华安智优量化选股股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-26.85%（39.56%）	22.58%（61.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.85%（31.33%）	-72.53%（31.33%）	-7.96%（31.65%）	45.68%（22.15%）	-1.59（46.20%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.48%（12.97%）	-83.88%（12.97%）	-17.28%（14.56%）	36.42%（20.25%）	-2.30（35.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.59%（10.76%）	-55.64%（10.76%）	-26.01%（13.92%）	28.73%（24.37%）	-1.94（12.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.77%（35.23%）	-38.92%（35.23%）	-26.85%（37.97%）	23.46%（62.66%）	-1.66（8.39%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-26.85%（39.87%）	22.58%（56.65%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-26.85%（39.87%）	22.58%（42.41%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-26.85%（47.47%）	22.58%（47.78%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	0.0	0.0	8.52
工业金属	0.0	0.0	0.0	1.94
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	1.56
半导体设计	0.0	0.0	0.0	1.36
通信设备	0.0	0.0	0.0	1.3
消费电子	0.0	0.0	0.0	1.21
半导体设备	0.0	0.0	0.0	1.1
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.98
光伏	0.0	0.0	0.0	0.97
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.93
食品	0.0	0.0	0.0	0.89
游戏影视	0.0	0.0	0.0	0.88
风电	0.0	0.0	0.0	0.84
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	0.79
半导体封测	0.0	0.0	0.0	0.78

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	4.49	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	4.03	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300136.SZ	信维通信	1.3	通信	-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
300433.SZ	蓝思科技	1.21	电子	-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
300395.SZ	菲利华	1.16	国防军工	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
688361.SH	中科飞测	1.1	电子	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
300593.SZ	新雷能	0.98	电力设备及新能源	-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
300751.SZ	迈为股份	0.97	机械	-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
300223.SZ	君正股份	0.96	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
600900.SH	长江电力	0.93	电力及公用事业	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
002602.SZ	世纪华通	0.88	传媒	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
600905.SH	三峡能源	0.84	电力及公用事业	-9.05	-1.23	45.97	1.18	-81.01	37.71	4.4	2.41
301536.SZ	星宸科技	0.79	电子	-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
301308.SZ	江波龙	0.78	计算机	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
0916.HK	龙源电力	0.67	香港周期	1.4	7.48	8.51	0.51
000415.SZ	渤海租赁	0.54	非银行金融	1.23	-4.53		0.84	363.06	-10.89	-9.86	8.99
603993.SH	洛阳钼业	0.52	有色金属	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
600361.SH	创新新材	0.5	机械	-5.83	-22.85	15.9	1.21	5.13	34.46	23.62	19.76
600176.SH	中国巨石	0.48	建材	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
601899.SH	紫金矿业	0.48	有色金属	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	31.85	-11.86
交易收益		-4.4
通信	9.82	-4.08	-41.57	-33.35
电子	5.22	-1.84	-35.3	-35.72
机械	2.03	-0.53	-25.93	-19.0
电力及公用事业	1.97	0.08	3.85	2.94
有色金属	1.64	0.18	11.02	-8.41
国防军工	1.56	-0.62	-39.73	-18.84
电力设备及新能源	1.41	-0.23	-16.57	-21.5
基础化工	1.17	-0.27	-22.7	-18.2
食品饮料	1.09	0.31	28.2	6.18
计算机	0.98	-0.45	-45.53	-13.46
传媒	0.88	-0.02	-2.72	3.34
香港周期	0.67	0.04	5.6	14.99
非银行金融	0.54	-0.01	-1.47	-2.06
建材	0.48	-0.23	-47.08	-25.34
纺织服装	0.38	0.07	18.34	3.31
交通运输	0.38	0.12	32.11	9.37
建筑	0.35	-0.18	-50.76	-0.95
香港金地	0.34	0.03	8.25	11.72
消费者服务	0.3	0.01	4.34	10.09
医药	0.23	0.09	37.62	8.34
汽车	0.22	0.01	4.36	-5.86
煤炭	0.19	0.06	30.8	18.67