泰康半导体量化选股股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.39%（86.96%）	15.18%（86.96%）	-48.07%（56.67%）	50.03%（36.38%）	0.30（85.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.15%（66.09%）	-80.80%（66.09%）	-14.86%（46.67%）	84.62%（26.96%）	-0.95（75.15%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-13.81%（73.33%）	-82.35%（73.33%）	-21.81%（62.61%）	60.05%（33.48%）	-1.37（75.76%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.46%（73.91%）	-53.14%（73.91%）	-35.23%（56.96%）	48.07%（38.70%）	-1.11（81.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.38%（78.41%）	-35.12%（78.41%）	-48.07%（55.80%）	56.59%（36.81%）	-0.62（83.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	12.88%（83.77%）	12.88%（83.77%）	-48.07%（56.67%）	46.62%（37.25%）	0.28（82.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	92.73%（84.63%）	38.83%（84.63%）	-48.07%（56.96%）	40.54%（38.84%）	0.96（85.82%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-48.07%（57.10%）	40.48%（23.48%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-17.00%（81.98%）	39.01%（19.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	51.53%（53.91%）	51.53%（53.91%）	-18.19%（71.45%）	31.71%（46.81%）	1.63（52.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	65.95	51.42	47.62	48.43
半导体设备	6.52	14.77	15.62	20.86
半导体制造	9.74	10.16	7.86	8.18
半导体封测	3.46	6.92	10.28	5.67
半导体材料	5.48	3.54	4.55	3.01
半导体分立器件	0.6	3.65	4.53	0.23
军工电子	0.0	1.07	1.37	2.51
汽车智能化	1.79	0.0	0.0	2.23
白酒	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.43	0.0	0.0	0.16
工业软件	0.55	1.22	1.16	0.0
其他专用设备	0.0	1.26	1.62	0.0
消费电子	0.01	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	8.13	电子	连续重仓8期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688041.SH	海光信息	6.92	电子	连续重仓8期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688012.SH	中微公司	6.59	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603986.SH	兆易创新	5.67	电子	连续重仓8期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688981.SH	中芯国际	5.59	电子	连续重仓8期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688008.SH	澜起科技	5.0	电子	连续重仓5期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300604.SZ	长川科技	4.38	电子	连续重仓5期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002371.SZ	北方华创	3.95	电子	连续重仓8期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688521.SH	芯原股份	3.6	电子	连续重仓4期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002156.SZ	通富微电	3.05	电子	连续重仓7期	-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
688072.SH	拓荆科技	2.86	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300661.SZ	圣邦股份	2.68	电子	连续重仓5期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688469.SH	芯联集成	2.6	电子	连续重仓6期	-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
688002.SH	睿创微纳	2.51	电子	连续重仓3期	-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
600460.SH	士兰微	2.34	电子		-51.8	-41.11	198.24	7.46	27.49	40.69	29.65	18.38
301536.SZ	星宸科技	2.23	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
001309.SZ	德明利	2.18	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
300782.SZ	卓胜微	1.9	电子		-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
300458.SZ	全志科技	1.62	电子	连续重仓7期	-23.77	-41.11	104.95	12.3	183.07	139.73	44.96	40.47
301095.SZ	广立微	1.52	电子	连续重仓3期	-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.59	-33.78
交易收益		-0.5
电子	93.58	-33.28	-35.56	-35.72
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
机械	0.0	-0.0	-37.48	-19.0
汽车	0.0	-0.0	-19.59	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-28.26	-18.2
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

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