| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -4.56%（68.98%） | -5.49%（68.98%） | -34.43%（25.49%） | 28.44%（33.51%） | -0.19（71.48%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -1.01%（61.32%） | -23.27%（61.32%） | -4.61%（58.65%） | 25.15%（67.56%） | -0.93（59.64%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -7.09%（57.93%） | -57.61%（57.93%） | -10.47%（59.18%） | 22.43%（67.20%） | -2.57（27.50%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -8.21%（71.66%） | -28.71%（71.66%） | -18.19%（63.46%） | 24.00%（45.81%） | -1.20（78.43%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -17.67%（63.64%） | -32.33%（63.64%） | -34.43%（24.24%） | 32.70%（28.70%） | -0.99（78.43%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -0.03%（76.11%） | -0.03%（76.11%） | -34.43%（25.49%） | 26.61%（35.47%） | -0.00（76.11%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 34.44%（78.94%） | 15.95%（78.94%） | -34.43%（26.02%） | 24.76%（30.30%） | 0.64（71.79%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 24.16%（57.36%） | 7.53%（57.36%） | -34.43%（28.52%） | 23.77%（35.65%） | 0.32（54.49%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 31.91%（89.67%） | 31.91%（89.67%） | -16.06%（46.08%） | 23.84%（22.35%） | 1.34（82.07%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.12%（67.74%） | -17.12%（67.74%） | -26.40%（58.91%） | 19.34%（65.38%） | -0.89（60.83%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -14.68%（36.84%） | -14.68%（36.84%） | -21.95%（53.88%） | 13.66%（52.36%） | -1.08（35.63%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -2.02%（25.33%） | -2.02%（25.33%） | -19.42%（39.85%） | 23.39%（46.25%） | -0.09（25.33%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 36.58%（67.46%） | 36.58%（67.46%） | -15.75%（21.21%） | 21.23%（26.74%） | 1.72（58.68%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 游戏影视 | 5.68 | 4.43 | 1.44 | 0.0 |
| PCB | 3.46 | 2.82 | 2.79 | 3.02 |
| 消费电子 | 5.8 | 4.14 | 2.85 | 4.1 |
| 工业金属 | 2.35 | 7.73 | 7.31 | 8.46 |
| 通用设备 | 1.42 | 2.04 | 2.02 | 4.17 |
| 物流 | 0.99 | 0.69 | 8.66 | 6.14 |
| 显示面板 | 5.25 | 0.86 | 0.85 | 1.1 |
| 航空航天兵装 | 6.25 | 5.22 | 1.7 | 0.0 |
| 券商 | 4.59 | 2.69 | 0.55 | 0.3 |
| 半导体制造 | 3.36 | 1.28 | 1.27 | 0.25 |
| 玻璃 | 1.59 | 2.79 | 4.4 | 5.3 |
| 食品 | 2.14 | 2.03 | 2.01 | 0.16 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 1.9 | 1.88 | 0.0 |
| 工程机械 | 2.76 | 3.77 | 3.3 | 0.0 |
| 水泥 | 3.6 | 5.67 | 3.31 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002080.SZ | 中材科技 | 建材 | 连续重仓5期 | 76.93 | 7.66 | 42.15 | 70.44 | 46.75 | 22.46 | |||
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 44.71 | 7.66 | 110.32 | 70.09 | 27.02 | 20.41 | ||||
| 002980.SZ | 华盛昌 | 机械 | 连续重仓2期 | 284.24 | 19.55 | 2.6 | 115.74 | 83.35 | 39.23 | |||
| 688700.SH | 东威科技 | 机械 | 179.95 | 14.21 | 216.52 | 243.82 | 119.71 | 76.2 | ||||
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 连续重仓3期 | 111.19 | 14.85 | 37.94 | 40.88 | 37.13 | 13.12 | |||
| 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 130.45 | 14.39 | 5.06 | 30.54 | 19.04 | 15.25 | ||||
| 688233.SH | 神工股份 | 电子 | 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 | ||||
| 002468.SZ | 申通快递 | 交通运输 | 连续重仓2期 | 14.01 | 1.98 | 84.64 | 25.42 | 16.28 | 10.3 | |||
| 600233.SH | 圆通速递 | 交通运输 | 连续重仓2期 | 11.13 | 1.53 | 46.98 | 11.93 | 11.71 | 7.17 | |||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | ||||
| 601318.SH | 中国平安 | 非银行金融 | 连续重仓3期 | 6.51 | 0.88 | 32.72 | -8.02 | 5.6 | 4.42 | |||
| 688003.SH | 天准科技 | 机械 | 219.2 | 13.2 | 38.07 | -7.83 | 23.84 | 17.94 | ||||
| 301205.SZ | 联特科技 | 电子 | 497.1 | 26.9 | -20.14 | 158.0 | 75.17 | 45.7 | ||||
| 688456.SH | 有研粉材 | 基础化工 | 160.99 | 11.46 | 36.15 | 106.86 | 50.53 | 28.28 | ||||
| 300868.SZ | 杰美特 | 电子 | 12.79 | -183.29 | 171.47 | 256.3 | 138.31 | |||||
| 688308.SH | 欧科亿 | 机械 | 96.28 | 10.19 | 23593.3 | 5889.2 | 555.97 | 354.86 | ||||
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 514.5 | 32.15 | 70.19 | 24.9 | 31.01 | 20.61 | ||||
| 688531.SH | 日联科技 | 机械 | 159.3 | 8.87 | 48.21 | 63.85 | 46.47 | 33.4 | ||||
| 300835.SZ | 龙磁科技 | 有色金属 | 163.28 | 21.91 | 17.83 | 51.38 | 88.61 | 79.09 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 79.66 | -26.82 | ||
| 交易收益 | -0.68 | |||
| 电子 | 31.28 | -12.52 | -40.01 | -35.72 |
| 机械 | 19.14 | -6.28 | -32.84 | -19.0 |
| 有色金属 | 7.01 | -2.98 | -42.43 | -8.41 |
| 交通运输 | 6.14 | 0.57 | 9.33 | 9.37 |
| 基础化工 | 6.02 | -2.0 | -33.23 | -18.2 |
| 建材 | 5.3 | -2.25 | -42.44 | -25.34 |
| 非银行金融 | 2.04 | 0.2 | 9.65 | -2.06 |
| 通信 | 1.53 | -0.58 | -37.81 | -33.35 |
| 汽车 | 0.66 | -0.25 | -37.23 | -5.86 |
| 计算机 | 0.18 | -0.03 | -15.7 | -13.46 |
| 食品饮料 | 0.16 | 0.04 | 23.75 | 6.18 |
| 轻工制造 | 0.15 | -0.05 | -33.89 | -1.11 |
| 医药 | 0.03 | -0.01 | -27.42 | 8.34 |
| 国防军工 | 0.01 | -0.0 | -45.1 | -18.84 |
| 电力设备及新能源 | 0.0 | -0.0 | -24.54 | -21.5 |
| 建筑 | 0.0 | 0.0 | 9.66 | -0.95 |
| 传媒 | 0.0 | 0.0 | 18.89 | 3.34 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |