中信建投北交所精选两年定开混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016303.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：冷文鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.85%（1.08%）	-40.44%（1.08%）	-43.01%（5.06%）	28.14%（26.90%）	-1.44（0.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.06%（19.30%）	-80.33%（19.30%）	-10.42%（12.66%）	51.01%（11.71%）	-1.57（47.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.23%（57.59%）	-63.27%（57.59%）	-14.27%（32.59%）	41.06%（10.76%）	-1.54（79.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-11.06%（36.39%）	-37.07%（36.39%）	-21.14%（34.81%）	29.93%（18.99%）	-1.24（50.32%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-30.82%（8.05%）	-52.29%（8.05%）	-34.26%（12.66%）	29.64%（31.01%）	-1.76（5.03%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-40.81%（0.75%）	-40.81%（0.75%）	-43.62%（4.43%）	26.90%（25.32%）	-1.52（0.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	37.23%（82.88%）	17.14%（82.88%）	-44.07%（4.43%）	31.52%（5.06%）	0.54（59.46%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	95.77%（98.86%）	25.28%（98.86%）	-44.07%（5.06%）	36.62%（2.53%）	0.69（92.57%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.70%（99.40%）	0.37%（100.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	25.11%（96.99%）	25.11%（96.99%）	-20.04%（36.26%）	23.38%（2.20%）	1.07（93.98%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.83%（34.62%）	2.83%（34.62%）	-40.22%（1.30%）	43.86%（2.60%）	0.06（28.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	105.33%（100.00%）	105.33%（100.00%）	-18.99%（4.69%）	32.81%（1.44%）	3.21（100.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
环保综合	3.92	0.44	0.0	0.0
航空航天兵装	2.71	0.0	0.0	0.0
光通信	3.36	0.0	0.0	0.0
电力燃气	0.85	0.0	0.0	0.0
化学制品	2.48	1.05	1.38	0.0
工业金属	2.55	0.0	0.0	0.0
白色家电	3.62	0.0	0.0	0.0
香港旅游服务	0.0	0.67	1.2	0.78
轨交设备	2.74	0.0	0.0	0.0
电池环节	2.47	0.0	0.0	0.0
化学制剂	2.68	0.0	0.0	0.0
多元金融	2.52	0.0	0.0	0.0
养殖业	2.29	0.0	0.0	0.0
半导体设计	2.89	0.0	0.0	0.0
半导体制造	2.58	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
920037.BJ		5.43		连续重仓4期	-0.83		24.03	6.43
920476.BJ		5.31		连续重仓4期	-7.97		48.22	4.64
920809.BJ		4.96			-30.68			3.28
920547.BJ		4.03		连续重仓4期	6.15		21.43	1.91
920106.BJ		3.92		连续重仓4期	-11.68		16.8	3.7
920089.BJ		3.59		连续重仓4期	0.82		11.69	1.49
920839.BJ		3.48		连续重仓3期	2.18		26.3	4.96
920978.BJ		3.27		连续重仓3期	-6.1		22.62	4.82
920943.BJ		3.15		连续重仓4期	4.52		26.85	2.07
920982.BJ		2.89		连续重仓4期	20.84		23.23	7.33
920119.BJ		2.88			-3.04		18.5	2.68
920206.BJ		2.82			-31.04		26.15	4.29
920047.BJ		2.81		连续重仓3期	-35.38			21.22
920599.BJ		2.61		连续重仓3期	12.26		9.06	2.18
920018.BJ		2.52			-1.03		22.28	2.62
920261.BJ		2.44		连续重仓3期	2.66		19.63	2.35
920225.BJ		2.42			-11.0		37.17	2.91
920181.BJ		2.39			-42.89		51.77	6.18
920221.BJ		2.15		连续重仓3期	-4.56		25.93	3.39
920833.BJ		2.14		连续重仓3期	6.68		47.45	1.69

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	0.78	-6.17
交易收益		-5.95
香港消费	0.78	-0.22	-28.83	3.32

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化