广发ESG责任投资混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017199.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：李善欣

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.67%（29.27%）	-27.87%（29.27%）	-46.60%（45.51%）	35.57%（75.00%）	-0.78（22.44%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.47%（86.32%）	12.96%（86.32%）	-3.71%（83.76%）	30.19%（75.43%）	0.43（86.42%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.71%（79.06%）	-60.76%（79.06%）	-11.44%（78.21%）	26.13%（75.21%）	-2.33（34.41%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.17%（68.80%）	-45.32%（68.80%）	-26.28%（66.88%）	30.15%（68.59%）	-1.50（51.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.75%（41.03%）	-56.26%（41.03%）	-46.60%（44.02%）	42.53%（62.82%）	-1.32（21.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.66%（26.28%）	-23.66%（26.28%）	-46.60%（45.51%）	33.00%（77.56%）	-0.72（18.59%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-15.37%（15.22%）	-8.00%（15.22%）	-46.60%（45.73%）	25.78%（92.31%）	-0.31（11.52%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.44%（16.82%）	-5.47%（16.82%）	-46.60%（46.15%）	22.07%（97.65%）	-0.25（12.44%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-20.24%（76.80%）	8.06%（95.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	9.52%（80.63%）	9.52%（80.63%）	-7.59%（98.49%）	11.36%（98.92%）	0.84（97.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.52%（6.26%）	7.52%（6.26%）	-10.63%（96.15%）	16.12%（96.15%）	0.47（10.58%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	11.67	3.18	0.43	19.54
光通信	0.0	10.6	13.88	12.92
全国性银行	2.51	9.24	4.37	0.0
电池环节	5.07	5.28	0.0	0.0
电力燃气	0.11	0.0	0.0	0.0
券商	2.36	4.23	4.23	0.0
保险	0.81	2.8	2.8	0.0
通信设备	6.21	0.46	5.59	0.0
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	2.22	2.03	0.0
白色家电	0.0	1.02	0.93	0.0
PCB	2.87	0.0	0.0	7.89
创新药	11.14	1.47	5.89	0.0
中药	4.75	0.0	0.0	0.0
被动元件	4.52	2.12	1.94	11.84

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.84	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300408.SZ	三环集团	6.24	电子	连续重仓5期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
688308.SH	欧科亿	5.22	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
1888.HK	建滔积层板	5.12	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
600176.SH	中国巨石	4.99	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
600183.SH	生益科技	4.96	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
603986.SH	兆易创新	4.8	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002484.SZ	江海股份	4.71	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
002353.SZ	杰瑞股份	4.33	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
301526.SZ	国际复材	3.85	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
002080.SZ	中材科技	3.67	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688110.SH	东芯股份	3.63	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688808.SH		3.6	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688766.SH	普冉股份	3.34	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300223.SZ	君正股份	3.17	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688143.SH	长盈通	3.08	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
000657.SZ	中钨高新	3.0	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
688519.SH	南亚新材	2.93	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
600549.SH	厦门钨业	2.72	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
000811.SZ	冰轮环境	1.94	电力设备及新能源		-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.11	-38.46
交易收益		0.54
电子	39.64	-17.78	-44.86	-35.72
机械	13.17	-4.93	-37.4	-19.0
建材	12.51	-5.67	-45.33	-25.34
通信	9.84	-3.83	-38.95	-33.35
有色金属	5.73	-2.73	-47.65	-8.41
香港科技	5.12	-2.59	-50.58	-19.21
国防军工	3.13	-0.25	-7.9	-18.84
电力设备及新能源	1.95	-0.77	-39.4	-21.5
基础化工	1.0	-0.46	-45.57	-18.2
汽车	0.02	-0.0	-18.67	-5.86
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化