| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -12.38%（39.86%） | -14.78%（39.86%） | -46.77%（61.16%） | 43.90%（61.59%） | -0.34（37.10%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -10.99%（38.84%） | -95.15%（38.84%） | -15.57%（42.90%） | 70.86%（49.71%） | -1.34（29.51%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -18.30%（56.52%） | -90.54%（56.52%） | -22.50%（59.28%） | 53.76%（49.42%） | -1.68（41.94%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -21.88%（59.71%） | -62.32%（59.71%） | -34.09%（63.19%） | 43.30%（55.80%） | -1.44（54.20%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -26.71%（59.86%） | -46.42%（59.86%） | -46.77%（60.72%） | 48.98%（62.32%） | -0.95（62.03%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -14.86%（30.00%） | -14.86%（30.00%） | -46.77%（61.16%） | 41.07%（62.90%） | -0.36（29.86%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 16.59%（24.48%） | 7.98%（24.48%） | -46.77%（61.45%） | 36.67%（59.71%） | 0.22（23.58%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 22.19%（25.32%） | 6.95%（25.32%） | -46.77%（61.74%） | 37.29%（44.93%） | 0.19（24.20%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -18.72%（91.21%） | 19.35%（87.07%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -4.75%（75.00%） | -4.75%（75.00%） | -34.37%（21.80%） | 31.14%（10.74%） | -0.15（78.28%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 7.75%（48.18%） | 7.75%（48.18%） | -27.06%（25.70%） | 39.68%（17.73%） | 0.20（42.50%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 29.41%（20.68%） | 29.41%（20.68%） | -20.02%（57.83%） | 29.51%（61.59%） | 1.00（18.02%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 10.37 | 13.02 | 14.72 | 18.79 |
| 半导体设备 | 8.88 | 9.06 | 14.39 | 22.21 |
| 工业软件 | 4.59 | 9.72 | 11.44 | 9.01 |
| 通用软件 | 4.05 | 4.05 | 5.09 | 0.0 |
| 办公软件 | 9.83 | 5.01 | 6.46 | 0.0 |
| 光通信 | 5.68 | 5.69 | 0.0 | 5.68 |
| 金融科技 | 8.23 | 4.78 | 4.93 | 4.32 |
| 半导体制造 | 4.9 | 4.42 | 3.79 | 5.57 |
| 行业应用软件 | 4.53 | 9.95 | 5.72 | 0.0 |
| 游戏影视 | 8.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LED及其他 | 2.1 | 3.67 | 3.96 | 9.21 |
| 消费电子 | 0.0 | 2.56 | 2.19 | 0.0 |
| 计算机设备 | 4.76 | 4.86 | 5.47 | 4.06 |
| SAAS | 0.0 | 3.56 | 4.83 | 0.0 |
| 服务器 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 连续重仓7期 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | |||
| 688072.SH | 拓荆科技 | 电子 | 连续重仓7期 | 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 | |||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓3期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 连续重仓3期 | 75.93 | 28.55 | 1416.88 | 1822.44 | 158.14 | 91.25 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓9期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 603083.SH | 剑桥科技 | 通信 | 267.87 | 10.23 | 126.57 | 618.03 | 309.76 | 150.66 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 连续重仓9期 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | |||
| 603859.SH | 能科科技 | 计算机 | 连续重仓4期 | 52.02 | 3.74 | 0.24 | 27.67 | 13.74 | 10.72 | |||
| 300033.SZ | 同花顺 | 计算机 | 连续重仓7期 | 54.3 | 42.7 | 86.29 | 34.07 | 18.5 | 10.75 | |||
| 601138.SH | 工业富联 | 计算机 | 连续重仓4期 | 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 | |||
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 连续重仓3期 | 119.26 | 14.99 | 290.47 | 64.46 | 93.07 | 60.31 | |||
| 300959.SZ | 线上线下 | 通信 | 连续重仓3期 | 10.75 | -166.22 | 148.18 | 8.6 | 4.88 | ||||
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 电子 | 72.75 | 9.54 | 77.05 | 119.52 | 77.73 | 52.8 | ||||
| 603228.SH | 景旺电子 | 电子 | 62.62 | 5.59 | 1.81 | 91.17 | 64.49 | 36.97 | ||||
| 688306.SH | 均普智能 | 机械 | 1535.07 | 7.13 | 33.17 | 526.71 | 94.1 | 81.15 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 88.75 | -31.55 | ||
| 交易收益 | -1.53 | |||
| 电子 | 60.4 | -23.03 | -38.13 | -35.72 |
| 计算机 | 17.39 | -4.05 | -23.31 | -13.46 |
| 通信 | 8.97 | -2.77 | -30.92 | -33.35 |
| 机械 | 1.99 | -0.16 | -8.02 | -19.0 |