南华丰睿量化选股混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.11%（23.10%）	-15.63%（23.10%）	-21.22%（63.92%）	19.52%（72.78%）	-0.80（15.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.87%（31.01%）	-72.68%（31.01%）	-7.70%（38.92%）	34.57%（54.11%）	-2.10（6.96%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.15%（32.28%）	-74.82%（32.28%）	-13.71%（39.87%）	28.64%（54.75%）	-2.61（16.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.56%（53.16%）	-29.79%（53.16%）	-16.29%（54.43%）	22.93%（56.96%）	-1.30（47.47%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.90%（66.11%）	-27.67%（66.11%）	-17.55%（69.94%）	20.52%（72.15%）	-1.35（37.92%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.98%（16.92%）	-14.98%（16.92%）	-21.22%（63.92%）	18.58%（72.78%）	-0.81（10.90%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-21.22%（64.87%）	16.51%（77.22%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-21.22%（70.89%）	16.51%（82.28%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-0.91%（97.40%）	2.50%（97.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.32%（25.97%）	20.32%（25.97%）	-11.85%（45.13%）	15.01%（62.09%）	1.35（28.14%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电力燃气	6.36	14.64	10.95	8.24
券商	9.13	16.25	6.5	8.86
工业金属	7.22	3.76	2.0	3.27
环保综合	5.48	3.71	4.14	7.04
汽车智能化	5.45	3.67	1.77	1.77
铁路公路	2.84	1.82	6.48	3.79
印刷造纸	5.41	1.81	1.92	1.66
工程机械	3.92	1.81	1.94	0.0
电池环节	3.22	0.0	1.64	5.24
橡胶化纤	1.7	3.6	4.01	2.25
中药	1.88	1.79	1.83	0.0
能源设备服务	1.9	1.81	3.97	1.63
电网设备	1.28	1.81	2.72	1.4
创新药	0.65	1.81	1.88	0.0
底盘轮胎及装饰	2.15	3.8	1.96	1.66

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000100.SZ	TCL科技	2.71	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
002039.SZ	黔源电力	2.47	电力及公用事业	连续重仓3期	-1.88	-1.23	12.62	1.84	232.7	-49.0	8.48	3.23
000600.SZ	建投能源	2.39	电力及公用事业	连续重仓5期	-25.37	-1.23	7.76	1.31	62.74	-7.86	7.56	2.77
600030.SH	中信证券	2.38	非银行金融	连续重仓3期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
002948.SZ	青岛银行	2.33	银行	连续重仓2期	12.8	16.96	5.42	0.71	22.48	8.08	9.71	7.02
301219.SZ	腾远钴业	2.3	有色金属		-32.52	-16.73	13.82	2.19	109.27	49.33	8.33	1.43
601995.SH	中金公司	2.28	非银行金融		-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
300320.SZ	海达股份	2.25	基础化工	连续重仓3期	-18.15	-26.22	23.68	2.23	32.94	10.23	9.89	7.54
600109.SH	国金证券	2.16	非银行金融	连续重仓5期	-8.85	-4.53	13.63	0.9	6.58	1.98	5.82	4.78
600958.SH	东方证券	2.04	非银行金融	连续重仓5期	-9.02	-4.53	13.86	0.98	42.26	6.32	5.79	5.08
601000.SH	唐山港	2.04	交通运输	连续重仓2期	13.98	4.96	11.78	1.19	20.57	-1.88	2.36	3.3
002266.SZ	浙富控股	1.99	电力设备及新能源		-17.19	-28.69	18.22	2.14	81.14	33.31	9.61	5.76
603659.SH	璞泰来	1.98	电力设备及新能源		-31.59	-28.69	24.08	3.02	98.51	37.31	33.23	21.25
688358.SH	祥生医疗	1.97	医药		-11.71	3.57	28.35	2.41	-10.16	18.42	10.54	5.28
301087.SZ	可孚医疗	1.9	医药		15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
300187.SZ	永清环保	1.84	电力及公用事业		-12.48	-1.23	25.19	2.86	25.78
300694.SZ	蠡湖股份	1.77	汽车		4.17	-8.77	15.95	1.39	353.97
601598.SH	中国外运	1.75	交通运输		32.94	4.96	8.77	0.88	-3.05	-5.78	2.04	1.43
301026.SZ	浩通科技	1.75	有色金属		-15.88	-16.73	20.98	2.75	90.46	55.07	14.03	9.17
601117.SH	中国化学	1.74	建筑		-4.92	-5.13	6.84	0.65	8.89	8.95	5.07	3.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	70.59	6.82
交易收益		5.47
电力及公用事业	11.81	-0.2	-1.71	2.94
非银行金融	8.86	-0.79	-8.89	-2.06
电力设备及新能源	6.9	-0.27	-3.91	-21.5
机械	6.57	0.38	5.71	-19.0
有色金属	5.57	-0.36	-6.49	-8.41
交通运输	5.23	1.27	24.22	9.37
基础化工	3.9	-0.19	-4.9	-18.2
医药	3.87	0.39	10.17	8.34
汽车	3.43	0.41	11.98	-5.86
食品饮料	3.19	0.59	18.57	6.18
电子	2.71	-0.55	-20.27	-35.72
银行	2.33	0.49	20.87	16.76
建筑	1.74	0.0	0.05	-0.95
轻工制造	1.66	0.2	11.96	-1.11
商贸零售	1.44	0.09	5.98	8.23
石油石化	1.37	-0.1	-7.11	14.36