鑫元致远量化选股混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：022115.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：肖涵

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.00%（31.05%）	-13.14%（31.05%）	-26.62%（42.09%）	25.28%（49.68%）	-0.52（31.05%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.35%（39.24%）	-68.57%（39.24%）	-7.45%（41.14%）	35.97%（51.58%）	-1.91（21.52%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.55%（48.42%）	-68.99%（48.42%）	-12.48%（51.58%）	30.35%（49.68%）	-2.27（38.61%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.06%（86.39%）	0.23%（86.39%）	-13.27%（74.37%）	25.09%（50.32%）	0.01（86.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.28%（53.02%）	-31.67%（53.02%）	-26.62%（40.19%）	27.26%（48.42%）	-1.16（58.05%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.36%（31.95%）	-10.36%（31.95%）	-26.62%（42.41%）	23.41%（53.80%）	-0.44（30.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-26.62%（42.41%）	18.98%（67.41%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-26.62%（49.37%）	18.98%（71.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-5.89%（88.81%）	10.91%（89.89%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
铁路公路	7.37	13.53	0.53	0.94
建筑	6.03	3.24	1.15	3.77
商贸	5.8	2.64	3.63	2.79
电力燃气	4.65	2.47	2.91	0.0
家居&服饰	1.22	1.16	4.84	12.07
区域性银行	3.44	5.87	0.09	0.0
全国性银行	2.64	4.59	0.07	0.0
电网设备	3.79	1.91	2.9	2.89
通用设备	2.1	0.54	2.29	7.81
整车	2.93	9.75	0.97	0.0
食品	0.0	0.99	2.97	6.5
出版电视	4.13	2.52	2.32	0.93
轨交设备	1.55	1.17	4.5	2.87
中药	1.67	1.09	3.06	3.7
工业金属	3.06	2.75	3.29	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688355.SH	明志科技	1.13	机械	-18.34	-22.85	34.14	2.28	-21.73
003017.SZ	大洋生物	1.01	基础化工	-3.25	-26.22	22.87	2.03	28.98	72.67	28.53	7.82
300838.SZ	浙江力诺	1.0	机械	-0.45	-22.85		1.94	-978.47
300923.SZ	研奥股份	0.99	机械	-2.65	-22.85	55.22	1.58	-46.05
688517.SH	金冠电气	0.98	电力设备及新能源	21.68	-28.69	31.41	3.21	-31.02	35.26	12.81	11.76
301355.SZ	南王科技	0.98	轻工制造	15.03	-7.89		1.29	-334.99
300823.SZ	建科智能	0.98	机械	-6.52	-22.85	37.08	2.03	82.83
603700.SH	宁水集团	0.97	机械	-5.25	-22.85	30.58	1.47	-11.0
001387.SZ	雪祺电气	0.97	家电	-8.22	1.05	25.92	1.82	-25.08	32.85	7.34	4.63
301503.SZ	智迪科技	0.96	计算机	1.91	-14.55	26.38	2.01	-53.22
301135.SZ	瑞德智能	0.96	家电	5.83	1.05	125.5	1.84	-79.86
300514.SZ	友讯达	0.96	电力设备及新能源	8.69	-28.69	64.66	1.84	-100.02
688092.SH	爱科科技	0.96	机械	-0.24	-22.85	37.93	2.69	-37.52
301185.SZ	鸥玛软件	0.95	计算机	13.46	-14.55	43.59	2.16	-25.55
000573.SZ	粤宏远A	0.95	房地产	9.32	-3.76		1.41	-79.07
603041.SH	美思德	0.95	基础化工	1.16	-26.22	32.29	1.26	54.82
300564.SZ	筑博设计	0.95	建筑	-4.66	-5.13	41.68	1.61	10.03
301505.SZ	苏州规划	0.95	建筑	-1.37	-5.13	86.57	1.92	-89.99
301036.SZ	双乐股份	0.94	基础化工	-3.6	-26.22	98.25	1.35	-93.71
301359.SZ	东南电子	0.94	电子	6.17	-41.11	55.27	2.32	-18.27

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.89	16.72
交易收益		-1.03
机械	14.45	1.11	7.67	-19.0
基础化工	12.23	1.66	13.57	-18.2
医药	11.08	4.98	44.95	8.34
轻工制造	9.34	1.78	19.09	-1.11
食品饮料	7.43	0.95	12.76	6.18
纺织服装	4.63	0.86	18.48	3.31
建筑	3.77	0.49	13.11	-0.95
农林牧渔	3.69	2.36	63.98	15.44
电力设备及新能源	2.89	0.26	9.0	-21.5
家电	2.86	0.2	6.84	1.47
计算机	2.83	0.22	7.85	-13.46
汽车	2.82	0.43	15.27	-5.86
房地产	2.8	0.48	17.02	6.18
交通运输	1.88	0.32	17.03	9.37
传媒	1.87	0.49	26.33	3.34
建材	1.87	0.32	16.97	-25.34
消费者服务	1.86	0.16	8.44	10.09
商贸零售	1.86	0.31	16.51	8.23
综合	1.85	0.26	13.97	5.25
电子	0.94	0.14	15.11	-35.72
电力及公用事业	0.93	-0.03	-2.69	2.94
有色金属	0.0	0.0	22.31	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化