| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -4.33%（87.20%） | -5.22%（87.20%） | -13.98%（99.65%） | 18.50%（97.23%） | -0.28（85.81%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.00%（57.79%） | 0.00%（57.79%） | 0.00%（100.00%） | 0.00%（100.00%） | 5.25（88.24%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 0.00%（83.04%） | 0.00%（83.04%） | 0.00%（100.00%） | 0.00%（100.00%） | 3.42（92.73%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 0.22%（89.97%） | 0.87%（89.97%） | -0.02%（100.00%） | 0.29%（100.00%） | 2.98（100.00%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -9.46%（96.54%） | -18.09%（96.54%） | -13.98%（99.31%） | 18.56%（96.89%） | -0.97（79.93%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -1.40%（87.89%） | -1.40%（87.89%） | -13.98%（99.65%） | 17.87%（97.23%） | -0.08（87.89%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 17.86%（62.28%） | 8.56%（62.28%） | -13.98%（100.00%） | 16.07%（99.65%） | 0.53（83.63%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 37.07%（81.78%） | 11.16%（81.78%） | -13.98%（100.00%） | 15.27%（100.00%） | 0.73（97.77%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -2.69%（98.53%） | 3.23%（99.63%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 17.39%（94.14%） | 17.39%（94.14%） | -9.20%（99.29%） | 14.06%（99.29%） | 1.24（99.27%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 20.43%（10.68%） | 20.43%（10.68%） | -9.46%（99.31%） | 14.63%（99.65%） | 1.40（44.84%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电网设备 | 17.1 | 12.23 | 10.09 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 5.77 | 10.48 | 8.81 | 5.38 |
| 香港公用 | 4.8 | 3.75 | 3.5 | 0.0 |
| 电池环节 | 7.94 | 9.85 | 13.38 | 5.19 |
| 香港机械 | 8.63 | 5.93 | 3.22 | 0.0 |
| 香港电信 | 0.79 | 0.8 | 0.78 | 0.71 |
| 通用设备 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 6.26 |
| 运营商 | 4.63 | 4.69 | 4.54 | 3.98 |
| 工程机械 | 6.0 | 2.14 | 2.57 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塑料 | 3.9 | 2.34 | 2.81 | 0.0 |
| 工业金属 | 2.28 | 4.98 | 4.93 | 3.62 |
| 创新药 | 3.08 | 4.95 | 5.44 | 0.0 |
| 摩托及商用车 | 3.24 | 3.1 | 3.54 | 0.0 |
| 香港能源 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 电力设备及新能源 | 94.91 | 8.67 | 8.3 | 41.97 | 38.19 | 23.13 | ||||
| 002595.SZ | 豪迈科技 | 机械 | 连续重仓9期 | 22.63 | 4.61 | 3.65 | 19.37 | 12.81 | 9.57 | |||
| 002850.SZ | 科达利 | 机械 | 连续重仓4期 | 29.49 | 4.18 | 21.64 | 21.81 | 20.77 | 13.61 | |||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 82.36 | 5.19 | -11.61 | 31.03 | 21.63 | 11.8 | ||||
| 600941.SH | 中国移动 | 通信 | 连续重仓9期 | 13.75 | 1.36 | -7.45 | 0.21 | 1.2 | 1.44 | |||
| 300408.SZ | 三环集团 | 电子 | 111.19 | 14.85 | 37.94 | 40.88 | 37.13 | 13.12 | ||||
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓4期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 0189.HK | 东岳集团 | 香港周期 | 18.19 | 2.08 | ||||||||
| 002396.SZ | 星网锐捷 | 通信 | 连续重仓3期 | 36.09 | 2.12 | 15.92 | 53.4 | 39.32 | 23.65 | |||
| 0941.HK | 中国移动 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 10.88 | 1.04 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 44.41 | -10.99 | ||
| 交易收益 | -3.44 | |||
| 机械 | 10.57 | -1.74 | -16.47 | -19.0 |
| 电子 | 8.03 | -3.22 | -40.06 | -35.72 |
| 通信 | 7.24 | 2.71 | 37.51 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 6.26 | -2.47 | -39.45 | -21.5 |
| 香港科技 | 5.41 | -2.31 | -42.75 | -19.21 |
| 有色金属 | 3.62 | 0.87 | 24.04 | -8.41 |
| 香港周期 | 3.29 | -1.39 | -42.4 | 14.99 |