| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -5.53%（38.29%） | -6.65%（38.29%） | -22.28%（32.00%） | 15.63%（60.86%） | -0.43（37.14%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 8.50%（100.00%） | 733.73%（100.00%） | -1.56%（46.29%） | 21.99%（23.43%） | 33.37（99.13%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 8.91%（100.00%） | 170.68%（100.00%） | -2.24%（90.29%） | 18.11%（34.29%） | 9.43（100.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 5.80%（97.71%） | 24.96%（97.71%） | -5.28%（82.29%） | 13.27%（51.14%） | 1.88（95.98%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | 1.68%（92.00%） | 3.41%（92.00%） | -13.89%（53.43%） | 17.02%（46.29%） | 0.20（91.43%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -1.66%（52.57%） | -1.66%（52.57%） | -22.28%（32.00%） | 15.04%（61.14%） | -0.11（52.86%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 9.87%（40.83%） | 4.82%（40.83%） | -22.28%（33.14%） | 13.99%（68.29%） | 0.34（42.90%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 30.04%（75.74%） | 9.21%（75.74%） | -22.28%（46.29%） | 16.81%（54.86%） | 0.55（71.80%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 2.19%（36.67%） | 2.19%（36.67%） | -12.04%（67.29%） | 15.18%（72.93%） | 0.14（37.14%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -2.77%（94.36%） | -2.77%（94.36%） | -14.15%（92.49%） | 16.65%（79.86%） | -0.17（94.36%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -1.01%（88.05%） | -1.01%（88.05%） | -16.74%（65.71%） | 13.06%（48.08%） | -0.08（88.05%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 22.24%（95.51%） | 22.24%（95.51%） | -11.38%（81.34%） | 21.49%（32.36%） | 1.04（86.86%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 16.57%（52.48%） | 16.57%（52.48%） | -8.92%（56.86%） | 12.91%（60.57%） | 1.28（53.35%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游&服务 | 30.43 | 28.4 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 22.75 | 25.13 | 50.42 |
| 中药 | 5.84 | 5.91 | 6.0 | 6.33 |
| 非白酒 | 5.96 | 6.16 | 6.5 | 7.23 |
| 创新药 | 5.75 | 8.72 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 19.11 | 7.28 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 6.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.69 |
| 建筑 | 0.0 | 0.0 | 6.04 | 6.4 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 5.02 | 5.59 | 3.85 | 0.0 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.19 |
| 券商 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288.SH | 海天味业 | 食品饮料 | 连续重仓2期 | 26.66 | 5.2 | 7.52 | 5.71 | 5.93 | 3.83 | |||
| 600887.SH | 伊利股份 | 食品饮料 | 连续重仓4期 | 12.54 | 2.81 | 24.64 | 4.1 | 15.1 | 3.95 | |||
| 600519.SH | 贵州茅台 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 | |||
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.73 | 0.36 | -32.82 | 11.66 | 1.02 | 1.0 | |||
| 000538.SZ | 云南白药 | 医药 | 连续重仓4期 | 16.08 | 2.15 | 0.54 | 6.02 | 4.19 | 2.96 | |||
| 601985.SH | 中国核电 | 电力及公用事业 | 22.56 | 1.55 | -14.98 | 10.79 | 7.3 | 5.47 | ||||
| 000858.SZ | 五粮液 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 22.8 | 2.24 | -24.9 | 12.12 | 4.89 | 3.47 | |||
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 14.93 | 1.61 | -63.4 | 17.65 | 3.05 | 2.61 | |||
| 600809.SH | 山西汾酒 | 食品饮料 | 连续重仓3期 | 12.15 | 2.96 | -17.49 | 2.54 | 3.58 | 3.07 | |||
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 4.53 | 0.43 | -0.09 | 1.05 | 1.68 | 1.51 | ||||
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 11.89 | 2.31 | -13.72 | 2.98 | 4.17 | 3.47 | ||||
| 600702.SH | 舍得酒业 | 食品饮料 | 108.88 | 1.67 | -137.92 | 153.76 | 16.5 | 13.05 | ||||
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 食品饮料 | 3.77 | 69.28 | 73.65 | 14.99 | 13.58 | |||||
| 600779.SH | 水井坊 | 食品饮料 | 35.73 | 2.61 | -75.56 | 4.19 | 2.71 | 1.97 | ||||
| 603369.SH | 今世缘 | 食品饮料 | 12.61 | 1.8 | -22.73 | 4.38 | 2.64 | 2.38 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.54 | 7.22 | ||
| 交易收益 | 0.59 | |||
| 食品饮料 | 64.93 | 4.36 | 6.71 | 6.18 |
| 建筑 | 6.4 | 0.4 | 6.31 | -0.95 |
| 医药 | 6.33 | 0.68 | 10.75 | 8.34 |
| 电力及公用事业 | 6.19 | 0.17 | 2.74 | 2.94 |
| 银行 | 5.69 | 1.02 | 17.86 | 16.76 |