.98 | 17.58 |
| 香港互联网 | 4.65 | 18.08 | 18.15 | 21.56 |
| 养殖业 | 8.22 | 15.96 | 10.66 | 11.63 |
| 食品 | 1.77 | 13.61 | 15.5 | 9.83 |
| 非白酒 | 8.47 | 9.84 | 8.79 | 10.52 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.06 |
| 香港家电家居 | 6.89 | 3.62 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港旅游服务 | 0.0 | 1.25 | 1.9 | 0.19 |
| PCB | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 3.12 | 4.01 | 0.0 |
| 香港地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.32 |
| 香港软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医美 | 0.0 | 1.58 | 1.41 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓5期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 002568.SZ | 百润股份 | 食品饮料 | 连续重仓7期 | 26.21 | 3.73 | 3.04 | 4.97 | 7.23 | 5.13 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 食品饮料 | 连续重仓9期 | 11.47 | 2.21 | -42.73 | 2.49 | 2.2 | 2.03 | |||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓5期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 1209.HK | 华润万象生活 | 香港金地 | 19.05 | 4.89 | ||||||||
| 002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 连续重仓3期 | 20.65 | 2.41 | -104.06 | 4.29 | 38.97 | -2.32 | |||
| 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 26.66 | 5.2 | 7.52 | 5.71 | 5.93 | 3.83 | |||
| 002311.SZ | 海大集团 | 农林牧渔 | 18.89 | 3.24 | -35.18 | 21.4 | 14.94 | 5.79 | ||||
| 688775.SH | 电子 | 66.41 | 9.58 | -55.87 | 40.57 | 28.39 | 22.73 | |||||
| 1797.HK | 东方甄选 | 香港科技 | 64.0 | 4.38 | ||||||||
| 603027.SH | 千禾味业 | 食品饮料 | 连续重仓5期 | 27.73 | 2.64 | -14.17 | 18.82 | 7.33 | 4.55 | |||
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 19.31 | 4.76 | 23.58 | 8.94 | 9.3 | 6.71 | ||||
| 9633.HK | 农夫山泉 | 香港消费 | 25.36 | 10.2 | ||||||||
| 6862.HK | 海底捞 | 香港消费 | 13.2 | 5.34 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 82.96 | -6.47 | ||
| 交易收益 | -10.64 | |||
| 食品饮料 | 37.93 | 2.14 | 5.65 | 6.18 |
| 香港科技 | 21.56 | 1.78 | 8.24 | -19.21 |
| 农林牧渔 | 11.63 | 1.04 | 8.95 | 15.44 |
| 香港金地 | 7.32 | 0.6 | 8.25 | 11.72 |
| 电子 | 4.06 | -1.4 | -34.42 | -35.72 |
| 香港消费 | 0.45 | 0.0 | 0.09 | 3.32 |