南华丰利量化选股混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	2.83%（87.73%）	3.43%（87.73%）	-15.12%（82.91%）	14.35%（88.61%）	0.24（90.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.51%（91.46%）	90.51%（91.46%）	-0.74%（92.41%）	9.34%（89.24%）	9.69（91.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.92%（93.67%）	11.28%（93.67%）	-3.80%（92.09%）	12.42%（90.82%）	0.91（93.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	2.23%（95.89%）	9.10%（95.89%）	-4.45%（93.99%）	11.29%（90.19%）	0.81（96.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-0.95%（94.30%）	-1.91%（94.30%）	-11.75%（87.97%）	14.35%（88.29%）	-0.13（94.30%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.62%（86.47%）	2.62%（86.47%）	-15.12%（82.91%）	13.51%（88.92%）	0.19（87.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-15.12%（83.86%）	11.56%（96.84%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-15.12%（87.03%）	11.56%（97.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-4.34%（95.67%）	7.83%（96.03%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	5.84	7.5	5.5	8.78
家居&服饰	0.0	10.07	7.77	15.19
出版电视	7.56	4.95	5.61	6.07
铁路公路	4.73	7.43	5.76	5.9
纺织制造	5.66	2.56	5.35	5.96
电力燃气	5.7	2.38	2.51	3.04
物流	1.98	5.14	4.03	2.93
普钢	4.11	5.02	2.44	0.0
工程机械	1.92	5.37	2.69	0.0
医疗器械	0.0	2.49	2.57	6.19
印刷造纸	3.82	2.52	2.59	0.0
中药	3.67	0.0	0.0	3.17
水泥	1.88	5.54	0.0	0.0
券商	1.99	2.55	2.65	0.0
摩托及商用车	0.0	2.51	3.53	2.89

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301087.SZ	可孚医疗	3.44	医药	连续重仓3期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
600177.SH	雅戈尔	3.31	纺织服装		10.36	-1.91	13.57	0.84	9.08	0.56	7.37	4.09
603508.SH	思维列控	3.18	电子		-3.84	-41.11	13.8	2.05	-13.85	10.98	6.07	4.32
000989.SZ		3.17	医药		8.88	3.57	24.54	1.84	111.68	-16.09	17.18	9.21
601339.SH	百隆东方	3.11	纺织服装	连续重仓2期	3.44	-1.91	14.0	1.13	45.51	26.72	5.88	4.93
000719.SZ	中原传媒	3.11	传媒	连续重仓5期	13.18	1.28	8.49	0.94	11.71	6.53	3.18	1.79
002563.SZ	森马服饰	3.11	纺织服装		10.93	-1.91	13.72	1.2	15.02	5.79	5.79	4.45
600323.SH	瀚蓝环境	3.1	电力及公用事业	连续重仓3期	16.05	-1.23	10.5	1.47	26.89	4.34	7.36	2.55
601018.SH	宁波港	3.05	交通运输	连续重仓2期	12.07	4.96	11.87	0.76	-2.84	-5.03	3.14	3.15
002293.SZ	罗莱生活	3.04	纺织服装		17.96	-1.91	14.94	2.07	26.96	7.68	7.38	5.14
001299.SZ	美能能源	3.04	电力及公用事业		-7.46	-1.23	30.49	2.82	-7.19
002345.SZ	潮宏基	3.03	商贸零售		-13.21	1.8	14.25	2.19	98.99	58.55	20.95	14.87
300908.SZ	仲景食品	2.99	食品饮料		22.77	7.5	16.33	1.89	13.6	0.52	3.63	2.27
603365.SH	水星家纺	2.99	纺织服装	连续重仓3期	2.65	-1.91	9.68	1.35	14.96	10.26	6.85	4.86
600028.SH	中国石化	2.98	石油石化		22.73	11.57	15.17	0.66	-0.39	20.47	7.04	4.79
601921.SH	浙版传媒	2.96	传媒	连续重仓5期	14.53	1.28	11.85	1.06	0.27
601963.SH	重庆银行	2.95	银行	连续重仓3期	8.52	16.96	6.28	0.61	13.29	5.64	5.88	4.41
603967.SH	中创物流	2.93	交通运输		15.17	4.96	12.35	1.59	11.94	22.39	4.09	6.99
605338.SH	巴比食品	2.9	食品饮料		3.35	7.5	15.15	2.04	-6.98	6.3	6.92	4.95
000951.SZ	中国重汽	2.89	汽车	连续重仓3期	5.33	-8.77	12.6	1.43	28.77	4.65	12.33	9.43

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	80.87	11.78
交易收益		1.88
纺织服装	21.15	2.87	13.58	3.31
医药	12.1	1.42	11.74	8.34
电力及公用事业	11.81	0.63	5.35	2.94
交通运输	8.82	2.26	25.64	9.37
传媒	6.07	1.04	17.09	3.34
食品饮料	5.89	0.72	12.19	6.18
电子	3.18	-0.13	-3.98	-35.72
商贸零售	3.03	-0.06	-2.05	8.23
石油石化	2.98	0.69	23.19	14.36
银行	2.95	0.33	11.28	16.76
汽车	2.89	0.13	4.36	-5.86