| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -38.85%（8.30%） | -44.84%（8.30%） | -48.57%（20.07%） | 34.39%（47.06%） | -1.30（5.54%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 4.36%（90.66%） | 203.59%（90.66%） | -3.10%（88.24%） | 33.90%（70.93%） | 6.00（90.66%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -2.54%（74.74%） | -25.91%（74.74%） | -10.12%（73.70%） | 31.06%（68.51%） | -0.83（78.20%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -12.26%（59.17%） | -40.36%（59.17%） | -24.36%（56.06%） | 28.44%（58.82%） | -1.42（59.86%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -35.85%（30.45%） | -59.00%（30.45%） | -45.03%（26.30%） | 36.65%（47.06%） | -1.61（34.26%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -38.24%（8.30%） | -38.24%（8.30%） | -48.57%（20.42%） | 33.60%（44.64%） | -1.14（7.61%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -26.06%（6.41%） | -14.01%（6.41%） | -48.57%（20.42%） | 34.29%（26.64%） | -0.41（8.19%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -30.05%（7.06%） | -11.30%（7.06%） | -48.57%（20.76%） | 33.01%（28.37%） | -0.34（6.69%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -12.62%（95.16%） | 19.40%（84.68%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -43.77%（0.40%） | -43.77%（0.40%） | -48.93%（2.56%） | 23.67%（9.52%） | -1.85（0.00%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -0.34%（46.89%） | -0.34%（46.89%） | -21.25%（56.58%） | 30.10%（38.43%） | -0.01（46.89%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 22.51%（14.59%） | 22.51%（14.59%） | -30.82%（0.69%） | 35.84%（9.69%） | 0.63（5.34%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 电池环节 | 12.24 | 12.33 | 9.54 | 14.98 |
| 汽车智能化 | 20.62 | 21.39 | 18.62 | 30.78 |
| 通用设备 | 12.97 | 15.13 | 23.32 | 11.17 |
| 电网设备 | 0.0 | 6.92 | 8.32 | 0.0 |
| 自动化设备 | 9.85 | 9.45 | 8.83 | 0.0 |
| 香港汽车 | 5.72 | 5.94 | 6.76 | 0.0 |
| 香港软件 | 6.14 | 5.88 | 7.96 | 9.2 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 10.39 | 7.24 | 0.0 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 储能 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 1.92 | 0.0 | 6.73 | 0.0 |
| 塑料 | 4.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 1.92 | 0.02 | 4.81 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002126.SZ | 银轮股份 | 汽车 | 连续重仓2期 | 43.98 | 5.71 | 17.81 | 23.97 | 22.96 | 16.29 | |||
| 9880.HK | 优必选 | 香港科技 | 连续重仓5期 | -66.47 | 6.48 | |||||||
| 300953.SZ | 震裕科技 | 机械 | 连续重仓4期 | 45.11 | 6.91 | 117.31 | 109.25 | 58.15 | 35.98 | |||
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 汽车 | 连续重仓5期 | 185.4 | 17.05 | -22.63 | 21.53 | 9.18 | 5.6 | |||
| 002050.SZ | 三花智控 | 家电 | 连续重仓5期 | 45.13 | 5.65 | 8.19 | 17.06 | 10.97 | 8.61 | |||
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 44.03 | 4.79 | -18.33 | 24.38 | 14.16 | 9.8 | ||||
| 601100.SH | 恒立液压 | 机械 | 52.09 | 8.06 | 3.44 | 24.99 | 15.36 | 10.28 | ||||
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 电力设备及新能源 | 41.78 | 4.14 | 35.93 | 57.98 | 40.04 | 21.72 | ||||
| 002472.SZ | 双环传动 | 机械 | 27.79 | 3.42 | 12.67 | 13.58 | 9.5 | 7.09 | ||||
| 688322.SH | 奥比中光 | 电子 | 398.9 | 13.53 | 115.89 | 349.21 | 130.8 | 76.07 | ||||
| 603662.SH | 柯力传感 | 机械 | 65.31 | 7.16 | -5.72 | 8.6 | 9.83 | 5.93 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 77.52 | -25.73 | ||
| 交易收益 | -8.34 | |||
| 汽车 | 24.79 | -4.06 | -16.38 | -5.86 |
| 机械 | 24.74 | -6.13 | -24.77 | -19.0 |
| 香港科技 | 9.2 | -2.78 | -30.2 | -19.21 |
| 家电 | 7.64 | -1.73 | -22.61 | 1.47 |
| 电力设备及新能源 | 6.34 | -0.89 | -14.0 | -21.5 |
| 电子 | 4.81 | -1.81 | -37.55 | -35.72 |