| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -24.03%（16.67%） | -28.28%（16.67%） | -58.45%（11.59%） | 49.45%（38.12%） | -0.57（17.97%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -14.98%（24.64%） | -98.53%（24.64%） | -18.34%（28.99%） | 80.48%（32.61%） | -1.22（43.02%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -25.51%（30.58%） | -96.78%（30.58%） | -28.45%（35.51%） | 59.46%（34.06%） | -1.63（47.31%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -32.08%（23.77%） | -78.32%（23.77%） | -42.84%（26.96%） | 47.90%（39.71%） | -1.63（29.42%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -41.96%（19.86%） | -66.46%（19.86%） | -58.45%（11.30%） | 56.20%（37.83%） | -1.18（21.88%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -24.71%（13.91%） | -24.71%（13.91%） | -58.45%（11.59%） | 46.22%（38.84%） | -0.53（16.67%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 10.68%（18.51%） | 5.21%（18.51%） | -58.45%（11.59%） | 38.26%（51.45%） | 0.14（18.06%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 8.04%（14.58%） | 2.63%（14.58%） | -58.45%（11.59%） | 33.16%（69.57%） | 0.08（14.90%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -19.90%（90.52%） | 12.34%（94.83%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -15.25%（39.66%） | -15.25%（39.66%） | -27.64%（52.45%） | 17.25%（73.78%） | -0.88（29.83%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -6.22%（8.69%） | -6.22%（8.69%） | -19.34%（70.01%） | 19.89%（93.50%） | -0.31（6.00%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 52.66%（55.69%） | 52.66%（55.69%） | -21.15%（48.84%） | 28.56%（67.97%） | 1.84（65.58%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 9.36 | 9.65 | 12.67 | 0.0 |
| 光通信 | 6.13 | 12.98 | 9.89 | 16.84 |
| 半导体设计 | 11.98 | 6.59 | 7.66 | 16.18 |
| 消费电子 | 12.81 | 11.51 | 9.44 | 8.61 |
| 半导体封测 | 4.44 | 6.62 | 15.58 | 19.68 |
| 香港电子 | 6.04 | 6.57 | 7.46 | 9.66 |
| 通用设备 | 6.89 | 7.63 | 7.97 | 3.81 |
| PCB | 3.92 | 7.76 | 3.24 | 7.18 |
| 工业软件 | 1.86 | 3.59 | 6.42 | 0.0 |
| 半导体设备 | 2.85 | 3.65 | 2.5 | 7.76 |
| 自动化设备 | 1.08 | 2.72 | 1.87 | 0.0 |
| 工业金属 | 2.78 | 1.77 | 1.72 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 0.4 | 0.84 | 0.0 | 0.0 |
| 香港能源 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工程机械 | 2.29 | 2.69 | 1.84 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓5期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688525.SH | 佰维存储 | 电子 | 连续重仓5期 | 59.07 | 27.65 | 2469.61 | 804.89 | 106.88 | 54.6 | |||
| 301308.SZ | 江波龙 | 计算机 | 连续重仓5期 | 54.76 | 25.01 | 15019.98 | 2847.85 | -1650.92 | -201.31 | |||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓6期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓5期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 | |||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓5期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 连续重仓5期 | 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 | |||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 连续重仓7期 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | |||
| 688012.SH | 中微公司 | 电子 | 连续重仓5期 | 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 | |||
| 300260.SZ | 新莱应材 | 机械 | 连续重仓6期 | 231.56 | 19.07 | -13.93 | 36.47 | 25.12 | 20.25 | |||
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信 | 152.02 | 60.4 | 46.19 | 77.34 | 53.56 | 40.53 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 连续重仓6期 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | ||||
| 002371.SZ | 北方华创 | 电子 | 连续重仓5期 | 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.74 | -42.58 | ||
| 交易收益 | -2.02 | |||
| 电子 | 49.6 | -23.32 | -47.01 | -35.72 |
| 通信 | 16.84 | -5.98 | -35.5 | -33.35 |
| 计算机 | 9.82 | -5.86 | -59.65 | -13.46 |
| 香港科技 | 9.66 | -3.43 | -35.51 | -19.21 |
| 机械 | 3.81 | -1.97 | -51.72 | -19.0 |