| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -16.38%（31.16%） | -19.45%（31.16%） | -35.76%（88.12%） | 34.50%（89.42%） | -0.56（18.84%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -7.34%（57.39%） | -86.23%（57.39%） | -11.69%（67.54%） | 57.30%（71.16%） | -1.50（18.90%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -14.11%（72.75%） | -83.04%（72.75%） | -18.94%（73.77%） | 43.68%（72.17%） | -1.90（27.00%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -23.26%（53.04%） | -64.86%（53.04%） | -31.30%（74.35%） | 33.88%（84.20%） | -1.91（7.68%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.72%（65.51%） | -43.45%（65.51%） | -35.76%（85.07%） | 38.53%（88.55%） | -1.13（30.14%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.50%（23.48%） | -19.50%（23.48%） | -35.76%（88.12%） | 32.13%（90.14%） | -0.61（12.90%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 7.50%（15.97%） | 3.68%（15.97%） | -35.76%（88.70%） | 26.48%（95.80%） | 0.14（18.51%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -35.76%（90.58%） | 22.85%（99.13%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -0.88%（98.58%） | 2.06%（98.74%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 14.82%（74.09%） | 14.82%（74.09%） | -7.48%（97.49%） | 13.56%（97.78%） | 1.09（97.47%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 23.10%（14.03%） | 23.10%（14.03%） | -14.84%（93.19%） | 19.60%（98.41%） | 1.18（27.33%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 9.17 | 12.66 | 11.47 | 18.82 |
| 香港互联网 | 11.02 | 15.28 | 13.98 | 8.64 |
| 光通信 | 5.18 | 6.76 | 9.85 | 15.78 |
| 香港硬件 | 7.15 | 7.59 | 8.31 | 6.99 |
| 香港电信 | 5.01 | 4.88 | 1.27 | 0.0 |
| 香港电子 | 3.78 | 5.6 | 5.6 | 6.4 |
| 运营商 | 1.67 | 2.96 | 3.54 | 0.0 |
| 香港软件 | 3.43 | 4.85 | 5.13 | 3.29 |
| 办公软件 | 3.68 | 4.7 | 5.2 | 3.77 |
| 电力燃气 | 2.1 | 2.92 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 2.2 | 2.63 | 3.43 | 4.44 |
| 半导体设备 | 0.98 | 1.05 | 3.89 | 8.76 |
| 工业软件 | 2.17 | 1.45 | 1.73 | 0.0 |
| 消费电子 | 3.1 | 2.13 | 2.78 | 0.0 |
| 服务器 | 1.3 | 1.87 | 2.4 | 3.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓9期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓9期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓9期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓3期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 | |||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | ||||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | ||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓6期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子 | 连续重仓9期 | 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 | |||
| 300757.SZ | 罗博特科 | 机械 | 63.82 | -12.2 | 969.98 | 223.17 | 168.61 | |||||
| 603019.SH | 中科曙光 | 计算机 | 连续重仓9期 | 70.75 | 7.13 | 16.49 | 27.78 | 18.1 | 14.07 | |||
| 1810.HK | 小米集团-W | 香港科技 | 连续重仓6期 | 14.08 | 2.74 | |||||||
| 688111.SH | 金山办公 | 计算机 | 连续重仓7期 | 27.24 | 6.49 | 115.87 | -22.44 | -18.33 | 10.12 | |||
| 0992.HK | 联想集团 | 香港科技 | 连续重仓7期 | 19.06 | 4.77 | |||||||
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信 | 连续重仓3期 | 152.02 | 60.4 | 46.19 | 77.34 | 53.56 | 40.53 | |||
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 电子 | 连续重仓5期 | 158.9 | 10.48 | 46.72 | 35.8 | 37.68 | 28.37 | |||
| 0763.HK | 中兴通讯 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 21.65 | 1.31 | |||||||
| 3690.HK | 美团-W | 香港科技 | 连续重仓7期 | -9.51 | 2.53 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.27 | -20.76 | ||
| 交易收益 | 0.28 | |||
| 电子 | 36.52 | -13.87 | -37.98 | -35.72 |
| 香港科技 | 25.32 | 0.36 | 1.43 | -19.21 |
| 通信 | 16.2 | -5.79 | -35.73 | -33.35 |
| 计算机 | 10.46 | -0.74 | -7.08 | -13.46 |
| 机械 | 3.77 | -1.0 | -26.49 | -19.0 |