| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -21.22%（18.63%） | -25.06%（18.63%） | -31.26%（36.86%） | 33.66%（17.45%） | -0.74（38.43%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.36%（21.37%） | -68.65%（21.37%） | -8.47%（18.82%） | 45.86%（20.00%） | -1.50（17.98%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -7.24%（38.82%） | -58.41%（38.82%） | -11.16%（41.76%） | 38.15%（18.43%） | -1.53（51.48%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | 0.34%（93.33%） | 1.33%（93.33%） | -19.98%（41.18%） | 36.03%（14.31%） | 0.04（92.94%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -20.60%（39.41%） | -37.07%（39.41%） | -26.58%（42.16%） | 38.56%（17.06%） | -0.96（71.57%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.10%（28.63%） | -19.10%（28.63%） | -31.26%（37.84%） | 31.74%（16.86%） | -0.60（46.86%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 4.62%（40.35%） | 2.29%（40.35%） | -31.26%（41.76%） | 28.75%（16.47%） | 0.08（37.25%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -0.21%（32.59%） | -0.07%（32.59%） | -31.26%（44.90%） | 28.28%（15.29%） | -0.00（32.84%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -25.37%（39.52%） | 15.32%（42.17%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -4.41%（15.42%） | -4.41%（15.42%） | -23.51%（14.82%） | 28.32%（10.62%） | -0.16（17.59%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 40.39%（81.86%） | 40.39%（81.86%） | -16.77%（22.75%） | 24.48%（18.24%） | 1.65（73.67%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 环保综合 | 8.09 | 7.65 | 8.99 | 9.87 |
| 航空航天兵装 | 7.68 | 1.91 | 1.81 | 0.0 |
| 香港互联网 | 5.14 | 3.67 | 3.49 | 0.0 |
| 香港电子 | 8.67 | 7.26 | 7.94 | 9.35 |
| 香港食品 | 0.0 | 14.2 | 18.02 | 0.0 |
| 半导体设计 | 1.06 | 0.0 | 4.99 | 9.96 |
| 能源设备服务 | 6.12 | 5.16 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 4.9 | 1.62 | 1.54 | 0.0 |
| 计算机设备 | 5.75 | 5.08 | 0.0 | 0.0 |
| 军工电子 | 4.11 | 3.81 | 5.49 | 4.55 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港有色 | 7.68 | 6.64 | 0.0 | 0.0 |
| 香港创新药 | 4.67 | 4.71 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 6.77 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓2期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 688600.SH | 皖仪科技 | 机械 | 连续重仓9期 | 61.62 | 5.76 | 91.84 | 21.39 | 29.5 | 16.63 | |||
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信 | 211.18 | 54.8 | 74.45 | 111.31 | 80.3 | 57.12 | ||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓6期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | ||||
| 301362.SZ | 民爆光电 | 电子 | 183.48 | 11.18 | -36.86 | 75.39 | 62.4 | 24.14 | ||||
| 300751.SZ | 迈为股份 | 机械 | 连续重仓2期 | 116.27 | 10.17 | -32.47 | 22.96 | 22.11 | 16.96 | |||
| 000728.SZ | 国元证券 | 非银行金融 | 14.04 | 0.85 | 2.86 | 2.66 | 4.86 | 7.92 | ||||
| 1024.HK | 快手-W | 香港科技 | 9.19 | 2.04 | ||||||||
| 600562.SH | 国睿科技 | 国防军工 | 连续重仓5期 | 41.8 | 3.92 | -9.76 | 25.55 | 14.59 | 12.22 | |||
| 688785.SH | 电子 | 339.95 | 15.05 | |||||||||
| 920522.BJ | 111.8 | 4.85 | ||||||||||
| 601211.SH | 国泰海通 | 非银行金融 | 14.61 | 1.0 | 36.16 | 8.22 | 4.33 | 5.05 | ||||
| 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 10.75 | -166.22 | 148.18 | 8.6 | 4.88 | |||||
| 600999.SH | 招商证券 | 非银行金融 | 13.78 | 1.48 | 64.34 | 37.77 | -13.69 | 3.34 | ||||
| 920394.BJ | 79.15 | 12.39 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.89 | -16.8 | ||
| 交易收益 | 6.25 | |||
| 电子 | 20.29 | -8.23 | -40.54 | -35.72 |
| 机械 | 15.91 | -2.93 | -18.43 | -19.0 |
| 香港科技 | 14.98 | -4.88 | -32.55 | -19.21 |
| 通信 | 11.8 | -3.69 | -31.25 | -33.35 |
| 非银行金融 | 10.48 | -0.64 | -6.11 | -2.06 |
| 电力设备及新能源 | 7.87 | -3.85 | -48.89 | -21.5 |
| 国防军工 | 4.55 | 1.17 | 25.68 | -18.84 |