富国致享量化选股股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：024046.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：方旻、王保合

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.40%（34.66%）	-12.44%（34.66%）	-23.87%（57.28%）	23.12%（59.18%）	-0.54（29.96%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.65%（76.58%）	-15.56%（76.58%）	-3.80%（70.89%）	26.04%（67.09%）	-0.60（76.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.92%（65.19%）	-56.69%（65.19%）	-9.88%（64.56%）	22.09%（68.35%）	-2.57（19.30%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.39%（44.94%）	-32.27%（44.94%）	-18.33%（48.10%）	20.81%（64.87%）	-1.55（33.23%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.74%（45.64%）	-35.70%（45.64%）	-23.87%（55.06%）	24.72%（57.28%）	-1.44（27.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.57%（42.11%）	-7.57%（42.11%）	-23.87%（57.28%）	21.71%（61.08%）	-0.35（40.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-23.87%（57.59%）	19.96%（62.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-23.87%（62.97%）	19.96%（66.77%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-5.95%（88.09%）	13.51%（74.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港互联网	5.59	0.0	0.0	0.0
半导体设计	4.7	1.35	1.74	8.28
电池环节	2.56	1.59	3.2	7.27
工业金属	2.51	3.77	2.99	4.82
香港银行	3.43	0.0	0.0	0.0
光通信	2.31	3.81	2.86	3.14
区域性银行	1.39	3.72	5.78	0.56
消费电子	1.67	2.33	3.61	2.67
香港非银	2.49	0.0	0.0	0.0
PCB	2.76	1.62	1.82	3.54
电力燃气	1.37	2.83	4.08	0.65
电网设备	0.63	2.33	2.63	3.19
通用设备	0.66	2.23	2.57	3.0
创新药	3.75	0.72	0.93	2.37
汽车智能化	0.9	1.91	2.14	2.02

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	1.64	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688002.SH	睿创微纳	1.02	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002466.SZ	天齐锂业	0.96	有色金属		-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
688525.SH	佰维存储	0.88	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
300953.SZ	震裕科技	0.85	机械		-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
301536.SZ	星宸科技	0.83	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
002414.SZ	高德红外	0.76	国防军工		-18.19	-18.55	58.47	7.65	753.16	-210.34	43.28	33.52
002709.SZ	天赐材料	0.74	基础化工		-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
001389.SZ	广合科技	0.73	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
300438.SZ	鹏辉能源	0.71	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
301308.SZ	江波龙	0.68	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
002384.SZ	东山精密	0.68	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688503.SH	聚和材料	0.67	基础化工		-61.87	-26.22	51.84	6.17	-49.1	93.87	36.55	21.86
603986.SH	兆易创新	0.66	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688008.SH	澜起科技	0.63	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002738.SZ	中矿资源	0.63	有色金属		-40.29	-16.73	51.24	3.43	296.6	336.51	113.72	54.23
688390.SH	固德威	0.62	电力设备及新能源		-54.82	-28.69	99.75	9.27	902.49	768.84	166.3	86.21
688025.SH	杰普特	0.62	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688498.SH	源杰科技	0.61	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
001309.SZ	德明利	0.61	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.5	-15.49
交易收益		0.93
电子	22.88	-7.7	-33.66	-35.72
机械	9.49	-2.14	-22.53	-19.0
有色金属	8.93	-0.2	-2.28	-8.41
电力设备及新能源	8.48	-2.16	-25.44	-21.5
基础化工	7.79	-1.57	-20.08	-18.2
医药	5.83	-0.18	-3.12	8.34
通信	4.67	-1.48	-31.81	-33.35
计算机	3.85	-0.67	-17.32	-13.46
电力及公用事业	2.21	-0.14	-6.16	2.94
国防军工	2.13	-0.42	-19.55	-18.84
汽车	1.98	-0.19	-9.71	-5.86
建筑	1.58	-0.3	-19.01	-0.95
传媒	1.48	-0.01	-1.0	3.34
交通运输	1.45	0.28	19.05	9.37
房地产	1.36	0.23	16.97	6.18
农林牧渔	1.21	0.04	3.17	15.44
建材	1.11	-0.11	-9.98	-25.34
石油石化	1.07	0.25	22.94	14.36
非银行金融	1.06	-0.1	-9.11	-2.06
食品饮料	0.96	0.04	3.89	6.18
轻工制造	0.94	-0.09	-10.11	-1.11
纺织服装	0.92	0.14	15.21	3.31
商贸零售	0.91	-0.0	-0.16	8.23
银行	0.73	0.11	15.63	16.76
钢铁	0.61	-0.03	-4.75	-1.44
家电	0.46	-0.05	-11.2	1.47
煤炭	0.42	0.04	10.13	18.67

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化