| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -16.28%（12.00%） | -19.33%（12.00%） | -27.44%（13.71%） | 22.50%（19.71%） | -0.86（14.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.01%（62.57%） | 115.99%（62.57%） | -2.25%（28.86%） | 27.15%（15.43%） | 4.27（38.26%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -2.09%（34.00%） | -21.83%（34.00%） | -5.83%（35.14%） | 25.07%（11.71%） | -0.87（41.62%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -1.93%（49.71%） | -7.43%（49.71%） | -13.02%（23.14%） | 27.81%（6.86%） | -0.27（60.92%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -19.96%（11.43%） | -36.05%（11.43%） | -25.81%（11.43%） | 25.91%（12.86%） | -1.39（22.00%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -14.65%（12.57%） | -14.65%（12.57%） | -27.44%（14.00%） | 21.24%（20.29%） | -0.69（14.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -1.41%（18.34%） | -0.71%（18.34%） | -27.44%（15.71%） | 19.73%（18.00%） | -0.04（18.93%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -27.44%（25.43%） | 18.29%（41.43%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -1.45%（98.08%） | 2.69%（98.72%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -1.22%（21.79%） | -1.22%（21.79%） | -13.84%（62.97%） | 16.17%（79.01%） | -0.08（18.91%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 21.37%（66.76%） | 21.37%（66.76%） | -15.72%（6.00%） | 17.43%（16.29%） | 1.23（48.40%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 13.12 | 9.41 | 4.48 | 0.0 |
| 工业金属 | 11.81 | 13.07 | 9.29 | 0.0 |
| 香港地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.94 |
| 区域性银行 | 2.72 | 5.52 | 5.35 | 0.0 |
| 电池环节 | 2.96 | 0.0 | 3.86 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 3.12 | 0.0 |
| 保险 | 1.03 | 6.62 | 2.6 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 3.13 | 1.81 | 0.0 |
| 消费电子 | 3.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 1.49 | 2.77 | 9.91 |
| 汽车智能化 | 4.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.56 |
| 香港创新药 | 4.15 | 0.0 | 1.01 | 0.0 |
| 工程机械 | 3.62 | 5.69 | 5.41 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 93.89 | 0.59 | -97.45 | 31.26 | 7.04 | 4.54 | ||||
| 600048.SH | 保利发展 | 房地产 | 0.29 | -208.68 | 652.94 | 68.21 | 47.07 | |||||
| 600153.SH | 建发股份 | 交通运输 | 0.55 | -512.2 | 497.99 | 17.91 | 7.37 | |||||
| 0688.HK | 中国海外发展 | 香港金地 | 9.39 | 0.31 | ||||||||
| 1109.HK | 华润置地 | 香港金地 | 7.6 | 0.67 | ||||||||
| 0817.HK | 中国金茂 | 香港金地 | 11.98 | 0.28 | ||||||||
| 3900.HK | 绿城中国 | 香港金地 | 218.43 | 0.44 | ||||||||
| 1908.HK | 建发国际集团 | 香港金地 | 7.48 | 0.65 | ||||||||
| 603816.SH | 顾家家居 | 轻工制造 | 连续重仓3期 | 10.39 | 1.66 | 10.0 | 12.95 | 6.12 | 4.03 | |||
| 0016.HK | 新鸿基地产 | 香港金地 | 14.79 | 0.53 | ||||||||
| 2423.HK | 贝壳-W | 香港金地 | 34.14 | 1.77 | ||||||||
| 002043.SZ | 兔宝宝 | 建材 | 连续重仓3期 | 12.27 | 2.88 | 11.95 | 16.28 | 10.87 | 6.39 | |||
| 002244.SZ | 滨江集团 | 房地产 | 12.12 | 0.79 | -43.87 | 17.6 | 1.67 | 1.1 | ||||
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 4.73 | 0.36 | -32.82 | 11.66 | 1.02 | 1.0 | ||||
| 002572.SZ | 索菲亚 | 轻工制造 | 8.26 | 1.07 | -42.81 | 1.91 | 4.16 | 4.35 | ||||
| 603833.SH | 欧派家居 | 轻工制造 | 9.95 | 1.03 | -45.95 | 2.88 | 3.1 | 2.1 | ||||
| 1972.HK | 太古地产 | 香港金地 | -77.14 | 0.44 | ||||||||
| 0012.HK | 恒基地产 | 香港金地 | 21.24 | 0.37 | ||||||||
| 001914.SZ | 招商积余 | 房地产 | 12.86 | 0.78 | -25.47 | 33.31 | 4.07 | 3.03 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 88.51 | 9.35 | ||
| 交易收益 | -0.01 | |||
| 香港金地 | 43.94 | 2.15 | 4.89 | 11.72 |
| 房地产 | 20.63 | 4.82 | 23.37 | 6.18 |
| 轻工制造 | 9.91 | 0.76 | 7.71 | -1.11 |
| 交通运输 | 6.99 | 0.95 | 13.62 | 9.37 |
| 建材 | 3.66 | 0.47 | 12.82 | -25.34 |
| 建筑 | 3.38 | 0.21 | 6.31 | -0.95 |