| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -38.90%（1.57%） | -44.89%（1.57%） | -49.39%（4.31%） | 32.13%（21.96%） | -1.40（3.92%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -13.72%（2.35%） | -97.84%（2.35%） | -19.47%（1.57%） | 83.66%（1.76%） | -1.17（30.43%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -24.45%（3.14%） | -96.20%（3.14%） | -29.49%（2.55%） | 63.14%（1.96%） | -1.52（52.07%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -36.29%（0.98%） | -83.16%（0.98%） | -42.75%（2.55%） | 44.24%（4.71%） | -1.88（24.31%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -43.15%（1.57%） | -67.83%（1.57%） | -46.94%（5.88%） | 35.87%（21.37%） | -1.89（7.06%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -39.39%（2.35%） | -39.39%（2.35%） | -49.39%（4.31%） | 30.47%（20.98%） | -1.29（5.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -11.89%（13.53%） | -6.13%（13.53%） | -49.39%（4.71%） | 28.88%（16.27%） | -0.21（17.52%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -3.04%（26.87%） | -1.03%（26.87%） | -49.39%（4.90%） | 27.21%（19.02%） | -0.04（28.36%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -0.83%（99.18%） | 0.81%（100.00%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -26.73%（6.04%） | -26.73%（6.04%） | -31.53%（11.33%） | 12.90%（72.77%） | -2.07（0.55%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 12.50%（76.63%） | 12.50%（76.63%） | -21.56%（23.23%） | 24.47%（26.11%） | 0.51（72.05%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 46.33%（89.82%） | 46.33%（89.82%） | -23.51%（2.16%） | 26.74%（10.78%） | 1.73（77.21%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业金属 | 11.57 | 18.66 | 24.85 | 0.0 |
| 香港互联网 | 13.12 | 14.2 | 12.92 | 21.99 |
| 农化工 | 0.36 | 5.0 | 4.94 | 29.64 |
| 香港创新药 | 6.1 | 12.34 | 12.7 | 4.27 |
| 香港汽车 | 1.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 1.01 | 5.87 | 6.04 | 0.0 |
| 香港软件 | 7.77 | 4.28 | 3.53 | 0.0 |
| 香港地产 | 5.86 | 2.29 | 2.33 | 3.37 |
| 香港有色 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.76 |
| 电网设备 | 4.8 | 2.07 | 1.62 | 0.0 |
| 香港电子 | 5.72 | 6.2 | 4.72 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 2.32 | 4.35 | 4.53 | 0.0 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港非银 | 2.76 | 5.24 | 4.45 | 0.0 |
| 券商 | 0.0 | 9.78 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 14.86 | 3.06 | ||||||||
| 600141.SH | 兴发集团 | 基础化工 | 39.25 | 2.31 | 5.1 | 28.92 | 13.21 | 8.38 | ||||
| 600096.SH | 云天化 | 基础化工 | 10.47 | 2.32 | 1.38 | -1.85 | 3.24 | 2.15 | ||||
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 基础化工 | 15.99 | 2.57 | 114.33 | 44.23 | 28.83 | 16.92 | ||||
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油石化 | 35.57 | 1.29 | -25.5 | 66.17 | 12.34 | 9.37 | ||||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | 连续重仓4期 | -9.51 | 2.53 | |||||||
| 000155.SZ | 川能动力 | 电力及公用事业 | 41.54 | 2.06 | 125.99 | 104.04 | 32.33 | 17.53 | ||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓4期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 601898.SH | 中煤能源 | 煤炭 | 9.1 | 0.98 | 6.34 | 6.9 | 3.72 | 2.14 | ||||
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 基础化工 | 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 | ||||
| 002192.SZ | 融捷股份 | 有色金属 | 43.25 | 5.99 | 787.51 | |||||||
| 1877.HK | 君实生物 | 香港医药 | 连续重仓3期 | -24.43 | 2.55 | |||||||
| 0358.HK | 江西铜业股份 | 香港周期 | 11.59 | 1.19 | ||||||||
| 1787.HK | 山东黄金 | 香港周期 | 13.34 | 2.25 | ||||||||
| 2869.HK | 绿城服务 | 香港金地 | 连续重仓4期 | 12.58 | 1.39 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 90.37 | -13.07 | ||
| 交易收益 | -13.0 | |||
| 基础化工 | 29.64 | -4.92 | -16.59 | -18.2 |
| 香港科技 | 21.99 | 1.1 | 4.98 | -19.21 |
| 香港周期 | 7.76 | 0.94 | 12.08 | 14.99 |
| 石油石化 | 6.51 | 3.08 | 47.38 | 14.36 |
| 电力及公用事业 | 6.17 | -0.24 | -3.91 | 2.94 |
| 煤炭 | 5.94 | 1.18 | 19.89 | 18.67 |
| 有色金属 | 4.71 | -1.69 | -35.81 | -8.41 |
| 香港医药 | 4.27 | 0.26 | 6.01 | 12.97 |
| 香港金地 | 3.37 | 0.22 | 6.38 | 11.72 |