财通资管量化选股股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-17.00%（75.95%）	23.41%（57.91%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.87%（44.62%）	-64.18%（44.62%）	-7.54%（40.51%）	44.47%（24.68%）	-1.44（55.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.59%（68.99%）	-54.87%（68.99%）	-10.98%（59.18%）	35.72%（23.10%）	-1.54（79.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.87%（63.92%）	-21.25%（63.92%）	-14.47%（65.51%）	25.51%（47.15%）	-0.83（68.99%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.16%（71.81%）	-22.92%（71.81%）	-15.51%（75.63%）	24.77%（56.33%）	-0.93（77.85%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-17.00%（76.27%）	23.41%（54.11%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-17.00%（77.22%）	23.41%（35.13%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-17.00%（82.59%）	23.41%（39.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
印刷造纸	0.0	0.0	0.0	9.01
电池环节	0.0	0.0	0.0	5.87
消费电子	0.0	0.0	0.0	4.83
游戏影视	0.0	0.0	0.0	4.53
通信设备	0.0	0.0	0.0	4.17
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	4.02
通用设备	0.0	0.0	0.0	3.83
LED及其他	0.0	0.0	0.0	3.47
半导体设计	0.0	0.0	0.0	3.19
建筑	0.0	0.0	0.0	2.99
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	2.86
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	2.71
计算机设备	0.0	0.0	0.0	2.53
创新药	0.0	0.0	0.0	2.33
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	2.3

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300590.SZ	移为通信	2.12	通信	-24.05	-42.7	56.84	3.59	44.91	27.78	24.28	13.6
603025.SH	大豪科技	2.04	电力设备及新能源	2.35	-28.69	19.54	6.19	27.5
600884.SH	杉杉股份	2.04	电力设备及新能源	-21.7	-28.69	40.33	1.35	704.87
600203.SH	福日电子	2.04	电子	-26.75	-41.11	188.61	4.37	104.75
002558.SZ	巨人网络	2.04	传媒	-23.51	1.28	21.06	3.28	110.33	82.25	18.06	9.0
001218.SZ	丽臣实业	1.91	基础化工	-2.11	-26.22	13.61	1.19	133.11	25.34	18.03	11.24
603444.SH	吉比特	1.91	传媒	-8.02	1.28	12.73	4.69	109.05	-24.49	8.59	4.93
688111.SH	金山办公	1.82	计算机	17.53	-14.55	27.24	6.49	115.87	-22.44	-18.33	10.12
301606.SZ		1.69	电子	-19.53	-41.11	31.97	7.51	62.43	24.61	26.58	20.46
002811.SZ	郑中设计	1.52	建筑	100.5	-5.13	20.87	2.42	33.91
603933.SH	睿能科技	1.47	电子	-7.14	-41.11	83.06	3.53	215.68
688235.SH	百济神州	1.44	医药	9.12	3.57	124.09	11.88	359.31	42.11	66.21	35.28
000404.SZ	长虹华意	1.44	家电	-16.03	1.05	10.73	1.3	1.55	15.59	5.57	4.0
300842.SZ	帝科股份	1.42	电子	-42.88	-41.11		8.07	-257.07	306.42	48.76	18.27
002701.SZ	奥瑞金	1.38	轻工制造	0.7	-7.89	12.69	1.1	-24.33	31.17	4.93	3.46
603901.SH	永创智能	1.37	机械	-10.84	-22.85	37.35	1.84	605.16	236.67	70.29	51.67
603518.SH	锦泓集团	1.3	纺织服装	2.54	-1.91	9.95	0.64	-5.03	19.97	7.73	7.48
600685.SH	中船防务	1.28	国防军工	8.68	-18.55	29.48	1.97	74.22	58.48	30.1	28.4
002414.SZ	高德红外	1.27	国防军工	-18.19	-18.55	58.47	7.65	753.16	-210.34	43.28	33.52
600356.SH	恒丰纸业	1.25	轻工制造	26.45	-7.89	10.78	0.81	38.92	10.16	10.24	6.73

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.82	2.69
交易收益		4.38
电子	16.47	-4.25	-25.83	-35.72
机械	12.97	0.14	1.05	-19.0
基础化工	9.2	0.48	5.18	-18.2
轻工制造	9.17	1.67	18.24	-1.11
计算机	7.31	-0.32	-4.38	-13.46
电力设备及新能源	5.6	-0.56	-10.03	-21.5
汽车	4.59	0.01	0.16	-5.86
传媒	4.53	-0.32	-7.04	3.34
通信	3.73	-0.38	-10.29	-33.35
国防军工	3.55	-0.29	-8.07	-18.84
医药	3.18	0.07	2.06	8.34
农林牧渔	2.15	0.2	9.31	15.44
建筑	2.01	1.21	60.31	-0.95
有色金属	1.9	-0.32	-16.85	-8.41
纺织服装	1.83	0.23	12.61	3.31
家电	1.7	-0.16	-9.61	1.47
食品饮料	1.27	0.18	14.09	6.18
电力及公用事业	1.12	0.15	13.59	2.94
消费者服务	0.82	0.28	33.45	10.09
煤炭	0.79	0.22	27.78	18.67
石油石化	0.44	0.03	6.6	14.36
商贸零售	0.29	0.02	6.87	8.23
综合	0.21	0.04	19.17	5.25

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