西部利得智享量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：026466.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：翟梓舰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-24.29%（55.38%）	27.16%（34.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.29%（24.68%）	-75.68%（24.68%）	-8.27%（26.90%）	42.55%（30.38%）	-1.78（30.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.34%（30.70%）	-75.44%（30.70%）	-14.12%（34.81%）	31.36%（44.62%）	-2.41（28.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-7.32%（58.54%）	-25.94%（58.54%）	-18.98%（45.57%）	25.84%（44.62%）	-1.00（63.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.05%（43.96%）	-36.20%（43.96%）	-24.29%（52.85%）	28.32%（41.46%）	-1.28（42.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-24.29%（55.38%）	27.16%（24.05%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-24.29%（55.70%）	27.16%（14.56%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-24.29%（61.08%）	27.16%（18.67%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	0.0	0.0	0.0	5.08
半导体设计	0.0	0.0	0.0	5.01
工业金属	0.0	0.0	0.0	3.86
全国性银行	0.0	0.0	0.0	3.49
通用设备	0.0	0.0	0.0	3.34
电池环节	0.0	0.0	0.0	2.95
PCB	0.0	0.0	0.0	2.86
券商	0.0	0.0	0.0	2.54
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	2.41
电网设备	0.0	0.0	0.0	2.16
医疗器械	0.0	0.0	0.0	2.12
电力燃气	0.0	0.0	0.0	1.95
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	1.86
显示面板	0.0	0.0	0.0	1.71
自动化设备	0.0	0.0	0.0	1.7

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	1.46	通信	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	1.12	通信	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300750.SZ	宁德时代	0.97	电力设备及新能源	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603986.SH	兆易创新	0.71	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
601857.SH	中国石油	0.64	石油石化	50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
600176.SH	中国巨石	0.63	建材	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600519.SH	贵州茅台	0.62	食品饮料	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
300661.SZ	圣邦股份	0.57	电子	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
600482.SH	中国动力	0.57	电力设备及新能源	-1.82	-28.69	49.82	1.82	-7.68	71.63	30.31	19.72
601899.SH	紫金矿业	0.57	有色金属	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002938.SZ	鹏鼎控股	0.53	电子	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
601600.SH	中国铝业	0.52	有色金属	10.23	-16.73	9.62	1.75	40.28	43.99	3.17	-0.39
600030.SH	中信证券	0.52	非银行金融	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
601288.SH	农业银行	0.51	银行	20.57	16.96	7.22	0.76	4.27	2.63	2.69	1.97
300394.SZ	天孚通信	0.51	通信	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600150.SH	中国船舶	0.5	机械	6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
601398.SH	工商银行	0.5	银行	19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65
688256.SH	寒武纪	0.49	电子	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
000333.SZ	美的集团	0.48	家电	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
601138.SH	工业富联	0.46	计算机	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.17	-10.78
交易收益		1.51
电子	17.55	-6.03	-34.38	-35.72
机械	7.43	-1.64	-22.02	-19.0
医药	6.42	0.22	3.4	8.34
通信	6.4	-1.91	-29.9	-33.35
电力设备及新能源	5.37	-1.38	-25.67	-21.5
基础化工	5.1	-0.59	-11.48	-18.2
有色金属	4.89	0.04	0.88	-8.41
银行	4.78	0.77	16.11	16.76
计算机	3.58	-0.67	-18.6	-13.46
电力及公用事业	3.03	0.0	0.11	2.94
汽车	2.94	-0.26	-8.83	-5.86
非银行金融	2.92	-0.26	-8.98	-2.06
建材	2.74	-0.82	-29.8	-25.34
纺织服装	2.44	-0.03	-1.14	3.31
石油石化	1.51	0.35	22.95	14.36
食品饮料	1.4	0.07	5.13	6.18
交通运输	1.14	0.2	17.68	9.37
家电	1.08	0.06	5.27	1.47
建筑	1.02	-0.09	-8.8	-0.95
轻工制造	0.93	-0.1	-10.85	-1.11
国防军工	0.88	-0.2	-22.87	-18.84
传媒	0.79	-0.01	-1.68	3.34
房地产	0.59	-0.06	-10.67	6.18
农林牧渔	0.56	0.03	4.59	15.44
煤炭	0.29	0.06	20.74	18.67
钢铁	0.23	-0.01	-5.93	-1.44
商贸零售	0.06	-0.01	-24.11	8.23
综合	0.05	-0.01	-28.08	5.25
消费者服务	0.04	-0.0	-4.42	10.09
综合金融	0.02	-0.0	-0.5	6.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化