| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -12.28%（45.88%） | -14.65%（45.88%） | -22.62%（67.65%） | 18.98%（73.92%） | -0.77（35.29%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -1.12%（38.82%） | -25.48%（38.82%） | -6.04%（32.55%） | 29.78%（43.53%） | -0.86（37.55%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -2.65%（60.00%） | -26.94%（60.00%） | -8.06%（58.63%） | 25.76%（45.88%） | -1.05（61.93%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.30%（76.27%） | -12.42%（76.27%） | -11.76%（75.88%） | 20.45%（55.49%） | -0.61（78.24%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -17.39%（50.39%） | -31.85%（50.39%） | -21.49%（57.65%） | 20.17%（67.65%） | -1.58（21.96%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -8.76%（62.35%） | -8.76%（62.35%） | -22.62%（68.63%） | 18.25%（73.33%） | -0.48（55.69%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 18.99%（71.84%） | 9.08%（71.84%） | -22.62%（71.96%） | 18.11%（73.14%） | 0.50（76.50%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -6.49%（21.14%） | -2.23%（21.14%） | -39.66%（18.63%） | 22.92%（44.71%） | -0.10（22.14%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -22.92%（72.53%） | 20.09%（66.48%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -18.37%（28.57%） | -18.37%（28.57%） | -31.36%（11.81%） | 20.09%（10.84%） | -0.91（51.65%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -22.81%（0.48%） | -22.81%（0.48%） | -38.43%（0.22%） | 30.46%（7.74%） | -0.75（0.72%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 31.31%（65.49%） | 31.31%（65.49%） | -12.73%（62.35%） | 16.80%（72.16%） | 1.86（83.41%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 生物制品 | 5.98 | 6.08 | 6.59 | 6.18 |
| 医疗器械 | 8.55 | 6.26 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 14.49 | 9.77 | 0.0 | 0.0 |
| 香港创新药 | 4.55 | 4.73 | 5.43 | 5.15 |
| 其他专用设备 | 12.12 | 11.79 | 13.91 | 11.59 |
| 电网设备 | 6.1 | 7.0 | 7.33 | 6.24 |
| 橡胶化纤 | 4.16 | 5.39 | 6.43 | 7.05 |
| 特钢 | 6.37 | 5.98 | 6.51 | 6.73 |
| 通用设备 | 0.0 | 3.53 | 3.56 | 3.41 |
| 电子化学品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 6.28 | 6.5 | 8.81 |
| 养殖业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 5.64 | 6.04 | 7.44 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 5.83 | 8.53 |
| 家居&服饰 | 0.0 | 1.41 | 5.68 | 4.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688391.SH | 钜泉科技 | 电子 | 连续重仓2期 | 109.62 | 2.26 | -74.65 | ||||||
| 001308.SZ | 康冠科技 | 家电 | 连续重仓3期 | 32.92 | 1.92 | -46.1 | 37.67 | 9.9 | 4.24 | |||
| 605166.SH | 聚合顺 | 基础化工 | 连续重仓3期 | 30.76 | 1.53 | -62.33 | 37.34 | 12.54 | 6.97 | |||
| 603995.SH | 甬金股份 | 钢铁 | 连续重仓3期 | 14.77 | 1.49 | -11.34 | 17.58 | 6.45 | 4.85 | |||
| 300360.SZ | 炬华科技 | 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 | 12.4 | 1.47 | -40.28 | 29.57 | 5.46 | 4.62 | |||
| 688075.SH | 安旭生物 | 医药 | 连续重仓7期 | 151.09 | 0.73 | -100.39 | ||||||
| 002863.SZ | 今飞凯达 | 汽车 | 连续重仓3期 | 39.72 | 0.9 | -6.45 | ||||||
| 688211.SH | 中科微至 | 机械 | 连续重仓5期 | 1.29 | 88.47 | |||||||
| 002833.SZ | 弘亚数控 | 机械 | 连续重仓4期 | 18.45 | 2.99 | -3.37 | 12.96 | 9.64 | 7.56 | |||
| 2877.HK | 神威药业 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 5.8 | 0.68 | |||||||
| 002563.SZ | 森马服饰 | 纺织服装 | 连续重仓3期 | 13.72 | 1.2 | 15.02 | 5.79 | 5.79 | 4.45 | |||
| 002970.SZ | 锐明技术 | 计算机 | 30.2 | 4.85 | -21.33 | 26.54 | 22.8 | 14.1 | ||||
| 603187.SH | 海容冷链 | 机械 | 连续重仓3期 | 11.41 | 1.05 | -13.28 | 16.37 | 10.73 | 5.11 | |||
| 301606.SZ | 电子 | 31.97 | 7.51 | 62.43 | 24.61 | 26.58 | 20.46 | |||||
| 002997.SZ | 瑞鹄模具 | 汽车 | 14.38 | 2.29 | -2.35 | 21.13 | 11.37 | 7.53 | ||||
| 603966.SH | 法兰泰克 | 机械 | 16.67 | 2.1 | 16.01 | 35.11 | 20.19 | 10.94 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 85.9 | -5.68 | ||
| 交易收益 | -2.26 | |||
| 机械 | 17.75 | -0.9 | -5.08 | -19.0 |
| 电子 | 11.53 | -3.28 | -28.43 | -35.72 |
| 汽车 | 8.81 | 0.64 | 7.31 | -5.86 |
| 家电 | 7.44 | -0.87 | -11.67 | 1.47 |
| 基础化工 | 7.05 | -0.85 | -11.99 | -18.2 |
| 钢铁 | 6.73 | 0.53 | 7.84 | -1.44 |
| 电力设备及新能源 | 6.24 | -0.29 | -4.68 | -21.5 |
| 医药 | 6.18 | 0.41 | 6.63 | 8.34 |
| 香港医药 | 5.15 | 1.47 | 28.54 | 12.97 |
| 纺织服装 | 4.67 | 0.67 | 14.39 | 3.31 |
| 计算机 | 4.35 | -0.96 | -21.95 | -13.46 |