格林宏观回报混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：020062.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：郑中华

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-37.72%（8.12%）	-43.59%（8.12%）	-54.09%（18.80%）	49.79%（12.61%）	-0.88（15.38%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-21.49%（3.21%）	-99.81%（3.21%）	-23.89%（2.78%）	94.50%（4.70%）	-1.06（67.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-33.91%（3.42%）	-99.20%（3.42%）	-35.94%（3.21%）	70.22%（5.34%）	-1.41（81.94%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.38%（16.03%）	-73.25%（16.03%）	-45.22%（6.20%）	59.64%（3.42%）	-1.23（75.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-46.92%（7.05%）	-71.97%（7.05%）	-54.09%（17.09%）	58.97%（11.11%）	-1.22（34.40%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-37.29%（8.33%）	-37.29%（8.33%）	-54.09%（18.80%）	46.21%（14.32%）	-0.81（13.03%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-4.07%（25.22%）	-2.06%（25.22%）	-54.09%（19.02%）	37.55%（20.94%）	-0.05（25.87%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.09%（19.23%）	36.38%（13.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.00%（91.79%）	28.75%（32.83%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.54%（76.24%）	54.54%（76.24%）	-16.58%（57.26%）	25.55%（54.27%）	2.13（80.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	7.81	9.45	7.84	5.23
自动化设备	6.89	7.64	8.34	2.93
通用设备	3.38	8.17	6.83	7.56
汽车智能化	5.24	8.62	8.16	1.32
消费电子	6.74	1.33	2.66	2.11
半导体设计	4.41	0.99	3.33	7.19
通信设备	3.94	4.75	3.56	3.7
工业金属	1.98	1.56	1.48	8.25
PCB	2.55	3.92	3.71	3.54
电网设备	2.58	2.78	2.63	2.07
其他专用设备	2.03	2.34	2.22	3.32
光通信	2.72	2.53	3.56	1.74
塑料	1.58	3.18	3.01	2.08
计算机设备	1.43	2.77	1.6	0.42
航空航天兵装	0.0	3.28	3.1	3.58

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002436.SZ	兴森科技	1.26	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
300975.SZ	商络电子	1.26	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
600392.SH	盛和资源	1.11	有色金属		-44.29	-16.73	52.29	4.05	106.66	32.83	28.32	20.67
688333.SH	铂力特	1.1	机械	连续重仓5期	-17.62	-22.85	119.27	5.64	60.4	107.22	39.04	30.04
300503.SZ	昊志机电	1.08	机械		-32.5	-22.85	146.19	19.72	215.45	129.47	81.39	45.62
002741.SZ	光华科技	1.01	基础化工		-48.1	-26.22	138.69	8.59	189.03	69.68	27.57	19.11
002080.SZ	中材科技	1.0	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300450.SZ	先导智能	0.99	机械	连续重仓5期	-25.34	-22.85	42.5	3.92	213.8	111.37	50.74	30.21
600183.SH	生益科技	0.99	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
301345.SZ	涛涛车业	0.97	汽车		-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
300136.SZ	信维通信	0.95	通信		-61.77	-42.7	156.75	14.47	12.35	50.74	31.08	26.82
002837.SZ	英维克	0.94	机械	连续重仓5期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
300545.SZ	联得装备	0.94	电子		-49.98	-41.11	89.69	3.97	-55.57
688456.SH	有研粉材	0.93	基础化工		-60.78	-26.22	160.99	11.46	36.15	106.86	50.53	28.28
300328.SZ	宜安科技	0.93	有色金属		-13.39	-16.73		9.42	-159.95	315.82	40.59	18.86
688387.SH	信科移动	0.92	通信		-45.56	-42.7		11.55	13.24	76.12	31.86	21.54
688155.SH	先惠技术	0.9	机械	连续重仓3期	-41.08	-22.85	22.93	4.32	66.81	-11.17	15.2	9.27
000657.SZ	中钨高新	0.89	有色金属	连续重仓3期	-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
600584.SH	长电科技	0.88	电子		-42.23	-41.11	112.15	6.48	32.72	11.69	19.46	12.41
603938.SH	三孚股份	0.87	基础化工		-51.03	-26.22	297.51	10.83	161.73	-21.07	17.22	12.9

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.14	-30.47
交易收益		1.48
电子	30.52	-11.57	-37.89	-35.72
机械	18.29	-5.89	-32.2	-19.0
基础化工	11.34	-4.5	-39.65	-18.2
国防军工	7.48	-2.91	-38.9	-18.84
有色金属	6.79	-2.48	-36.57	-8.41
电力设备及新能源	4.11	-1.56	-37.99	-21.5
通信	3.99	-1.77	-44.32	-33.35
汽车	3.09	-0.15	-4.77	-5.86
计算机	2.41	-0.19	-7.74	-13.46
建材	1.82	-0.8	-43.97	-25.34
家电	1.16	-0.36	-30.86	1.47
房地产	0.7	0.08	12.04	6.18
农林牧渔	0.52	0.09	17.52	15.44
电力及公用事业	0.49	0.11	21.63	2.94
轻工制造	0.49	-0.16	-33.53	-1.11
钢铁	0.35	0.04	10.55	-1.44
医药	0.31	0.03	9.83	8.34
建筑	0.28	0.03	11.78	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化