| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -22.13%（31.31%） | -26.10%（31.31%） | -31.43%（43.14%） | 19.14%（71.57%） | -1.36（14.14%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.26%（65.69%） | 130.15%（65.69%） | -2.13%（48.04%） | 25.05%（42.16%） | 5.20（56.44%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -1.34%（63.73%） | -14.61%（63.73%） | -7.07%（63.73%） | 23.00%（50.98%） | -0.64（67.33%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -14.01%（27.45%） | -44.92%（27.45%） | -19.32%（36.27%） | 18.87%（57.84%） | -2.38（2.94%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -21.16%（34.31%） | -37.96%（34.31%） | -25.03%（37.25%） | 19.22%（70.59%） | -1.98（5.88%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -23.80%（28.09%） | -23.80%（28.09%） | -31.43%（44.12%） | 18.64%（71.57%） | -1.28（15.73%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -2.44%（18.31%） | -1.23%（18.31%） | -31.43%（46.08%） | 20.08%（68.63%） | -0.06（19.72%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 9.88%（36.76%） | 3.21%（36.76%） | -31.43%（49.02%） | 19.59%（72.55%） | 0.16（39.71%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -18.79%（10.42%） | -18.79%（10.42%） | -29.51%（27.87%） | 26.31%（39.34%） | -0.71（14.58%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -23.14%（27.87%） | -23.14%（27.87%） | -38.33%（34.38%） | 29.68%（53.12%） | -0.78（18.03%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -22.11%（34.38%） | -22.11%（34.38%） | -28.54%（41.18%） | 20.73%（35.29%） | -1.07（45.31%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 19.42%（79.41%） | 19.42%（79.41%） | -12.22%（86.30%） | 18.38%（72.60%） | 1.06（86.76%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 25.06%（35.62%） | 25.06%（35.62%） | -17.52%（43.43%） | 21.21%（57.58%） | 1.18（38.36%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 20.5 | 22.0 | 17.29 | 11.68 |
| 香港银行 | 11.98 | 18.62 | 7.02 | 8.51 |
| 香港非银 | 11.51 | 11.38 | 5.2 | 0.0 |
| 香港电子 | 4.4 | 4.39 | 5.14 | 20.68 |
| 香港能源 | 1.26 | 3.19 | 11.74 | 9.44 |
| 香港汽车 | 5.55 | 2.56 | 5.93 | 7.62 |
| 香港有色 | 6.09 | 6.11 | 9.15 | 0.0 |
| 香港电信 | 3.67 | 0.0 | 3.17 | 0.0 |
| 香港地产 | 1.27 | 3.31 | 9.0 | 10.99 |
| 香港硬件 | 6.93 | 4.92 | 0.0 | 0.0 |
| 香港公用 | 3.11 | 3.22 | 2.04 | 0.0 |
| 香港软件 | 3.11 | 3.0 | 0.0 | 4.89 |
| 香港创新药 | 3.6 | 1.04 | 0.0 | 3.94 |
| 香港纺服 | 0.0 | 0.35 | 5.09 | 3.01 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 2.65 | 5.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓7期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓9期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 0883.HK | 中国海洋石油 | 香港周期 | 连续重仓5期 | 6.9 | 1.09 | |||||||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | 连续重仓3期 | -9.51 | 2.53 | |||||||
| 2319.HK | 蒙牛乳业 | 香港消费 | 36.46 | 1.39 | ||||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 2423.HK | 贝壳-W | 香港金地 | 34.14 | 1.77 | ||||||||
| 2015.HK | 理想汽车-W | 香港制造 | 连续重仓2期 | -47.12 | 1.2 | |||||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 153.62 | 6.46 | ||||||||
| 3900.HK | 绿城中国 | 香港金地 | 218.43 | 0.44 | ||||||||
| 3668.HK | 兖煤澳大利亚 | 香港周期 | 17.05 | 0.83 | ||||||||
| 0175.HK | 吉利汽车 | 香港制造 | 10.55 | 1.78 | ||||||||
| 0012.HK | 恒基地产 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 21.24 | 0.37 | |||||||
| 2631.HK | 天岳先进 | 香港科技 | -158.87 | 6.17 | ||||||||
| 2331.HK | 李宁 | 香港消费 | 连续重仓2期 | 11.71 | 1.24 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.88 | -11.24 | ||
| 交易收益 | -4.15 | |||
| 香港科技 | 37.25 | -10.13 | -27.2 | -19.21 |
| 香港金地 | 19.5 | 0.85 | 4.35 | 11.72 |
| 香港周期 | 9.44 | 1.65 | 17.46 | 14.99 |
| 香港消费 | 8.12 | 0.36 | 4.48 | 3.32 |
| 香港制造 | 7.62 | -0.47 | -6.1 | -10.27 |
| 香港医药 | 3.94 | 0.65 | 16.39 | 12.97 |