富国致盛量化选股股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：023129.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：方旻

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.55%（29.24%）	-13.79%（29.24%）	-37.30%（10.44%）	31.77%（10.44%）	-0.43（41.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.15%（18.04%）	-80.79%（18.04%）	-10.02%（15.51%）	52.45%（10.44%）	-1.54（48.73%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.65%（10.13%）	-86.27%（10.13%）	-19.13%（9.18%）	40.31%（11.71%）	-2.14（51.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.87%（8.86%）	-58.33%（8.86%）	-30.04%（6.96%）	32.81%（10.76%）	-1.78（20.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.49%（17.45%）	-46.11%（17.45%）	-37.30%（9.18%）	36.32%（8.86%）	-1.27（44.97%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.40%（34.59%）	-9.40%（34.59%）	-37.30%（10.44%）	29.50%（11.39%）	-0.32（45.11%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-37.30%（10.76%）	24.87%（23.73%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-37.30%（11.39%）	24.87%（29.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-6.22%（87.00%）	12.92%（77.62%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	3.15	9.27	6.92	13.09
工业金属	5.96	7.28	5.3	3.5
电池环节	5.11	5.57	6.81	7.0
PCB	0.97	4.41	5.55	9.65
半导体设计	1.98	2.14	2.44	12.56
全国性银行	3.57	2.88	0.54	0.0
创新药	3.4	1.66	1.7	3.39
消费电子	1.33	3.14	4.33	1.56
电网设备	1.71	2.94	3.32	1.42
半导体设备	0.04	2.32	2.69	5.14
底盘轮胎及装饰	2.21	2.01	2.78	0.54
区域性银行	2.64	0.5	0.09	0.61
通用设备	2.55	2.71	0.94	0.43
汽车智能化	0.62	1.56	1.8	3.9
摩托及商用车	0.34	2.31	3.2	0.87

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.16	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	2.78	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688002.SH	睿创微纳	2.49	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688012.SH	中微公司	2.1	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300750.SZ	宁德时代	2.08	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603986.SH	兆易创新	2.01	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
301536.SZ	星宸科技	2.0	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
688008.SH	澜起科技	1.92	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002463.SZ	沪电股份	1.83	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
301308.SZ	江波龙	1.74	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
688525.SH	佰维存储	1.73	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
600183.SH	生益科技	1.59	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002384.SZ	东山精密	1.48	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688256.SH	寒武纪	1.35	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
001389.SZ	广合科技	1.34	电子		-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
688498.SH	源杰科技	1.33	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
001309.SZ	德明利	1.33	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688766.SH	普冉股份	1.29	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
600487.SH	亨通光电	1.27	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300475.SZ	香农芯创	1.27	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.03	-22.88
交易收益		1.83
电子	37.97	-13.74	-36.19	-35.72
通信	13.71	-5.4	-39.41	-33.35
电力设备及新能源	6.03	-1.54	-25.6	-21.5
计算机	5.68	-1.62	-28.57	-13.46
有色金属	5.67	-0.38	-6.62	-8.41
基础化工	5.52	-1.14	-20.62	-18.2
医药	4.7	-0.11	-2.27	8.34
机械	2.77	-1.0	-36.01	-19.0
汽车	2.27	-0.24	-10.77	-5.86
交通运输	2.13	0.56	26.25	9.37
建材	1.18	-0.23	-19.78	-25.34
传媒	1.09	-0.14	-12.38	3.34
建筑	0.94	-0.01	-1.22	-0.95
农林牧渔	0.89	-0.06	-6.67	15.44
银行	0.61	0.15	25.38	16.76
房地产	0.49	0.21	43.84	6.18
国防军工	0.4	-0.05	-13.78	-18.84
商贸零售	0.33	-0.0	-0.65	8.23
非银行金融	0.32	-0.01	-3.36	-2.06
食品饮料	0.09	-0.0	-2.76	6.18
石油石化	0.06	0.01	22.79	14.36
消费者服务	0.05	0.01	16.55	10.09
纺织服装	0.05	0.01	18.23	3.31
电力及公用事业	0.03	-0.0	-3.91	2.94
钢铁	0.03	0.01	27.96	-1.44
轻工制造	0.02	0.0	10.46	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化