嘉实ESG可持续投资混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017086.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：蔡丞丰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	11.14%（95.90%）	13.62%（95.90%）	-22.16%（72.73%）	25.95%（47.24%）	0.52（94.83%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.90%（28.88%）	-64.45%（28.88%）	-5.60%（43.14%）	35.62%（38.86%）	-1.81（20.18%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.22%（29.59%）	-75.05%（29.59%）	-12.83%（38.32%）	29.04%（39.22%）	-2.58（26.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.53%（58.65%）	-35.57%（58.65%）	-18.12%（63.99%）	23.69%（48.84%）	-1.50（61.85%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-7.54%（92.16%）	-14.57%（92.16%）	-22.16%（71.66%）	28.55%（46.52%）	-0.51（95.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	11.53%（95.01%）	11.53%（95.01%）	-22.16%（72.73%）	24.91%（44.92%）	0.46（93.94%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.02%（98.72%）	31.16%（98.72%）	-22.16%（73.08%）	22.44%（46.52%）	1.39（98.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	74.38%（97.51%）	20.51%（97.51%）	-22.16%（80.75%）	21.22%（59.89%）	0.97（98.47%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-16.87%（76.75%）	12.67%（65.78%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.98%（55.39%）	3.98%（55.39%）	-17.03%（58.32%）	18.80%（82.27%）	0.21（59.36%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.95%（94.88%）	53.95%（94.88%）	-12.26%（62.03%）	20.32%（34.22%）	2.65（95.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	10.51	14.05	15.96	23.48
创新药	10.03	2.49	2.02	7.29
工业金属	4.98	4.88	2.37	5.54
玻璃	4.0	3.74	5.97	5.62
香港创新药	8.29	2.58	1.6	1.27
半导体设备	5.23	3.25	2.64	2.85
香港互联网	3.47	1.86	1.15	0.0
电子化学品	2.28	1.55	1.26	2.43
塑料	1.9	3.39	0.81	1.59
电池环节	1.83	2.63	3.16	3.58
PCB	1.76	3.47	3.77	1.64
香港硬件	0.0	0.0	0.0	1.51
香港电子	0.82	1.47	0.01	2.47
香港非银	1.03	2.33	2.57	1.29
养殖业	1.54	0.0	2.42	1.24

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	5.28	电子	连续重仓5期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300223.SZ	君正股份	4.11	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
603259.SH	药明康德	3.24	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
600176.SH	中国巨石	2.83	建材	连续重仓2期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
688008.SH	澜起科技	2.8	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
002080.SZ	中材科技	2.8	建材	连续重仓9期	-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
300661.SZ	圣邦股份	2.62	电子	连续重仓2期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688536.SH	思瑞浦	2.62	电子	连续重仓3期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002821.SZ	凯莱英	2.46	医药	连续重仓3期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
688019.SH	安集科技	2.43	基础化工	连续重仓9期	-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
920179.BJ		2.43			-53.38		387.5	9.73
688041.SH	海光信息	2.41	电子	连续重仓6期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688002.SH	睿创微纳	2.15	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
300037.SZ	新宙邦	2.14	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
601899.SH	紫金矿业	1.89	有色金属		15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
688521.SH	芯原股份	1.83	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688766.SH	普冉股份	1.8	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688012.SH	中微公司	1.72	电子	连续重仓5期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
002463.SZ	沪电股份	1.64	电子	连续重仓3期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
002422.SZ	科伦药业	1.59	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	76.54	-10.62
交易收益		3.92
电子	30.16	-12.03	-39.89	-35.72
医药	8.53	1.09	12.78	8.34
基础化工	7.49	-1.21	-16.15	-18.2
建材	5.62	-2.52	-44.77	-25.34
有色金属	5.55	0.46	8.35	-8.41
香港科技	3.98	-0.18	-4.52	-19.21
机械	3.68	0.14	3.92	-19.0
香港周期	3.11	0.42	13.38	14.99
电力设备及新能源	1.44	-0.34	-23.96	-21.5
汽车	1.34	-0.12	-9.2	-5.86
香港金地	1.29	0.01	0.42	11.72
香港医药	1.27	0.29	23.0	12.97
计算机	1.23	-0.37	-29.71	-13.46
交通运输	0.76	0.13	16.43	9.37
通信	0.55	-0.23	-42.12	-33.35
电力及公用事业	0.54	-0.07	-12.9	2.94
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化