大摩卓越成长混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：233007.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王大鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	11.12%（95.72%）	13.60%（95.72%）	-16.21%（89.84%）	20.44%（81.82%）	0.67（97.50%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.79%（91.44%）	104.74%（91.44%）	-1.72%（91.27%）	20.16%（80.39%）	5.20（90.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.20%（83.96%）	-22.88%（83.96%）	-5.83%（88.41%）	16.43%（86.99%）	-1.39（79.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.15%（91.62%）	-11.86%（91.62%）	-8.63%（95.90%）	12.77%（95.72%）	-0.93（86.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.46%（90.55%）	-16.27%（90.55%）	-16.21%（86.99%）	18.60%（90.02%）	-0.87（84.85%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.13%（96.26%）	13.13%（96.26%）	-16.21%（89.84%）	19.28%（83.24%）	0.68（98.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.38%（76.37%）	15.06%（76.37%）	-16.21%（91.27%）	17.94%（86.45%）	0.84（86.45%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	11.02%（32.89%）	3.57%（32.89%）	-30.15%（49.02%）	19.37%（80.21%）	0.18（36.14%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-0.47%（22.49%）	-0.47%（22.49%）	-20.70%（22.58%）	24.18%（20.05%）	-0.02（22.80%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.01%（45.85%）	-21.01%（45.85%）	-30.53%（31.58%）	27.75%（5.26%）	-0.76（76.50%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.70%（21.26%）	-17.70%（21.26%）	-28.29%（16.07%）	16.85%（16.07%）	-1.05（37.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-11.99%（4.54%）	-11.99%（4.54%）	-24.45%（16.64%）	22.26%（53.93%）	-0.54（3.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.62%（21.57%）	20.62%（21.57%）	-10.64%（81.46%）	15.92%（82.71%）	1.30（27.61%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	17.23	9.64	6.38	6.88
白酒	7.72	5.82	6.49	5.94
工程机械	8.94	12.34	11.63	6.06
中药	3.44	3.44	0.0	0.0
白色家电	0.0	1.0	1.71	0.0
半导体设计	4.25	0.0	3.37	14.59
全国性银行	3.27	3.59	2.98	2.24
PCB	1.97	4.13	3.03	4.06
能源设备服务	3.36	4.5	6.52	6.24
汽车智能化	4.97	3.29	4.66	0.0
保险	1.87	5.69	2.77	3.9
通用设备	4.83	2.28	3.93	4.7
消费电子	2.34	0.0	0.0	1.87
工业金属	3.63	4.28	5.75	0.0
区域性银行	0.0	3.97	5.05	3.37

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	6.88	医药	连续重仓5期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002353.SZ	杰瑞股份	6.24	机械	连续重仓4期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
600519.SH	贵州茅台	5.94	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300308.SZ	中际旭创	5.02	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002552.SZ	宝鼎科技	4.7	电子		-37.07	-41.11	137.34	15.11	41.51
603986.SH	兆易创新	4.4	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002916.SZ	深南电路	4.06	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688008.SH	澜起科技	3.92	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688521.SH	芯原股份	3.57	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
601100.SH	恒立液压	3.46	机械	连续重仓7期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
300750.SZ	宁德时代	2.94	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300394.SZ	天孚通信	2.82	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002008.SZ	大族激光	2.74	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688256.SH	寒武纪	2.7	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000425.SZ	徐工机械	2.6	机械	连续重仓7期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
601336.SH	新华保险	2.4	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
301392.SZ	汇成真空	2.36	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
600036.SH	招商银行	2.24	银行	连续重仓7期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
601211.SH	国泰海通	1.99	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
002475.SZ	立讯精密	1.87	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.38	-10.7
交易收益		4.89
电子	25.23	-10.24	-40.6	-35.72
机械	17.39	-5.58	-32.09	-19.0
通信	7.84	-2.58	-32.93	-33.35
医药	6.88	1.87	27.15	8.34
食品饮料	5.94	0.39	6.54	6.18
非银行金融	5.88	-0.13	-2.13	-2.06
银行	5.61	1.16	20.75	16.76
电力设备及新能源	2.94	-0.71	-23.96	-21.5
农林牧渔	1.38	0.24	17.52	15.44
计算机	1.28	-0.02	-1.23	-13.46

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化