| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -10.09%（24.00%） | -12.07%（24.00%） | -26.51%（16.57%） | 22.87%（17.43%） | -0.53（30.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.14%（81.43%） | 186.98%（81.43%） | -2.89%（24.00%） | 24.90%（17.71%） | 7.51（56.81%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 1.44%（70.86%） | 18.21%（70.86%） | -3.60%（69.14%） | 21.45%（20.29%） | 0.85（64.45%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -4.05%（30.29%） | -15.06%（30.29%） | -11.86%（29.43%） | 21.91%（14.57%） | -0.69（43.68%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -18.13%（14.00%） | -33.08%（14.00%） | -23.06%（17.14%） | 21.12%（26.57%） | -1.57（12.29%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.28%（21.43%） | -10.28%（21.43%） | -26.51%（16.57%） | 21.64%（17.71%） | -0.48（26.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -0.00%（19.23%） | -0.00%（19.23%） | -26.51%（18.29%） | 19.23%（22.57%） | -0.00（19.23%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -26.51%（28.86%） | 20.08%（23.43%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -22.77%（16.03%） | 21.44%（32.94%） | |||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 14.58%（43.15%） | 14.58%（43.15%） | -9.11%（52.86%） | 15.98%（27.43%） | 0.91（29.45%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港地产 | 22.38 | 30.36 | 30.59 | 32.42 |
| 商贸 | 7.33 | 8.07 | 5.97 | 6.7 |
| 防水耐火材料 | 8.59 | 12.22 | 12.22 | 8.18 |
| 中药 | 7.77 | 1.06 | 0.83 | 0.0 |
| 水泥 | 6.1 | 4.57 | 7.1 | 6.64 |
| 工程机械 | 5.67 | 5.67 | 5.24 | 0.0 |
| 住宅开发 | 4.44 | 0.0 | 0.0 | 2.91 |
| 普钢 | 5.7 | 4.79 | 4.83 | 0.0 |
| 建筑 | 5.34 | 8.07 | 6.78 | 7.46 |
| 工业金属 | 5.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 1.98 | 3.3 | 2.57 | 2.12 |
| 安防 | 1.94 | 0.0 | 0.0 | 8.05 |
| 香港建筑建材 | 1.46 | 3.4 | 4.84 | 4.12 |
| 印刷造纸 | 0.0 | 2.01 | 1.57 | 0.0 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 3.23 | 2.52 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908.HK | 建发国际集团 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 7.48 | 0.65 | |||||||
| 1109.HK | 华润置地 | 香港金地 | 连续重仓8期 | 7.6 | 0.67 | |||||||
| 002271.SZ | 东方雨虹 | 建材 | 连续重仓6期 | 87.85 | 1.38 | 159.94 | 537.01 | 88.85 | 47.01 | |||
| 002415.SZ | 海康威视 | 电子 | 20.98 | 3.96 | 30.73 | 7.2 | 9.24 | 6.08 | ||||
| 3900.HK | 绿城中国 | 香港金地 | 连续重仓5期 | 218.43 | 0.44 | |||||||
| 688789.SH | 宏华数科 | 机械 | 20.77 | 2.65 | -16.32 | 20.41 | 18.03 | 12.37 | ||||
| 0688.HK | 中国海外发展 | 香港金地 | 连续重仓9期 | 9.39 | 0.31 | |||||||
| 002541.SZ | 鸿路钢构 | 建筑 | 连续重仓4期 | 18.61 | 1.21 | 23.57 | 22.39 | 14.27 | 9.78 | |||
| 000061.SZ | 农产品 | 农林牧渔 | 连续重仓9期 | 25.67 | 1.3 | 20.82 | -1.23 | 2.63 | 3.69 | |||
| 600585.SH | 海螺水泥 | 建材 | 连续重仓9期 | 11.56 | 0.46 | -28.76 | 3.15 | 6.27 | 4.76 | |||
| 600048.SH | 保利发展 | 房地产 | 0.29 | -208.68 | 652.94 | 68.21 | 47.07 | |||||
| 603737.SH | 三棵树 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 27.48 | 7.23 | 14.77 | 37.55 | 21.52 | 11.92 | |||
| 0914.HK | 海螺水泥 | 香港周期 | 连续重仓4期 | 9.79 | 0.42 | |||||||
| 0868.HK | 信义玻璃 | 香港周期 | 连续重仓3期 | 12.49 | 0.93 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 86.37 | -0.53 | ||
| 交易收益 | -1.63 | |||
| 香港金地 | 32.42 | 0.16 | 0.51 | 11.72 |
| 建材 | 14.82 | -0.19 | -1.3 | -25.34 |
| 电子 | 8.05 | -0.17 | -2.07 | -35.72 |
| 机械 | 7.76 | -0.69 | -8.91 | -19.0 |
| 建筑 | 7.46 | 0.88 | 11.78 | -0.95 |
| 农林牧渔 | 6.7 | 0.68 | 10.18 | 15.44 |
| 香港周期 | 4.12 | -0.13 | -3.25 | 14.99 |
| 房地产 | 2.91 | 0.64 | 22.03 | 6.18 |
| 基础化工 | 2.12 | -0.08 | -3.69 | -18.2 |