| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -13.64%（35.46%） | -16.25%（35.46%） | -23.67%（73.76%） | 16.95%（91.49%） | -0.96（9.22%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 6.17%（99.29%） | 374.14%（99.29%） | -2.39%（62.41%） | 28.67%（34.75%） | 13.05（96.43%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 3.84%（98.58%） | 55.24%（98.58%） | -5.07%（86.52%） | 23.79%（48.23%） | 2.32（96.45%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -3.53%（75.18%） | -13.24%（75.18%） | -12.40%（78.01%） | 17.21%（78.72%） | -0.77（74.47%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -12.75%（69.50%） | -23.95%（69.50%） | -19.78%（67.38%） | 17.18%（89.36%） | -1.39（34.75%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -14.01%（21.99%） | -14.01%（21.99%） | -23.67%（73.76%） | 16.99%（92.20%） | -0.82（3.55%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 18.71%（45.19%） | 8.95%（45.19%） | -23.67%（76.60%） | 17.88%（83.69%） | 0.50（54.07%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 37.64%（58.82%） | 11.31%（58.82%） | -23.67%（78.72%） | 17.53%（85.82%） | 0.65（76.47%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -13.86%（87.62%） | 15.09%（87.62%） | |||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -6.11%（66.67%） | -6.11%（66.67%） | -24.53%（31.40%） | 20.00%（12.40%） | -0.31（73.33%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 17.82%（94.21%） | 17.82%（94.21%） | -11.81%（86.13%） | 16.45%（83.21%） | 1.08（95.87%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 38.93%（40.88%） | 38.93%（40.88%） | -11.81%（53.19%） | 19.17%（63.12%） | 2.03（43.80%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 18.85 | 15.96 | 16.05 | 5.77 |
| 建筑 | 4.21 | 0.0 | 9.35 | 11.93 |
| 旅游&服务 | 11.32 | 15.41 | 13.62 | 18.48 |
| 储能 | 8.55 | 9.58 | 8.68 | 8.98 |
| 普钢 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 4.64 | 9.15 | 9.68 | 9.07 |
| 水泥 | 6.18 | 6.06 | 3.23 | 0.0 |
| 物流 | 2.47 | 7.06 | 8.69 | 9.21 |
| 防水耐火材料 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 铁路公路 | 1.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗器械 | 4.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 被动元件 | 12.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 4.8 | 5.01 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600115.SH | 中国东航 | 交通运输 | 连续重仓4期 | 84.58 | 5.97 | 17.58 | 25.44 | 84.63 | 29.52 | |||
| 002352.SZ | 顺丰控股 | 交通运输 | 连续重仓3期 | 14.43 | 1.56 | -1.98 | 7.81 | 7.36 | 4.94 | |||
| 600309.SH | 万华化学 | 基础化工 | 连续重仓4期 | 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 | |||
| 601111.SH | 中国国航 | 交通运输 | 连续重仓5期 | 62.37 | 1.94 | -404.34 | -118.54 | 246.04 | 94.05 | |||
| 300274.SZ | 阳光电源 | 电力设备及新能源 | 连续重仓5期 | 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 | |||
| 601390.SH | 中国中铁 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.82 | 0.32 | -22.47 | 0.92 | 0.54 | 0.83 | |||
| 601058.SH | 赛轮轮胎 | 基础化工 | 10.71 | 1.74 | 2.92 | 18.18 | 12.13 | 8.05 | ||||
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子 | 连续重仓8期 | 20.13 | 2.18 | 39.64 | -17.51 | 16.17 | 12.87 | |||
| 601668.SH | 中国建筑 | 建筑 | 连续重仓2期 | 4.73 | 0.36 | -32.82 | 11.66 | 1.02 | 1.0 | |||
| 002714.SZ | 牧原股份 | 农林牧渔 | 20.65 | 2.41 | -104.06 | 4.29 | 38.97 | -2.32 | ||||
| 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车 | 26.38 | 3.13 | -30.14 | 24.3 | 13.33 | 7.74 | ||||
| 002475.SZ | 立讯精密 | 电子 | 连续重仓8期 | 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 75.57 | -5.45 | ||
| 交易收益 | -1.56 | |||
| 交通运输 | 27.69 | -1.65 | -5.94 | 9.37 |
| 基础化工 | 14.28 | 1.15 | 8.05 | -18.2 |
| 建筑 | 11.93 | 0.76 | 6.34 | -0.95 |
| 电力设备及新能源 | 8.98 | -4.39 | -48.89 | -21.5 |
| 电子 | 5.77 | -0.62 | -10.74 | -35.72 |
| 农林牧渔 | 3.63 | 0.64 | 17.52 | 15.44 |
| 汽车 | 3.3 | 0.23 | 6.99 | -5.86 |