| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -2.32%（64.06%） | -2.80%（64.06%） | -38.16%（83.62%） | 48.80%（40.58%） | -0.06（64.49%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.94%（97.97%） | 250.33%（97.97%） | -11.14%（70.43%） | 82.84%（28.99%） | 3.02（96.51%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 14.72%（99.86%） | 396.49%（99.86%） | -14.02%（84.20%） | 69.22%（14.49%） | 5.73（99.13%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.63%（95.65%） | -13.59%（95.65%） | -19.09%（92.61%） | 50.65%（31.01%） | -0.27（96.23%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -16.69%（83.04%） | -30.70%（83.04%） | -30.12%（91.01%） | 49.65%（60.00%） | -0.62（84.35%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -10.73%（38.55%） | -10.73%（38.55%） | -38.16%（83.77%） | 45.32%（43.62%） | -0.24（40.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 38.03%（46.12%） | 17.49%（46.12%） | -38.16%（84.20%） | 37.42%（54.93%） | 0.47（44.48%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -38.16%（85.65%） | 34.33%（61.59%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 0.00%（100.00%） | 0.00%（100.00%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 2.44%（28.91%） | 2.44%（28.91%） | -25.90%（29.54%） | 24.76%（80.21%） | 0.10（30.81%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 35.66%（29.25%） | 35.66%（29.25%） | -20.08%（57.39%） | 27.39%（74.78%） | 1.30（32.64%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港软件 | 14.14 | 28.24 | 19.32 | 15.41 |
| 香港互联网 | 7.86 | 13.26 | 11.59 | 11.82 |
| 游戏影视 | 0.0 | 11.8 | 12.46 | 27.01 |
| 教育营销 | 4.48 | 13.15 | 17.76 | 17.91 |
| 出版电视 | 0.92 | 8.04 | 16.95 | 14.93 |
| 保险 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业软件 | 1.75 | 6.77 | 0.0 | 7.69 |
| 半导体设计 | 3.8 | 0.0 | 3.23 | 0.0 |
| 香港电子 | 4.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港非银 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 服务器 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364.SZ | 中文在线 | 传媒 | 连续重仓5期 | 68.08 | -52.75 | 159.72 | 15.51 | 10.16 | ||||
| 603533.SH | 掌阅科技 | 传媒 | 连续重仓3期 | 3.88 | -5.24 | |||||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 连续重仓2期 | 9.19 | 2.04 | |||||||
| 3896.HK | 金山云 | 香港科技 | 连续重仓5期 | -19.37 | 2.04 | |||||||
| 300624.SZ | 万兴科技 | 计算机 | 10.27 | 55.39 | 49.28 | 11.42 | 4.88 | |||||
| 300133.SZ | 华策影视 | 传媒 | 连续重仓3期 | 74.16 | 1.82 | -16.9 | 36.23 | 11.35 | 7.9 | |||
| 301171.SZ | 易点天下 | 传媒 | 连续重仓5期 | 543.8 | 5.69 | -61.78 | 39.38 | 16.29 | 12.1 | |||
| 300182.SZ | 捷成股份 | 传媒 | 73.52 | 1.49 | 53.69 | 73.6 | 25.08 | 8.27 | ||||
| 3888.HK | 金山软件 | 香港科技 | 连续重仓4期 | 9.74 | 1.06 | |||||||
| 002400.SZ | 省广集团 | 传媒 | 连续重仓3期 | 138.22 | 2.2 | -37.6 | ||||||
| 301231.SZ | 荣信文化 | 传媒 | 连续重仓2期 | 2.64 | -22.29 | 132.31 | 23.87 | 17.8 | ||||
| 300766.SZ | 每日互动 | 传媒 | 连续重仓2期 | 5.39 | 86.18 | |||||||
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 传媒 | 4.05 | 117.02 | -28.86 | 6.92 | 9.2 | |||||
| 0772.HK | 阅文集团 | 香港科技 | -22.49 | 1.0 | ||||||||
| 001248.SZ | ||||||||||||
| 301682.SZ | 电子 | 66.91 | 4.28 | |||||||||
| 001257.SZ | 有色金属 | 56.81 | 6.67 | |||||||||
| 001399.SZ | 73.62 | 8.05 | ||||||||||
| 301531.SZ | 123.41 | 11.38 | 24.02 | |||||||||
| 301669.SZ | 140.53 | 11.55 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.88 | 2.72 | ||
| 交易收益 | -2.52 | |||
| 传媒 | 59.85 | 6.37 | 10.65 | 3.34 |
| 香港科技 | 27.23 | -0.66 | -2.44 | -19.21 |
| 计算机 | 7.69 | -0.43 | -5.61 | -13.46 |
| 电子 | 0.06 | -0.02 | -44.48 | -35.72 |
| 有色金属 | 0.03 | -0.01 | -24.54 | -8.41 |
| 基础化工 | 0.01 | -0.0 | -29.27 | -18.2 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |