| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -25.12%（26.92%） | -29.52%（26.92%） | -50.18%（33.33%） | 49.45%（14.53%） | -0.60（35.04%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.85%（86.75%） | 24.71%（86.75%） | -5.71%（72.44%） | 60.34%（36.54%） | 0.41（86.21%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -6.75%（82.48%） | -55.73%（82.48%） | -11.96%（74.36%） | 49.50%（33.12%） | -1.13（90.97%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -11.68%（77.78%） | -38.77%（77.78%） | -24.93%（70.94%） | 37.68%（47.22%） | -1.03（84.58%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -47.23%（6.62%） | -72.30%（6.62%） | -50.18%（31.20%） | 46.47%（48.29%） | -1.56（9.83%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -24.82%（25.21%） | -24.82%（25.21%） | -50.18%（33.33%） | 46.04%（14.96%） | -0.54（32.05%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 1.64%（30.87%） | 0.82%（30.87%） | -50.18%（33.76%） | 40.10%（10.26%） | 0.02（30.65%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -6.66%（25.12%） | -2.28%（25.12%） | -50.18%（33.76%） | 34.75%（21.37%） | -0.07（25.81%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -7.22%（95.01%） | 14.39%（91.02%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -9.60%（74.31%） | -9.60%（74.31%） | -28.53%（37.16%） | 19.76%（20.95%） | -0.49（77.06%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -20.03%（2.25%） | -20.03%（2.25%） | -22.95%（35.42%） | 22.03%（76.67%） | -0.91（0.90%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 43.33%（57.45%） | 43.33%（57.45%） | -23.54%（10.47%） | 32.28%（11.97%） | 1.34（41.68%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 航空航天兵装 | 1.6 | 24.3 | 12.09 | 22.64 |
| 通信设备 | 0.0 | 19.97 | 17.7 | 29.25 |
| 汽车智能化 | 11.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 12.12 |
| 通用设备 | 12.21 | 7.81 | 6.54 | 0.0 |
| 军工电子 | 0.0 | 10.72 | 16.6 | 5.51 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 6.78 | 0.0 |
| 香港建筑建材 | 5.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港有色 | 9.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港互联网 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 5.72 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300136.SZ | 信维通信 | 通信 | 连续重仓3期 | 156.75 | 14.47 | 12.35 | 50.74 | 31.08 | 26.82 | |||
| 001400.SZ | 机械 | 连续重仓2期 | 114.61 | 7.76 | -27.95 | 52.38 | 20.98 | 15.71 | ||||
| 688387.SH | 信科移动 | 通信 | 连续重仓3期 | 11.55 | 13.24 | 76.12 | 31.86 | 21.54 | ||||
| 688418.SH | 震有科技 | 通信 | 连续重仓3期 | 11.33 | -435.74 | 885.38 | 108.64 | 96.9 | ||||
| 600118.SH | 中国卫星 | 国防军工 | 5715.33 | 15.34 | 1008.17 | -243.23 | 162.62 | 86.4 | ||||
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 香港科技 | 162.99 | 13.83 | ||||||||
| 600879.SH | 航天电子 | 国防军工 | 307.36 | 3.36 | -80.12 | 45.13 | 8.56 | 7.88 | ||||
| 002149.SZ | 西部材料 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 327.94 | 7.08 | -29.46 | ||||||
| 688102.SH | 斯瑞新材 | 电力设备及新能源 | 232.73 | 18.55 | 26.97 | 28.24 | 23.83 | 20.21 | ||||
| 688002.SH | 睿创微纳 | 电子 | 49.88 | 10.02 | 192.25 | 83.29 | 49.6 | 33.75 | ||||
| 601698.SH | 中国卫通 | 国防军工 | 321.37 | 8.07 | 63.56 | |||||||
| 002025.SZ | 航天电器 | 国防军工 | 183.57 | 5.25 | 360.69 | 248.49 | 120.96 | 63.31 | ||||
| 300604.SZ | 长川科技 | 电子 | 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 | ||||
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 电子 | 82.36 | 5.19 | -11.61 | 31.03 | 21.63 | 11.8 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | ||||
| 001248.SZ |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.61 | -34.6 | ||
| 交易收益 | -1.31 | |||
| 通信 | 29.99 | -14.8 | -49.36 | -33.35 |
| 国防军工 | 22.64 | -6.8 | -30.01 | -18.84 |
| 机械 | 10.6 | -3.28 | -30.95 | -19.0 |
| 电子 | 10.51 | -1.21 | -11.5 | -35.72 |
| 香港科技 | 6.75 | -2.26 | -33.53 | -19.21 |
| 有色金属 | 6.35 | -2.49 | -39.31 | -8.41 |
| 电力设备及新能源 | 5.78 | -2.44 | -42.33 | -21.5 |