九泰锐智事件驱动混合(LOF) - 基金分析报告

基金分类：基金代码：168101.SZ 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：刘开运

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.74%（13.30%）	-27.95%（13.30%）	-30.19%（52.29%）	19.85%（86.24%）	-1.41（2.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.41%（23.39%）	-76.44%（23.39%）	-9.98%（16.51%）	55.67%（15.60%）	-1.37（47.25%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.87%（28.90%）	-79.97%（28.90%）	-17.78%（20.18%）	41.29%（16.06%）	-1.94（62.39%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.05%（11.47%）	-66.28%（11.47%）	-29.00%（21.56%）	26.30%（39.45%）	-2.52（4.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.15%（38.99%）	-42.60%（38.99%）	-29.00%（55.96%）	22.68%（79.36%）	-1.88（3.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-24.90%（9.63%）	-24.90%（9.63%）	-30.28%（51.83%）	18.49%（87.16%）	-1.35（2.75%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-9.90%（11.01%）	-5.08%（11.01%）	-30.28%（52.29%）	21.47%（59.17%）	-0.24（10.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.34%（11.01%）	-5.43%（11.01%）	-30.89%（53.67%）	25.35%（29.82%）	-0.21（11.01%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	12.31%（63.30%）	12.31%（63.30%）	-19.85%（65.60%）	23.36%（53.21%）	0.53（65.60%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-23.24%（45.87%）	-23.24%（45.87%）	-31.26%（43.58%）	24.67%（23.85%）	-0.94（56.88%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-20.24%（22.02%）	-20.24%（22.02%）	-30.04%（19.27%）	15.26%（34.86%）	-1.33（22.94%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.92%（19.27%）	-4.92%（19.27%）	-27.95%（5.50%）	33.67%（1.83%）	-0.15（25.23%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	18.80%（27.06%）	18.80%（27.06%）	-19.67%（5.50%）	20.71%（33.49%）	0.91（22.02%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	14.74	7.9	9.62	8.63
通用设备	8.46	8.47	0.0	0.0
白色家电	7.5	8.69	9.86	6.88
白酒	7.54	8.08	8.68	8.33
安防	8.25	8.32	8.33	8.53
自动化设备	8.82	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	4.95	4.89	5.48	4.5
光伏	0.0	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.0
电力燃气	4.6	8.67	8.27	3.68
储能	5.54	5.73	1.74	0.0
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
运营商	0.0	8.3	6.18	7.57
化学原料	5.0	5.66	6.16	5.12
半导体设备	6.38	7.27	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603259.SH	药明康德	9.41	医药	连续重仓2期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300750.SZ	宁德时代	8.63	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002415.SZ	海康威视	8.53	电子	连续重仓5期	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
600519.SH	贵州茅台	8.33	食品饮料	连续重仓6期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
600941.SH	中国移动	7.57	通信	连续重仓3期	18.15	-42.7	13.75	1.36	-7.45	0.21	1.2	1.44
600690.SH	海尔智家	6.88	家电	连续重仓5期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600660.SH	福耀玻璃	6.47	汽车	连续重仓2期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
002601.SZ	龙佰集团	5.12	基础化工	连续重仓4期	-12.32	-26.22	52.71	1.72	-61.63	52.9	21.07	10.46
002833.SZ	弘亚数控	4.66	机械		2.19	-22.85	18.45	2.99	-3.37	12.96	9.64	7.56
002001.SZ	新和成	4.62	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
600066.SH	宇通客车	4.5	汽车	连续重仓9期	4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
002555.SZ	三七互娱	3.86	传媒		-13.94	1.28	12.95	3.17	16.29	-7.77	5.6	3.41
002043.SZ	兔宝宝	3.8	建材		17.1	-31.46	12.27	2.88	11.95	16.28	10.87	6.39
600873.SH	梅花生物	3.74	基础化工		5.12	-26.22	8.66	1.26	-28.33	-13.23	9.1	5.15
600309.SH	万华化学	3.73	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
600863.SH	华能蒙电	3.68	电力及公用事业	连续重仓3期	11.54	-1.23	15.07	1.77	-2.36	19.18	7.74	2.0

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.52	-4.57
交易收益		-8.28
医药	14.02	2.25	16.08	8.34
基础化工	12.59	0.03	0.25	-18.2
汽车	10.97	0.63	5.71	-5.86
电力设备及新能源	8.63	-2.07	-23.96	-21.5
电子	8.53	-0.18	-2.07	-35.72
食品饮料	8.33	0.54	6.54	6.18
通信	7.57	1.27	16.77	-33.35
家电	6.88	0.43	6.2	1.47
机械	4.66	0.09	2.03	-19.0
传媒	3.86	-0.34	-8.77	3.34
建材	3.8	0.49	12.82	-25.34
电力及公用事业	3.68	0.56	15.33	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化