万家智胜量化选股股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.35%（15.52%）	-20.58%（15.52%）	-39.08%（7.91%）	32.86%（9.18%）	-0.63（24.19%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.60%（14.87%）	-83.07%（14.87%）	-10.07%（14.87%）	46.23%（20.57%）	-1.80（29.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.37%（8.23%）	-87.57%（8.23%）	-19.48%（8.86%）	38.58%（14.24%）	-2.27（38.92%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.54%（17.09%）	-48.69%（17.09%）	-28.22%（9.18%）	32.68%（11.08%）	-1.49（37.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.47%（11.41%）	-50.40%（11.41%）	-39.08%（6.33%）	36.84%（8.23%）	-1.37（34.56%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年			-39.08%（7.91%）	30.16%（9.49%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-39.08%（8.23%）	30.16%（7.59%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-39.08%（8.86%）	30.16%（9.18%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-2.35%（97.47%）	8.32%（95.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2026Q1	2026Q2
半导体设计	8.06	7.25
电池环节	5.03	9.69
工业金属	4.76	5.54
光通信	5.81	2.69
创新药	7.39	0.98
半导体设备	4.54	3.82
通用设备	0.74	6.75
PCB	3.51	2.35
新能源矿产	2.31	3.21
半导体封测	1.57	3.03
其他专用设备	2.25	1.95
玻璃	2.07	1.82
电网设备	1.9	1.97
石油开采炼化	0.82	2.52
储能	1.97	0.89

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301377.SZ	鼎泰高科	2.33	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688409.SH	富创精密	2.3	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300666.SZ	江丰电子	2.09	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
603986.SH	兆易创新	2.07	电子	连续重仓2期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600176.SH	中国巨石	1.82	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688498.SH	源杰科技	1.78	电子	连续重仓2期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
001309.SZ	德明利	1.71	电子	连续重仓2期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688257.SH	新锐股份	1.69	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688525.SH	佰维存储	1.67	电子	连续重仓2期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
300475.SZ	香农芯创	1.63	电子	连续重仓2期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688308.SH	欧科亿	1.57	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
300604.SZ	长川科技	1.53	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
600487.SH	亨通光电	1.47	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
600522.SH	中天科技	1.44	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002747.SZ	埃斯顿	1.42	机械		-21.83	-22.85	277.53	11.16	127.33	4.98	4.18	4.2
301536.SZ	星宸科技	1.4	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
600549.SH	厦门钨业	1.39	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
301308.SZ	江波龙	1.36	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
601208.SH	东材科技	1.35	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
603929.SH	亚翔集成	1.35	建筑		-59.06	-5.13	54.85	26.7	118.35	49.7	56.3	25.86

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.77	-23.51
交易收益		0.62
电子	23.51	-10.16	-43.21	-35.72
机械	14.09	-4.73	-33.55	-19.0
基础化工	10.96	-1.99	-18.14	-18.2
有色金属	10.72	-1.12	-10.42	-8.41
医药	4.5	-0.04	-0.94	8.34
通信	4.14	-1.96	-47.32	-33.35
计算机	3.95	-1.35	-34.17	-13.46
电力设备及新能源	3.89	-1.38	-35.56	-21.5
建材	3.32	-1.13	-34.08	-25.34
石油石化	2.52	0.19	7.68	14.36
交通运输	1.9	0.3	15.95	9.37
煤炭	1.83	0.24	12.93	18.67
建筑	1.35	-0.68	-50.76	-0.95
电力及公用事业	1.24	-0.16	-12.9	2.94
轻工制造	0.9	-0.36	-40.41	-1.11
农林牧渔	0.77	-0.06	-7.14	15.44
传媒	0.59	0.14	24.02	3.34
纺织服装	0.58	0.11	18.26	3.31
食品饮料	0.03	0.0	16.33	6.18