| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -41.93%（5.54%） | -48.17%（5.54%） | -51.47%（10.73%） | 37.12%（35.29%） | -1.30（6.57%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -9.33%（9.00%） | -92.17%（9.00%） | -11.87%（14.88%） | 60.89%（22.84%） | -1.51（16.61%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.53%（18.34%） | -86.04%（18.34%） | -17.89%（25.26%） | 49.68%（23.18%） | -1.73（44.64%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -21.57%（20.07%） | -61.71%（20.07%） | -31.86%（24.57%） | 39.43%（25.26%） | -1.57（52.25%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -41.98%（13.84%） | -66.49%（13.84%） | -44.45%（27.68%） | 41.84%（30.80%） | -1.59（35.64%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -38.90%（7.61%） | -38.90%（7.61%） | -51.47%（11.07%） | 35.10%（37.72%） | -1.11（8.65%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -32.00%（3.91%） | -17.54%（3.91%） | -51.47%（11.07%） | 31.37%（40.83%） | -0.56（2.49%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -37.15%（2.97%） | -14.43%（2.97%） | -51.47%（11.42%） | 31.51%（38.75%） | -0.46（2.60%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 7.13%（25.45%） | 7.13%（25.45%） | -2.10%（98.10%） | 5.18%（96.21%） | 1.37（80.61%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -10.44%（91.00%） | -10.44%（91.00%） | -14.21%（93.95%） | 11.87%（97.18%） | -0.88（41.71%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -16.29%（55.24%） | -16.29%（55.24%） | -27.06%（50.18%） | 12.85%（90.84%） | -1.27（31.85%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -8.11%（18.68%） | -8.11%（18.68%） | -30.03%（11.74%） | 33.69%（21.71%） | -0.24（21.61%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 21.60%（13.17%） | 21.60%（13.17%） | -13.70%（84.78%） | 26.00%（48.10%） | 0.83（12.10%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 航空航天兵装 | 44.93 | 24.5 | 9.2 | 19.33 |
| 军工电子 | 11.8 | 8.55 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 8.82 | 8.8 | 7.79 |
| 通用设备 | 0.0 | 11.16 | 0.0 | 13.81 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 9.29 | 0.0 | 0.0 | 1.55 |
| 动力煤 | 0.0 | 0.0 | 17.14 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 2.01 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 4.23 | 0.0 | 9.68 |
| 化学原料 | 0.0 | 0.0 | 10.29 | 3.26 |
| 电力燃气 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 0.0 |
| 网络安全 | 0.0 | 0.0 | 9.04 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76 |
| 消费电子 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.39 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械 | 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 | ||||
| 603308.SH | 应流股份 | 机械 | 108.86 | 8.28 | 18.26 | 58.44 | 39.63 | 32.92 | ||||
| 688282.SH | 国防军工 | 4.06 | -319.8 | |||||||||
| 600482.SH | 中国动力 | 电力设备及新能源 | 49.82 | 1.82 | -7.68 | 71.63 | 30.31 | 19.72 | ||||
| 300922.SZ | 天秦装备 | 国防军工 | 连续重仓3期 | 73.08 | 2.5 | -17.0 | ||||||
| 000534.SZ | 万泽股份 | 国防军工 | 69.09 | 8.12 | -5.21 | 47.37 | 28.08 | 21.98 | ||||
| 605060.SH | 联德股份 | 机械 | 55.97 | 5.4 | 29.64 | 35.53 | 28.58 | 23.52 | ||||
| 300277.SZ | 汽轮科技 | 计算机 | 258.81 | 2.26 | 1152.36 | 4890.68 | 263.07 | 159.06 | ||||
| 002283.SZ | 天润工业 | 汽车 | 26.51 | 1.83 | 28.61 | 13.1 | 16.03 | 13.21 | ||||
| 688510.SH | 航亚科技 | 国防军工 | 67.99 | 5.26 | -23.65 | 49.41 | 21.87 | 16.03 | ||||
| 603067.SH | 振华股份 | 基础化工 | 52.73 | 8.29 | 26.33 | 22.27 | 17.47 | 13.63 | ||||
| 000880.SZ | 潍柴重机 | 机械 | 40.61 | 4.95 | 22.26 | |||||||
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车 | 20.88 | 2.5 | 16.56 | 16.47 | 16.49 | 11.02 | ||||
| 688480.SH | 赛恩斯 | 机械 | 69.27 | 7.16 | 9.43 | 27.46 | 41.46 | 26.33 | ||||
| 688231.SH | 隆达股份 | 国防军工 | 126.13 | 4.21 | 75.15 | 71.17 | 55.76 | 40.93 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 79.12 | -18.81 | ||
| 交易收益 | -5.33 | |||
| 机械 | 28.76 | -9.3 | -32.33 | -19.0 |
| 国防军工 | 28.1 | -2.62 | -9.32 | -18.84 |
| 电力设备及新能源 | 7.79 | 0.21 | 2.75 | -21.5 |
| 汽车 | 6.44 | -0.96 | -14.96 | -5.86 |
| 计算机 | 4.76 | -0.54 | -11.38 | -13.46 |
| 基础化工 | 3.26 | -0.27 | -8.22 | -18.2 |