| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | 36.90%（100.00%） | 46.20%（100.00%） | -14.46%（95.19%） | 24.06%（60.61%） | 1.92（100.00%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.00%（70.77%） | 0.00%（70.77%） | 0.00%（100.00%） | 0.00%（100.00%） | |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.00%（92.16%） | 0.00%（92.16%） | 0.00%（100.00%） | 0.00%（100.00%） | |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 0.81%（98.40%） | 3.23%（98.40%） | -7.93%（96.61%） | 14.67%（91.80%） | 0.22（98.75%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | 9.27%（100.00%） | 19.48%（100.00%） | -14.46%（93.58%） | 23.86%（68.98%） | 0.82（99.82%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | 47.42%（100.00%） | 47.42%（100.00%） | -14.46%（95.19%） | 23.09%（58.29%） | 2.05（100.00%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 68.56%（97.80%） | 29.83%（97.80%） | -14.96%（95.54%） | 23.41%（37.43%） | 1.27（98.17%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 84.13%（98.47%） | 22.73%（98.47%） | -24.62%（71.12%） | 24.87%（26.74%） | 0.91（97.71%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -7.30%（97.35%） | 15.06%（30.81%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 3.89%（54.63%） | 3.89%（54.63%） | -21.68%（27.79%） | 28.05%（15.72%） | 0.14（51.42%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 26.59%（38.94%） | 26.59%（38.94%） | -13.69%（41.89%） | 23.15%（12.66%） | 1.15（20.29%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 0.0 | 3.8 | 8.87 | 10.87 |
| 半导体设计 | 17.14 | 5.22 | 4.15 | 5.25 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 5.14 | 6.59 | 8.18 |
| 通用设备 | 10.03 | 4.28 | 5.44 | 0.0 |
| 橡胶化纤 | 5.29 | 4.53 | 5.03 | 5.38 |
| 医疗器械 | 5.15 | 4.33 | 4.15 | 4.64 |
| 电池环节 | 8.2 | 4.97 | 1.9 | 5.45 |
| 工业软件 | 5.51 | 4.47 | 0.0 | 0.0 |
| 化学原料 | 6.06 | 5.83 | 7.04 | 7.12 |
| 航空航天兵装 | 5.57 | 5.51 | 0.0 | 0.0 |
| 军工电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 特钢 | 5.81 | 6.03 | 6.03 | 6.17 |
| 显示面板 | 5.24 | 10.73 | 5.44 | 0.0 |
| 电子化学品 | 0.0 | 5.97 | 5.79 | 9.21 |
| 光通信 | 3.74 | 0.0 | 1.74 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688548.SH | 广钢气体 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 | |||
| 688630.SH | 芯碁微装 | 电子 | 连续重仓3期 | 229.26 | 15.67 | 112.49 | 89.53 | 66.95 | 45.56 | |||
| 688300.SH | 联瑞新材 | 基础化工 | 连续重仓5期 | 195.9 | 35.64 | 11.18 | 31.88 | 26.14 | 21.85 | |||
| 300855.SZ | 图南股份 | 钢铁 | 连续重仓4期 | 59.11 | 6.05 | 84.64 | 72.94 | 32.37 | 23.19 | |||
| 300811.SZ | 铂科新材 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 89.13 | 12.53 | 18.51 | 34.99 | 24.12 | 18.49 | |||
| 688133.SH | 泰坦科技 | 医药 | 1.28 | -574.78 | ||||||||
| 688778.SH | 厦钨新能 | 基础化工 | 31.99 | 2.96 | 62.46 | 28.36 | 19.99 | 13.14 | ||||
| 605166.SH | 聚合顺 | 基础化工 | 连续重仓7期 | 30.76 | 1.53 | -62.33 | 37.34 | 12.54 | 6.97 | |||
| 688332.SH | 中科蓝讯 | 电子 | 连续重仓4期 | 20.6 | 5.58 | 494.76 | -465.08 | 13.25 | 11.65 | |||
| 601702.SH | 华峰铝业 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 11.95 | 2.21 | -3.34 | 19.86 | 10.62 | 8.95 | |||
| 600436.SH | 片仔癀 | 医药 | 34.66 | 4.33 | -32.93 | 11.85 | 5.85 | 4.75 | ||||
| 300896.SZ | 爱美客 | 医药 | 23.03 | 3.46 | -32.67 | 9.6 | 4.21 | 3.24 | ||||
| 688293.SH | 奥浦迈 | 医药 | 87.63 | 1.94 | 271.97 | 87.0 | 68.68 | 45.21 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 77.01 | -10.48 | ||
| 交易收益 | 0.3 | |||
| 基础化工 | 27.17 | -8.57 | -31.53 | -18.2 |
| 医药 | 19.38 | 4.11 | 21.22 | 8.34 |
| 电子 | 13.43 | -5.49 | -40.85 | -35.72 |
| 有色金属 | 10.87 | -0.97 | -8.94 | -8.41 |
| 钢铁 | 6.17 | 0.14 | 2.21 | -1.44 |