国泰聚鑫量化选股混合发起A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：023313.OF 一级类型：全市场 二级类型：量化基金 基金经理：吴可凡
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD46.57%（100.00%）58.77%（100.00%）-36.12%（12.03%）47.37%（0.63%）1.24（100.00%）
2026-10-232026-11-06近2周-3.45%（50.95%）-59.90%（50.95%）-9.47%（19.62%）49.09%（14.87%）-1.22（67.09%）
2026-10-082026-11-06近1月-10.64%（37.34%）-73.10%（37.34%）-16.27%（18.99%）36.24%（20.89%）-2.02（61.71%）
2026-08-042026-11-06近3月-4.36%（71.20%）-16.15%（71.20%）-25.72%（14.56%）35.91%（6.33%）-0.45（79.43%）
2026-05-112026-11-06近6月5.74%（100.00%）11.86%（100.00%）-36.12%（10.44%）52.31%（0.63%）0.23（98.66%）
2025-10-312026-11-06近1年63.94%（100.00%）63.94%（100.00%）-36.12%（12.03%）44.15%（0.63%）1.45（100.00%）
2024-11-012026-11-06近2年-36.12%（12.34%）41.76%（0.63%）
2023-11-032026-11-06近3年-36.12%（14.56%）41.76%（0.63%）
2020-12-312021-12-312021Y
2021-12-312022-12-302022Y
2022-12-302023-12-292023Y
2023-12-292024-12-312024Y
2024-12-312025-12-312025Y-9.01%（68.95%）22.07%（14.08%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
半导体设备46.7165.3563.9256.47
显示面板0.08.679.745.75
通用设备1.862.953.314.63
光伏0.04.153.52.77
半导体设计1.430.00.06.83
半导体封测0.01.781.993.12
半导体制造0.621.761.971.13
半导体分立器件0.01.82.021.14
军工电子0.01.751.961.1
其他专用设备0.01.21.351.13
自动化设备0.01.321.490.39
光通信2.520.00.00.0
电池环节2.490.00.00.0
消费电子1.030.00.01.02
LED及其他0.00.00.01.03
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
002371.SZ北方华创
8.19
电子连续重仓4期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
688012.SH中微公司
8.12
电子连续重仓4期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
688082.SH盛美上海
7.57
电子连续重仓4期
-45.38
-41.11
166.2715.1520.1511.4511.928.72
688072.SH拓荆科技
6.45
电子连续重仓4期
-38.21
-41.11
143.0432.88232.93-25.0148.0837.57
300604.SZ长川科技
6.16
电子连续重仓4期
-40.84
-41.11
137.7143.06178.5751.4860.1540.09
688120.SH华海清科
5.88
电子连续重仓4期
-36.69
-41.11
145.2221.034.1423.2319.3214.78
688361.SH中科飞测
5.58
电子连续重仓4期
-39.87
-41.11
26644.8429.68-232.24826.53228.06131.66
688200.SH华峰测控
3.85
电子连续重仓4期
-47.53
-41.11
185.326.1481.3318.6937.7125.52
688037.SH芯源微
3.26
电子连续重仓4期
-39.41
-41.11
1254.731.61-55.23103.5158.3243.49
688147.SH微导纳米
2.77
电子连续重仓3期
-56.37
-41.11
481.0825.7-65.5961.6421.2617.22
300567.SZ精测电子
2.67
机械连续重仓4期
-57.65
-22.85
1019.6421.56208.04150.771.4252.59
688627.SH精智达
1.96
机械
-56.26
-22.85
699.6939.015.44244.8278.2157.5
688502.SH茂莱光学
1.25
机械连续重仓3期
-48.6
-22.85
1970.9331.08-99.7158.8330.2226.07
688167.SH炬光科技
1.14
电子连续重仓3期
-43.44
-41.11
20.6153.0185.7938.5729.6
300456.SZ赛微电子
1.13
电子连续重仓3期
-31.03
-41.11
21.874.893363.35
301392.SZ汇成真空
1.13
机械连续重仓3期
-60.23
-22.85
696.7838.63-109.04230.7232.8426.54
603005.SH晶方科技
1.12
电子连续重仓3期
-56.65
-41.11
95.037.679.7359.0232.720.38
688195.SH腾景科技
1.11
电子连续重仓3期
-31.19
-41.11
484.2634.9915.0191.4665.8444.28
002222.SZ福晶科技
1.11
电子连续重仓3期
-46.92
-41.11
147.6523.7439.4739.7630.1922.13
002338.SZ奥普光电
1.1
国防军工连续重仓3期
-32.74
-18.55
140.369.6174.08
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计86.5-23.71
交易收益7.75
电子77.0-27.13-35.23-35.72
机械7.4-3.37-45.56-19.0
国防军工1.1-0.36-32.38-18.84
计算机1.0-0.6-59.65-13.46
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化