中加量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：026941.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：林沐尘

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-26.15%（46.20%）	26.18%（43.35%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.56%（60.13%）	-48.99%（60.13%）	-6.54%（52.53%）	38.07%（44.94%）	-1.29（62.66%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.79%（54.11%）	-65.82%（54.11%）	-12.52%（51.27%）	29.89%（51.58%）	-2.20（46.52%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.63%（38.29%）	-35.85%（38.29%）	-20.07%（41.46%）	24.86%（50.95%）	-1.44（39.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.72%（35.91%）	-38.85%（35.91%）	-26.15%（45.57%）	26.81%（52.53%）	-1.45（26.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-26.15%（46.52%）	26.18%（31.33%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-26.15%（46.52%）	26.18%（18.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-26.15%（52.85%）	26.18%（23.10%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	0.0	0.0	12.68
半导体设计	0.0	0.0	0.0	4.26
工业金属	0.0	0.0	0.0	3.54
券商	0.0	0.0	0.0	3.33
消费电子	0.0	0.0	0.0	2.59
通用设备	0.0	0.0	0.0	2.53
半导体封测	0.0	0.0	0.0	2.01
自动化设备	0.0	0.0	0.0	1.91
电池环节	0.0	0.0	0.0	1.82
LED及其他	0.0	0.0	0.0	1.56
PCB	0.0	0.0	0.0	1.48
环保综合	0.0	0.0	0.0	1.37
化学制品	0.0	0.0	0.0	1.24
电子化学品	0.0	0.0	0.0	1.23
普钢	0.0	0.0	0.0	1.22

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	3.94	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	3.89	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600030.SH	中信证券	1.81	非银行金融	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
600487.SH	亨通光电	1.47	通信	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300620.SZ	光库科技	1.36	通信	-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
300857.SZ	协创数据	1.0	电子	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
300604.SZ	长川科技	0.97	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688525.SH	佰维存储	0.91	电子	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
002281.SZ	光迅科技	0.91	通信	-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
301308.SZ	江波龙	0.87	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
000776.SZ	广发证券	0.76	非银行金融	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
300223.SZ	君正股份	0.72	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688347.SH	华虹宏力	0.69	电子	-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
301280.SZ	珠城科技	0.66	电子	-24.5	-41.11	45.8	4.97	44.05
600498.SH	烽火通信	0.66	通信	-58.75	-42.7	238.55	5.69	-55.7	113.0	19.6	18.83
300136.SZ	信维通信	0.65	通信	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
600008.SH	首创环保	0.65	电力及公用事业	0.37	-1.23	11.08	0.97	-52.42	5.22	1.06	0.93
600549.SH	厦门钨业	0.62	有色金属	-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
600018.SH	上港集团	0.62	交通运输	17.49	4.96	8.04	0.76	-3.66	7.46	1.69	1.49
002273.SZ	水晶光电	0.61	电子	-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	74.12	-15.81
交易收益		-2.46
电子	18.42	-6.33	-34.39	-35.72
通信	13.84	-5.63	-40.7	-33.35
机械	7.36	-1.24	-16.92	-19.0
有色金属	4.82	-0.33	-6.76	-8.41
基础化工	4.49	-0.55	-12.18	-18.2
非银行金融	3.75	-0.36	-9.54	-2.06
计算机	2.93	-0.64	-21.88	-13.46
医药	2.35	0.34	14.51	8.34
汽车	1.67	0.01	0.65	-5.86
电力设备及新能源	1.66	-0.3	-18.37	-21.5
电力及公用事业	1.43	0.04	2.51	2.94
传媒	1.4	0.71	50.27	3.34
钢铁	1.38	0.13	9.62	-1.44
食品饮料	1.02	0.13	12.29	6.18
交通运输	1.01	0.22	21.48	9.37
房地产	1.0	0.15	15.06	6.18
纺织服装	1.0	0.15	14.59	3.31
石油石化	0.73	0.22	30.22	14.36
消费者服务	0.69	0.11	15.46	10.09
家电	0.69	0.01	2.0	1.47
国防军工	0.67	-0.19	-28.17	-18.84
建筑	0.58	-0.03	-5.87	-0.95
建材	0.56	-0.08	-15.09	-25.34
煤炭	0.24	0.08	31.58	18.67
商贸零售	0.2	0.02	10.35	8.23
农林牧渔	0.13	0.03	21.4	15.44
轻工制造	0.09	0.01	9.64	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化