易米远景量化选股股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：025877.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：吕晓晗、魏鑫

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD			-28.96%（29.43%）	25.65%（46.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.66%（23.10%）	-78.00%（23.10%）	-8.33%（26.27%）	41.21%（35.76%）	-1.89（22.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.00%（26.58%）	-77.48%（26.58%）	-14.49%（30.70%）	31.69%（42.41%）	-2.44（24.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.96%（42.09%）	-33.94%（42.09%）	-19.38%（43.67%）	24.10%（52.22%）	-1.41（41.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.89%（17.11%）	-46.69%（17.11%）	-28.96%（27.85%）	28.62%（39.24%）	-1.63（11.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-28.96%（29.43%）	25.65%（36.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-28.96%（29.75%）	25.65%（21.84%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-28.96%（35.76%）	25.65%（25.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	0.0	0.0	0.0	6.24
通用设备	0.0	0.0	0.0	5.65
电网设备	0.0	0.0	0.0	3.38
光伏	0.0	0.0	0.0	2.97
环保综合	0.0	0.0	0.0	2.78
汽车智能化	0.0	0.0	0.0	2.75
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	2.57
农化工	0.0	0.0	0.0	2.52
石油开采炼化	0.0	0.0	0.0	2.25
化学制品	0.0	0.0	0.0	2.13
消费电子	0.0	0.0	0.0	2.12
半导体设计	0.0	0.0	0.0	2.07
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	1.96
能源设备服务	0.0	0.0	0.0	1.85
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	1.84

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
600938.SH	中国海油	0.84	石油石化	29.35	11.57	10.35	1.54	8.32	19.64	-1.23	0.94
600030.SH	中信证券	0.71	非银行金融	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
002379.SZ	宏桥控股	0.62	有色金属	-5.15	-16.73	7.8	3.93	14736.43	3739.11	33.04	59.28
002443.SZ	金洲管道	0.59	钢铁	10.81	-5.9	32.77	1.42	4.26	22.71	33.43	11.52
601857.SH	中国石油	0.55	石油石化	50.41	11.57	10.0	1.01	10.13	6.06	-0.75	0.85
601336.SH	新华保险	0.53	非银行金融	-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
601898.SH	中煤能源	0.53	煤炭	22.75	12.92	9.1	0.98	6.34	6.9	3.72	2.14
300862.SZ	蓝盾光电	0.49	机械	73.03	-22.85		1.96	-100.07
600031.SH	三一重工	0.48	机械	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
601600.SH	中国铝业	0.46	有色金属	10.23	-16.73	9.62	1.75	40.28	43.99	3.17	-0.39
600989.SH	宝丰能源	0.45	基础化工	6.73	-26.22	11.86	3.04	75.54	16.64	5.02	3.72
601225.SH	陕西煤业	0.45	煤炭	29.47	12.92	12.2	2.11	7.93	5.41	3.34	2.1
002415.SZ	海康威视	0.45	电子	0.34	-41.11	20.98	3.96	30.73	7.2	9.24	6.08
603400.SH		0.45	机械	-1.33	-22.85	48.58	4.4	-47.26	49.09	23.97	14.0
601127.SH	赛力斯	0.43	汽车	-30.56	-8.77	17.89	2.67	-82.11	36.17	19.48	8.56
600988.SH	赤峰黄金	0.43	有色金属	52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
688146.SH	中船特气	0.43	电子	-57.38	-41.11	514.5	32.15	70.19	24.9	31.01	20.61
002023.SZ	海特高新	0.42	机械	-28.55	-22.85		2.58	-725.06
603501.SH	豪威集团	0.42	电子	-13.34	-41.11	32.49	3.65	-18.74	15.63	13.63	8.03
600362.SH	江西铜业	0.42	有色金属	-13.5	-16.73	18.75	1.78	54.09	68.86	7.28	3.26

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.64	-10.89
交易收益		-9.9
机械	12.77	-0.53	-4.18	-19.0
电子	10.91	-2.72	-24.92	-35.72
基础化工	10.7	0.0	0.04	-18.2
有色金属	8.29	1.01	12.22	-8.41
电力设备及新能源	6.72	-0.62	-9.26	-21.5
汽车	5.67	0.2	3.45	-5.86
电力及公用事业	4.76	0.03	0.58	2.94
计算机	3.32	-0.07	-2.16	-13.46
非银行金融	3.19	-0.11	-3.58	-2.06
轻工制造	2.91	0.27	9.36	-1.11
医药	2.69	0.05	1.9	8.34
石油石化	2.35	0.46	19.62	14.36
传媒	2.19	0.1	4.47	3.34
国防军工	2.04	-0.35	-17.0	-18.84
煤炭	1.82	0.42	23.0	18.67
交通运输	1.55	0.16	10.05	9.37
食品饮料	1.49	-0.06	-3.76	6.18
建材	1.18	0.05	4.09	-25.34
家电	1.17	0.14	11.57	1.47
钢铁	1.15	0.15	12.63	-1.44
通信	1.13	0.07	6.23	-33.35
银行	1.08	0.19	17.94	16.76
建筑	1.06	-0.07	-6.45	-0.95
农林牧渔	0.85	0.13	15.55	15.44
纺织服装	0.79	0.07	8.27	3.31
房地产	0.65	-0.06	-8.66	6.18
消费者服务	0.49	0.01	2.63	10.09
综合	0.41	0.06	14.15	5.25
商贸零售	0.31	0.04	11.53	8.23

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化