| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -3.95%（88.89%） | -4.76%（88.89%） | -18.74%（88.24%） | 15.32%（89.22%） | -0.31（86.87%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.29%（67.65%） | 132.09%（67.65%） | -0.65%（94.12%） | 12.93%（89.22%） | 10.22（76.24%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.34%（76.47%） | 4.00%（76.47%） | -4.84%（86.27%） | 13.26%（95.10%） | 0.30（76.24%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -1.52%（93.14%） | -5.88%（93.14%） | -8.75%（88.24%） | 12.65%（86.27%） | -0.46（92.16%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -7.47%（90.20%） | -14.44%（90.20%） | -11.22%（98.04%） | 13.33%（95.10%） | -1.08（80.39%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -3.37%（92.13%） | -3.37%（92.13%） | -18.74%（89.22%） | 15.58%（87.25%） | -0.22（89.89%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 40.48%（97.18%） | 18.53%（97.18%） | -18.74%（89.22%） | 16.08%（91.18%） | 1.15（100.00%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -18.74%（95.10%） | 15.70%（93.14%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -5.75%（97.26%） | 12.87%（95.89%） | |||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 43.89%（78.08%） | 43.89%（78.08%） | -9.86%（80.81%） | 16.89%（75.76%） | 2.60（98.63%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港有色 | 30.51 | 24.43 | 9.26 | 3.87 |
| 香港银行 | 9.07 | 11.33 | 21.06 | 23.87 |
| 香港互联网 | 6.99 | 9.45 | 3.52 | 2.93 |
| 香港非银 | 5.13 | 12.7 | 11.35 | 15.4 |
| 香港公用 | 1.69 | 1.77 | 6.43 | 5.65 |
| 香港能源 | 2.91 | 2.32 | 8.84 | 6.07 |
| 香港电信 | 3.7 | 5.08 | 1.05 | 1.6 |
| 香港地产 | 0.37 | 0.22 | 2.12 | 4.76 |
| 香港机械 | 0.47 | 0.27 | 1.33 | 4.31 |
| 香港旅游服务 | 1.44 | 0.5 | 0.28 | 0.85 |
| 工业金属 | 0.93 | 1.04 | 0.93 | 0.0 |
| 香港电子 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.86 |
| 香港化工 | 0.0 | 0.92 | 1.64 | 3.4 |
| 香港汽车 | 2.37 | 1.95 | 1.11 | 0.21 |
| 香港纺服 | 1.71 | 0.71 | 0.4 | 0.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2888.HK | 渣打集团 | 香港金地 | 连续重仓6期 | 11.72 | 1.28 | |||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓7期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 2318.HK | 中国平安 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 6.23 | 0.83 | |||||||
| 1109.HK | 华润置地 | 香港金地 | 7.6 | 0.67 | ||||||||
| 3808.HK | 中国重汽 | 香港制造 | 13.69 | 2.14 | ||||||||
| 1299.HK | 友邦保险 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 15.24 | 1.97 | |||||||
| 0939.HK | 建设银行 | 香港金地 | 连续重仓6期 | 5.52 | 0.53 | |||||||
| 0189.HK | 东岳集团 | 香港周期 | 18.19 | 2.08 | ||||||||
| 1038.HK | 长江基建集团 | 香港周期 | 18.2 | 59.69 | ||||||||
| 1088.HK | 中国神华 | 香港周期 | 连续重仓3期 | 14.75 | 1.91 | |||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓7期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 600919.SH | 江苏银行 | 银行 | 5.6 | 0.75 | 8.36 | 4.26 | 5.19 | 3.72 | ||||
| 601918.SH | 新集能源 | 煤炭 | 10.34 | 1.27 | 13.83 | 3.44 | 5.9 | 2.01 | ||||
| 1339.HK | 中国人民保险集团 | 香港金地 | 4.39 | 0.61 | ||||||||
| 0762.HK | 中国联通 | 香港科技 | 8.44 | 0.46 | ||||||||
| 0270.HK | 粤海投资 | 香港周期 | 10.9 | 1.18 | ||||||||
| 2588.HK | 中银航空租赁 | 香港金地 | 9.2 | 1.06 | ||||||||
| 3988.HK | 中国银行 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 5.86 | 0.54 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 2328.HK | 中国财险 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 7.13 | 1.01 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 87.45 | 4.5 | ||
| 交易收益 | 1.31 | |||
| 香港金地 | 44.03 | 2.28 | 5.17 | 11.72 |
| 香港周期 | 19.08 | 1.41 | 7.4 | 14.99 |
| 香港科技 | 10.41 | -1.87 | -17.93 | -19.21 |
| 香港制造 | 5.41 | -0.09 | -1.59 | -10.27 |
| 香港消费 | 2.95 | 0.67 | 22.68 | 3.32 |
| 银行 | 1.91 | 0.33 | 17.12 | 16.76 |
| 煤炭 | 1.73 | 0.63 | 36.48 | 18.67 |
| 基础化工 | 1.1 | -0.41 | -37.28 | -18.2 |
| 机械 | 0.82 | 0.24 | 29.39 | -19.0 |