| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -34.99%（12.39%） | -40.60%（12.39%） | -41.69%（63.46%） | 35.76%（74.15%） | -1.14（5.77%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -2.63%（66.88%） | -49.97%（66.88%） | -4.75%（79.06%） | 30.15%（75.64%） | -1.66（29.09%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -8.57%（75.21%） | -64.82%（75.21%） | -11.87%（74.79%） | 27.24%（72.65%） | -2.38（32.26%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -16.64%（58.76%） | -51.29%（58.76%） | -25.76%（67.95%） | 30.71%（67.52%） | -1.67（33.62%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -31.85%（48.08%） | -53.70%（48.08%） | -33.33%（84.83%） | 37.56%（79.06%） | -1.43（14.96%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -35.56%（9.83%） | -35.56%（9.83%） | -41.69%（63.46%） | 33.60%（75.21%） | -1.06（6.41%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -13.37%（17.61%） | -6.92%（17.61%） | -41.69%（63.68%） | 27.18%（88.03%） | -0.25（14.13%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -8.24%（23.96%） | -2.84%（23.96%） | -41.69%（64.32%） | 24.80%（93.38%） | -0.11（20.97%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -8.27%（94.26%） | 8.72%（96.51%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -13.54%（56.36%） | -13.54%（56.36%） | -21.60%（71.85%） | 12.50%（87.39%） | -1.08（34.41%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 10.46%（82.43%） | 10.46%（82.43%） | -15.56%（82.51%） | 19.29%（85.96%） | 0.54（89.41%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.51%（33.69%） | 29.51%（33.69%） | -11.44%（94.23%） | 19.49%（91.24%） | 1.51（48.81%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 8.09 | 18.55 | 31.48 | 69.05 |
| 香港互联网 | 9.39 | 10.74 | 0.0 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港有色 | 3.08 | 3.94 | 10.04 | 6.97 |
| 香港电信 | 2.23 | 1.14 | 0.0 | 0.0 |
| 香港非银 | 5.09 | 13.12 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 13.14 | 3.99 | 0.0 | 0.0 |
| 香港能源 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 区域性银行 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 贵金属 | 2.5 | 0.0 | 13.37 | 2.9 |
| 香港银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 4.19 | 5.59 | 1.55 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 6.03 | 2.56 | 5.71 |
| 消费电子 | 3.7 | 4.09 | 0.0 | 0.0 |
| 保险 | 3.96 | 6.47 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 有色金属 | 连续重仓8期 | 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 | |||
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 有色金属 | 连续重仓4期 | 15.55 | 4.54 | 65.73 | 30.95 | 12.06 | 9.55 | |||
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 44.71 | 7.66 | 110.32 | 70.09 | 27.02 | 20.41 | ||||
| 000960.SZ | 锡业股份 | 有色金属 | 30.09 | 3.46 | 41.12 | 80.96 | 11.22 | 4.07 | ||||
| 601168.SH | 西部矿业 | 有色金属 | 14.63 | 3.26 | 86.86 | 45.29 | 15.07 | 6.23 | ||||
| 002738.SZ | 中矿资源 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 51.24 | 3.43 | 296.6 | 336.51 | 113.72 | 54.23 | |||
| 1378.HK | 中国宏桥 | 香港周期 | 连续重仓5期 | 7.86 | 1.34 | |||||||
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 基础化工 | 连续重仓2期 | 23.24 | 7.11 | 84.56 | 79.35 | 25.29 | 15.32 | |||
| 601600.SH | 中国铝业 | 有色金属 | 连续重仓7期 | 9.62 | 1.75 | 40.28 | 43.99 | 3.17 | -0.39 | |||
| 600301.SH | 华锡有色 | 有色金属 | 46.78 | 8.19 | 37.92 | 42.65 | 19.77 | 12.5 | ||||
| 600497.SH | 驰宏锌锗 | 有色金属 | 50.75 | 3.63 | 28.07 | 45.5 | 10.83 | 7.83 | ||||
| 601677.SH | 明泰铝业 | 有色金属 | 9.29 | 1.06 | 49.88 | 5.09 | 6.08 | 4.87 | ||||
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 21.94 | 5.41 | 119.93 | 49.88 | 13.95 | 18.52 | |||
| 000807.SZ | 云铝股份 | 有色金属 | 8.85 | 2.24 | 135.39 | 72.08 | 11.2 | 4.71 | ||||
| 603799.SH | 华友钴业 | 有色金属 | 12.42 | 1.85 | 32.95 | 15.87 | 20.82 | 10.57 | ||||
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 12.84 | 3.18 | 40.78 | 48.2 | 31.54 | 13.93 | |||
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 有色金属 | 47.02 | 2.27 | 276.72 | 108.21 | 12.28 | 9.42 | ||||
| 601958.SH | 金钼股份 | 有色金属 | 26.85 | 4.58 | 22.94 | 19.56 | 11.38 | 4.46 | ||||
| 002497.SZ | 雅化集团 | 有色金属 | 26.42 | 2.14 | 489.06 | 327.54 | 62.7 | 25.87 | ||||
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 136.09 | 9.46 | 506.64 | 367.12 | 85.68 | 41.96 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 91.25 | -6.67 | ||
| 交易收益 | -0.76 | |||
| 有色金属 | 79.84 | -6.73 | -8.43 | -8.41 |
| 香港周期 | 6.97 | 0.5 | 7.2 | 14.99 |
| 基础化工 | 4.44 | 0.32 | 7.27 | -18.2 |