| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -26.97%（3.97%） | -31.62%（3.97%） | -35.89%（12.34%） | 24.84%（51.58%） | -1.27（2.89%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -4.94%（29.43%） | -73.18%（29.43%） | -7.89%（34.18%） | 36.19%（50.63%） | -2.02（10.44%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -6.79%（66.14%） | -55.95%（66.14%） | -11.75%（55.38%） | 31.50%（43.67%） | -1.78（71.84%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -9.50%（43.67%） | -32.59%（43.67%） | -15.02%（62.34%） | 23.75%（52.85%） | -1.37（44.62%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -25.97%（19.46%） | -45.33%（19.46%） | -28.85%（28.48%） | 24.39%（59.18%） | -1.86（2.35%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -32.31%（3.38%） | -32.31%（3.38%） | -35.89%（12.34%） | 23.60%（51.58%） | -1.37（2.26%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 2.94%（10.36%） | 1.46%（10.36%） | -36.03%（12.66%） | 24.40%（25.63%） | 0.06（9.46%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 58.03%（92.00%） | 16.59%（92.00%） | -36.03%（15.19%） | 31.14%（8.23%） | 0.53（74.86%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | -1.41%（98.63%） | 4.13%（99.32%） | |||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -17.89%（63.70%） | -17.89%（63.70%） | -19.97%（83.13%） | 15.35%（89.16%） | -1.17（29.45%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | 24.20%（96.39%） | 24.20%（96.39%） | -15.72%（68.68%） | 22.26%（4.95%） | 1.09（95.18%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 20.08%（92.86%） | 20.08%（92.86%） | -30.72%（8.23%） | 39.48%（6.06%） | 0.51（73.63%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 36.89%（68.40%） | 36.89%（68.40%） | -14.75%（19.13%） | 23.39%（10.47%） | 1.58（45.02%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 3.06 | 2.72 | 1.24 | 0.9 |
| 香港银行 | 2.03 | 2.27 | 2.51 | 1.61 |
| 香港公用 | 1.13 | 0.52 | 0.9 | 0.94 |
| 香港能源 | 0.53 | 0.63 | 1.47 | 1.03 |
| 香港创新药 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | 0.41 |
| 香港电新 | 0.87 | 0.45 | 0.77 | 0.18 |
| 香港电信 | 0.85 | 0.33 | 0.23 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 0.94 | 0.77 | 1.05 | 0.62 |
| 半导体设计 | 1.87 | 0.0 | 1.92 | 0.0 |
| 香港有色 | 0.3 | 0.51 | 0.0 | 0.57 |
| 香港电子 | 0.59 | 0.67 | 0.15 | 0.0 |
| 香港非白酒 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 2.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港食品 | 0.14 | 0.53 | 0.75 | 0.81 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920185.BJ | 连续重仓4期 | 32.95 | 2.26 | |||||||||
| 920599.BJ | 连续重仓4期 | 9.06 | 2.18 | |||||||||
| 920015.BJ | 连续重仓2期 | 41.6 | 4.38 | |||||||||
| 920438.BJ | 连续重仓3期 | 715.02 | 23.49 | |||||||||
| 920809.BJ | 连续重仓3期 | 3.28 | ||||||||||
| 920914.BJ | 连续重仓4期 | 33.14 | 1.88 | |||||||||
| 920037.BJ | 连续重仓3期 | 24.03 | 6.43 | |||||||||
| 920116.BJ | 140.29 | 24.53 | ||||||||||
| 920522.BJ | 连续重仓4期 | 111.8 | 4.85 | |||||||||
| 920394.BJ | 连续重仓3期 | 79.15 | 12.39 | |||||||||
| 920045.BJ | 130.27 | 37.09 | ||||||||||
| 920368.BJ | 连续重仓4期 | 395.31 | 1.62 | |||||||||
| 920476.BJ | 连续重仓4期 | 48.22 | 4.64 | |||||||||
| 920418.BJ | 连续重仓3期 | 22.18 | 3.62 | |||||||||
| 920735.BJ | 连续重仓4期 | 12.52 | 2.34 | |||||||||
| 920077.BJ | 53.12 | 3.99 | ||||||||||
| 920491.BJ | 连续重仓3期 | 48.27 | 3.9 | |||||||||
| 920640.BJ | 75.6 | 6.47 | ||||||||||
| 920699.BJ | 连续重仓3期 | 60.09 | 9.28 | |||||||||
| 920429.BJ | 连续重仓4期 | 61.07 | 1.44 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 9.92 | -8.56 | ||
| 交易收益 | -9.2 | |||
| 香港周期 | 2.54 | 0.13 | 5.29 | 14.99 |
| 香港金地 | 1.99 | 0.21 | 10.35 | 11.72 |
| 香港消费 | 1.51 | 0.27 | 17.81 | 3.32 |
| 香港科技 | 1.33 | -0.01 | -1.09 | -19.21 |
| 香港医药 | 1.04 | -0.01 | -0.89 | 12.97 |
| 食品饮料 | 0.8 | 0.06 | 7.94 | 6.18 |
| 汽车 | 0.52 | 0.04 | 8.17 | -5.86 |
| 香港制造 | 0.18 | -0.05 | -28.65 | -10.27 |