易方达科智量化选股股票发起式A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024377.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：包正钰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.95%（83.75%）	1.15%（83.75%）	-25.24%（52.22%）	23.31%（58.23%）	0.05（83.39%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.67%（47.15%）	-62.21%（47.15%）	-5.74%（58.23%）	30.56%（61.71%）	-2.04（8.86%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.58%（48.10%）	-69.11%（48.10%）	-11.52%（57.28%）	26.11%（59.81%）	-2.65（15.51%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.78%（42.72%）	-33.40%（42.72%）	-17.22%（52.22%）	21.46%（62.66%）	-1.56（32.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.33%（31.88%）	-39.80%（31.88%）	-25.24%（50.00%）	25.44%（55.06%）	-1.56（16.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	4.82%（92.48%）	4.82%（92.48%）	-25.24%（52.22%）	22.04%（58.23%）	0.22（89.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-25.24%（52.22%）	20.45%（59.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-25.24%（58.23%）	20.45%（63.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-5.93%（88.45%）	15.49%（58.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	4.29	4.37	3.27	3.48
创新药	6.94	0.26	3.11	3.84
电池环节	3.52	2.98	4.23	2.89
通用设备	1.0	4.03	2.66	4.94
化学制品	2.27	3.5	5.45	1.23
铁路公路	0.63	3.53	3.7	3.6
PCB	4.13	1.01	1.01	5.08
光通信	3.6	1.59	3.74	1.73
消费电子	4.54	1.11	1.11	3.68
半导体设计	9.35	0.19	0.19	0.62
区域性银行	1.48	4.48	2.61	1.05
电力燃气	0.97	3.45	4.7	0.06
环保综合	0.82	1.88	4.46	1.47
新能源矿产	2.16	3.15	1.27	1.71
玻璃	0.0	2.46	2.47	3.13

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300666.SZ	江丰电子	2.51	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
688686.SH	奥普特	2.48	电子		-8.89	-41.11	107.09	6.72	24.74	26.04	25.26	16.47
002975.SZ	博杰股份	2.37	机械		-40.14	-22.85	126.91	12.56	1120.57	136.6	134.91	58.5
002384.SZ	东山精密	2.22	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300014.SZ	亿纬锂能	2.03	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
688409.SH	富创精密	2.01	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
300433.SZ	蓝思科技	1.83	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
601636.SH	旗滨集团	1.8	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
688183.SH	生益电子	1.8	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13
000657.SZ	中钨高新	1.72	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300136.SZ	信维通信	1.68	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
300201.SZ	海伦哲	1.65	汽车		-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
603259.SH	药明康德	1.56	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
300475.SZ	香农芯创	1.55	电子	连续重仓3期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
600060.SH	海信视像	1.43	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
002837.SZ	英维克	1.28	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300285.SZ	国瓷材料	1.26	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300943.SZ	春晖智控	1.25	机械		-37.71	-22.85	160.91	9.21	12.11	35.26	7.24	9.92
002643.SZ	万润股份	1.22	基础化工		-45.16	-26.22	65.62	2.77	-2.18	69.75	15.51	10.62
002025.SZ	航天电器	1.19	国防军工		-31.81	-18.55	183.57	5.25	360.69	248.49	120.96	63.31

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.48	-15.36
交易收益		1.06
电子	21.57	-8.22	-38.1	-35.72
机械	11.09	-2.88	-26.01	-19.0
医药	6.83	1.29	18.83	8.34
基础化工	6.78	-1.55	-22.82	-18.2
有色金属	5.78	-1.8	-31.11	-8.41
交通运输	4.1	0.7	16.94	9.37
建材	4.1	-1.11	-27.0	-25.34
通信	3.82	-1.85	-48.46	-33.35
电力设备及新能源	3.71	-0.82	-22.06	-21.5
汽车	2.92	-0.8	-27.4	-5.86
国防军工	2.21	-0.5	-22.7	-18.84
银行	2.08	0.31	14.81	16.76
家电	1.95	0.05	2.42	1.47
计算机	1.94	-0.26	-13.38	-13.46
石油石化	1.92	0.1	5.43	14.36
煤炭	1.59	0.32	20.26	18.67
非银行金融	1.52	-0.08	-5.08	-2.06
轻工制造	1.32	0.05	3.74	-1.11
食品饮料	0.74	0.07	10.09	6.18
纺织服装	0.73	0.14	18.59	3.31
电力及公用事业	0.63	0.02	3.68	2.94
香港医药	0.55	-0.05	-9.96	12.97
商贸零售	0.5	0.04	8.97	8.23
农林牧渔	0.45	0.14	31.7	15.44
传媒	0.44	0.07	16.93	3.34
消费者服务	0.41	0.04	10.71	10.09
建筑	0.39	0.08	19.82	-0.95
钢铁	0.25	0.04	17.07	-1.44
房地产	0.15	0.02	17.06	6.18

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化